Сравнение HMDYX с FSMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Hartford MidCap Fund (HMDYX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX).
HMDYX управляется Hartford. Фонд был запущен 31 дек. 1997 г.. FSMAX управляется Fidelity.
Доходность
Сравнение доходности HMDYX и FSMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HMDYX и FSMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMDYX The Hartford MidCap Fund | -5.56% | -0.48% | 6.17% | 14.70% | -24.01% | 9.89% | 25.10% | 38.80% | -7.56% | 24.41% |
FSMAX Fidelity Extended Market Index Fund | -1.26% | 11.40% | 16.99% | 25.36% | -26.44% | 12.41% | 32.28% | 28.01% | -9.44% | 18.04% |
Доходность по периодам
С начала года, HMDYX показывает доходность -5.56%, что значительно ниже, чем у FSMAX с доходностью -1.26%. За последние 10 лет акции HMDYX уступали акциям FSMAX по среднегодовой доходности: 7.76% против 10.91% соответственно.
HMDYX
- 1 день
- 4.49%
- 1 месяц
- -6.42%
- С начала года
- -5.56%
- 6 месяцев
- -9.28%
- 1 год
- 2.79%
- 3 года*
- 2.52%
- 5 лет*
- -2.15%
- 10 лет*
- 7.76%
FSMAX
- 1 день
- 3.43%
- 1 месяц
- -5.35%
- С начала года
- -1.26%
- 6 месяцев
- -1.38%
- 1 год
- 20.12%
- 3 года*
- 15.07%
- 5 лет*
- 4.00%
- 10 лет*
- 10.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HMDYX и FSMAX
HMDYX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии FSMAX в 0.04%.
Доходность на риск
HMDYX vs. FSMAX — Ранг доходности на риск
HMDYX
FSMAX
Сравнение HMDYX c FSMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Hartford MidCap Fund (HMDYX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HMDYX | FSMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.15 | 0.91 | -0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.40 | 1.40 | -1.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.19 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.23 | 1.39 | -1.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.68 | 5.70 | -5.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HMDYX | FSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 | 0.91 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 | 0.18 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.36 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.42 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между HMDYX и FSMAX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HMDYX и FSMAX
Дивидендная доходность HMDYX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.67%, что больше доходности FSMAX в 0.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMDYX The Hartford MidCap Fund | 19.67% | 18.58% | 4.80% | 1.73% | 7.40% | 10.29% | 9.17% | 8.60% | 11.42% | 3.95% | 2.61% | 7.05% |
FSMAX Fidelity Extended Market Index Fund | 0.58% | 0.57% | 0.48% | 1.17% | 1.90% | 7.49% | 2.14% | 4.30% | 6.09% | 5.44% | 4.85% | 6.34% |
Просадки
Сравнение просадок HMDYX и FSMAX
Максимальная просадка HMDYX за все время составила -50.76%, примерно равная максимальной просадке FSMAX в -50.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMDYX и FSMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HMDYX | FSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.76% | -50.55% | -0.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.91% | -14.64% | -1.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.92% | -36.31% | +3.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.98% | -50.55% | +12.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.43% | -7.18% | -8.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.90% | -12.29% | +3.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.31% | 3.57% | +1.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности HMDYX и FSMAX
The Hartford MidCap Fund (HMDYX) имеет более высокую волатильность в 8.64% по сравнению с Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX) с волатильностью 7.01%. Это указывает на то, что HMDYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HMDYX | FSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.64% | 7.01% | +1.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.73% | 13.51% | +1.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.02% | 23.00% | +1.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.49% | 22.36% | -0.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.46% | 30.21% | -8.75% |