Сравнение JRCE.L с CM5S.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JRCE.L) и Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc (CM5S.L).
JRCE.L и CM5S.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JRCE.L - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность MSCI China A Onshore NR CNY. Фонд был запущен 15 февр. 2022 г.. CM5S.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI China A Onshore NR CNY. Фонд был запущен 5 мая 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности JRCE.L и CM5S.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JRCE.L и CM5S.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JRCE.L JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) | 1.10% | 19.75% | 11.38% | -17.74% | 4.43% |
CM5S.L Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc | 6.85% | 42.07% | 14.29% | -14.04% | 13.69% |
Доходность по периодам
С начала года, JRCE.L показывает доходность 1.10%, что значительно ниже, чем у CM5S.L с доходностью 6.85%.
JRCE.L
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -4.43%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- 4.02%
- 1 год
- 23.80%
- 3 года*
- 2.98%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CM5S.L
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -7.61%
- С начала года
- 6.85%
- 6 месяцев
- 12.92%
- 1 год
- 45.78%
- 3 года*
- 12.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JRCE.L и CM5S.L
JRCE.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии CM5S.L в 0.35%.
Доходность на риск
JRCE.L vs. CM5S.L — Ранг доходности на риск
JRCE.L
CM5S.L
Сравнение JRCE.L c CM5S.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JRCE.L) и Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc (CM5S.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JRCE.L | CM5S.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.53 | 2.11 | -0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.05 | 2.61 | -0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.37 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.77 | 3.56 | -0.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.19 | 13.50 | -5.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JRCE.L | CM5S.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.53 | 2.11 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.57 | -0.57 |
Корреляция
Корреляция между JRCE.L и CM5S.L составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JRCE.L и CM5S.L
Ни JRCE.L, ни CM5S.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок JRCE.L и CM5S.L
Максимальная просадка JRCE.L за все время составила -36.68%, примерно равная максимальной просадке CM5S.L в -38.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRCE.L и CM5S.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| JRCE.L | CM5S.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.68% | -38.57% | +1.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.58% | -12.93% | +4.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.10% | -8.36% | +3.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.24% | -13.90% | -4.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | 3.41% | -0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности JRCE.L и CM5S.L
Текущая волатильность для JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JRCE.L) составляет 5.06%, в то время как у Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc (CM5S.L) волатильность равна 6.99%. Это указывает на то, что JRCE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CM5S.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JRCE.L | CM5S.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.06% | 6.99% | -1.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.90% | 15.68% | -4.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.55% | 21.57% | -6.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.67% | 25.18% | -3.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.67% | 25.18% | -3.51% |