Сравнение HMCT.L с CM5S.L
HMCT.L (HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF) and CM5S.L (Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc) are both China Equities funds tracking the MSCI China A Onshore NR CNY, from HSBC and Invesco respectively. Both are passively managed. Over the past 3 years, HMCT.L returned 11.42%/yr vs 22.94%/yr for CM5S.L. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. HMCT.L charges 0.30%/yr vs 0.35%/yr for CM5S.L.
Доходность
Сравнение доходности HMCT.L и CM5S.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HMCT.L торгуется в USD, в то время как CM5S.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CM5S.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HMCT.L показывает доходность 8.61%, что значительно ниже, чем у CM5S.L с доходностью 18.96%.
HMCT.L
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- -0.99%
- С начала года
- 8.61%
- 6 месяцев
- 11.24%
- 1 год
- 35.02%
- 3 года*
- 11.42%
- 5 лет*
- -1.01%
- 10 лет*
- —
CM5S.L
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 1.49%
- С начала года
- 18.96%
- 6 месяцев
- 28.89%
- 1 год
- 69.57%
- 3 года*
- 22.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HMCT.L и CM5S.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HMCT.L HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF | 8.61% | 25.90% | 11.76% | -13.92% | 2.11% |
CM5S.L Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc | 18.96% | 52.79% | 12.39% | -9.50% | 11.43% |
Correlation
The correlation between HMCT.L and CM5S.L is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2022 г. | 0.86 |
The correlation between HMCT.L and CM5S.L has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HMCT.L vs. CM5S.L — Ранг доходности на риск
HMCT.L
CM5S.L
Сравнение HMCT.L c CM5S.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF (HMCT.L) и Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc (CM5S.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HMCT.L | CM5S.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.51 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.71 | 5.21 | -0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.97 | 19.49 | -5.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HMCT.L | CM5S.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.15 | 3.21 | -1.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.73 | -0.45 |
Просадки
Сравнение просадок HMCT.L и CM5S.L
Максимальная просадка HMCT.L за все время составила -49.06%, что больше максимальной просадки CM5S.L в -35.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMCT.L и CM5S.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HMCT.L | CM5S.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.06% | -35.95% | -13.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.59% | -13.30% | +5.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.40% | -26.96% | -1.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.89% | -5.14% | -7.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.66% | -12.17% | -9.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | 3.56% | -1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности HMCT.L и CM5S.L
Текущая волатильность для HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF (HMCT.L) составляет 6.31%, в то время как у Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc (CM5S.L) волатильность равна 7.17%. Это указывает на то, что HMCT.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CM5S.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HMCT.L | CM5S.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.31% | 7.17% | -0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.83% | 16.39% | -4.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.66% | 21.56% | -4.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.37% | 26.47% | -4.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.73% | 26.47% | -2.74% |
Сравнение комиссий HMCT.L и CM5S.L
HMCT.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии CM5S.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HMCT.L и CM5S.L
Дивидендная доходность HMCT.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, тогда как CM5S.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CM5S.L Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HMCT.L HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF | 1.67% | 1.73% | 2.03% | 2.16% | 1.69% | 1.12% | 0.84% | 1.71% |
Часто задаваемые вопросы
HMCT.L and CM5S.L have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HMCT.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HMCT.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.35% for CM5S.L.
Both ETFs track MSCI China A Onshore NR CNY. They also come from different issuers: HSBC and Invesco. Their fees differ too: 0.30% for HMCT.L and 0.35% for CM5S.L.
Подберите оптимальное распределение для HMCT.L и CM5S.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор