PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HMCNX с GABVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HMCNX с GABVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Mid Cap Fund (HMCNX) и Gabelli Value 25 Fund (GABVX).

HMCNX управляется Harbor. Фонд был запущен 2 дек. 2019 г.. GABVX управляется Gabelli. Фонд был запущен 29 сент. 1989 г..

Доходность

Сравнение доходности HMCNX и GABVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Mid Cap Fund (HMCNX) и Gabelli Value 25 Fund (GABVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HMCNX и GABVX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HMCNX
Harbor Mid Cap Fund		3.15%9.38%7.01%16.44%-17.46%24.12%18.45%3.52%
GABVX
Gabelli Value 25 Fund		2.52%28.77%4.10%8.75%-15.87%14.86%5.86%3.89%

Доходность по периодам

С начала года, HMCNX показывает доходность 3.15%, что значительно выше, чем у GABVX с доходностью 2.52%.

HMCNX

1 день
2.55%
1 месяц
-6.57%
С начала года
3.15%
6 месяцев
6.75%
1 год
16.82%
3 года*
10.45%
5 лет*
5.32%
10 лет*
—

GABVX

1 день
2.34%
1 месяц
-5.45%
С начала года
2.52%
6 месяцев
7.24%
1 год
25.68%
3 года*
12.13%
5 лет*
5.31%
10 лет*
7.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Mid Cap Fund

Gabelli Value 25 Fund

Часто сравнивают с HMCNX:
HMCNX с HAONXHMCNX с HASCXHMCNX с HABDXHMCNX с HAMVXHMCNX с HASGXHMCNX с HAINXHMCNX с FSMDX
Часто сравнивают с GABVX:
GABVX с SPYGABVX с GPIQGABVX с WOOPXGABVX с FNKFXGABVX с GWSAXGABVX с FMIMXGABVX с JACNX

Сравнение комиссий HMCNX и GABVX

HMCNX берет комиссию в 1.24%, что меньше комиссии GABVX в 1.43%.

GABVX
Gabelli Value 25 Fund
HMCNX
Harbor Mid Cap Fund

Доходность на риск

HMCNX vs. GABVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HMCNX
Ранг доходности на риск HMCNX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMCNX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMCNX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMCNX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMCNX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMCNX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
GABVX
Ранг доходности на риск GABVX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GABVX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABVX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABVX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABVX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABVX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HMCNX c GABVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Mid Cap Fund (HMCNX) и Gabelli Value 25 Fund (GABVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HMCNXGABVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

1.62

-0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.44

2.27

-0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.33

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.36

2.05

-0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.55

9.26

-3.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HMCNX vs. GABVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HMCNX на текущий момент составляет 0.99, что ниже коэффициента Шарпа GABVX равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HMCNX и GABVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HMCNXGABVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

1.62

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.33

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.51

-0.07

Корреляция

Корреляция между HMCNX и GABVX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HMCNX и GABVX

Дивидендная доходность HMCNX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что меньше доходности GABVX в 10.74%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HMCNX
Harbor Mid Cap Fund		2.42%2.50%0.27%1.94%2.93%1.79%0.00%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%
GABVX
Gabelli Value 25 Fund		10.74%11.01%0.00%12.15%17.78%12.01%9.32%10.28%9.54%6.82%7.49%17.39%

Просадки

Сравнение просадок HMCNX и GABVX

Максимальная просадка HMCNX за все время составила -38.10%, что меньше максимальной просадки GABVX в -63.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMCNX и GABVX.

Загрузка...

Показатели просадок

HMCNXGABVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.10%

-63.09%

+24.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.04%

-11.93%

-1.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.82%

-26.99%

+3.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.68%

-5.83%

-0.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.04%

-8.53%

+1.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

2.64%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности HMCNX и GABVX

Harbor Mid Cap Fund (HMCNX) имеет более высокую волатильность в 5.62% по сравнению с Gabelli Value 25 Fund (GABVX) с волатильностью 5.11%. Это указывает на то, что HMCNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GABVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HMCNXGABVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.62%

5.11%

+0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.60%

9.76%

+0.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.26%

16.12%

+1.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.99%

16.24%

+0.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.48%

17.54%

+3.94%