Сравнение HMCD.L с JRCE.L
HMCD.L (HSBC MSCI China UCITS ETF) and JRCE.L (JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc)) are both China Equities funds - HMCD.L tracks the MSCI China NR USD while JRCE.L tracks the MSCI China A Onshore NR CNY. Both are passively managed. Over the past 3 years, HMCD.L returned 10.66%/yr vs 12.10%/yr for JRCE.L. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HMCD.L charges 0.30%/yr vs 0.40%/yr for JRCE.L.
Доходность
Сравнение доходности HMCD.L и JRCE.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HMCD.L торгуется в USD, в то время как JRCE.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JRCE.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HMCD.L показывает доходность -7.19%, что значительно ниже, чем у JRCE.L с доходностью 10.47%.
HMCD.L
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -2.72%
- С начала года
- -7.19%
- 6 месяцев
- -8.55%
- 1 год
- 4.76%
- 3 года*
- 10.66%
- 5 лет*
- -5.16%
- 10 лет*
- 4.81%
JRCE.L
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 1.79%
- С начала года
- 10.47%
- 6 месяцев
- 14.92%
- 1 год
- 40.14%
- 3 года*
- 12.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HMCD.L и JRCE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HMCD.L HSBC MSCI China UCITS ETF | -7.19% | 31.58% | 18.68% | -11.51% | -19.47% |
JRCE.L JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) | 10.47% | 28.79% | 9.53% | -13.40% | -19.45% |
Correlation
The correlation between HMCD.L and JRCE.L is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2022 г. | 0.73 |
The correlation between HMCD.L and JRCE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HMCD.L vs. JRCE.L — Ранг доходности на риск
HMCD.L
JRCE.L
Сравнение HMCD.L c JRCE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI China UCITS ETF (HMCD.L) и JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JRCE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HMCD.L | JRCE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.44 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.28 | 5.45 | -5.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.57 | 17.48 | -16.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HMCD.L | JRCE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 | 2.52 | -2.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.18 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.09 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок HMCD.L и JRCE.L
Максимальная просадка HMCD.L за все время составила -62.46%, что больше максимальной просадки JRCE.L в -38.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMCD.L и JRCE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HMCD.L | JRCE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.46% | -38.00% | -24.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.07% | -7.33% | -9.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.60% | -27.51% | +1.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.17% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.99% | -2.91% | -32.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.30% | -19.58% | -4.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.30% | 2.29% | +6.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности HMCD.L и JRCE.L
HSBC MSCI China UCITS ETF (HMCD.L) имеет более высокую волатильность в 8.19% по сравнению с JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JRCE.L) с волатильностью 6.28%. Это указывает на то, что HMCD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JRCE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HMCD.L | JRCE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.19% | 6.28% | +1.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.68% | 10.93% | +3.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.11% | 15.88% | +4.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.19% | 23.03% | +6.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.18% | 23.03% | +3.15% |
Сравнение комиссий HMCD.L и JRCE.L
HMCD.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии JRCE.L в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HMCD.L и JRCE.L
Дивидендная доходность HMCD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, тогда как JRCE.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMCD.L HSBC MSCI China UCITS ETF | 2.15% | 2.25% | 2.20% | 2.08% | 1.95% | 1.31% | 0.86% | 1.59% | 1.46% | 0.75% | 2.07% | 2.95% |
JRCE.L JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HMCD.L and JRCE.L have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HMCD.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HMCD.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.40% for JRCE.L.
HMCD.L tracks MSCI China NR USD, while JRCE.L tracks MSCI China A Onshore NR CNY. They also come from different issuers: HSBC and JPMorgan. Their fees differ too: 0.30% for HMCD.L and 0.40% for JRCE.L.
Подберите оптимальное распределение для HMCD.L и JRCE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор