Сравнение JRCE.L с AH50.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JRCE.L) и Xtrackers Harvest FTSE China A-H 50 UCITS ETF 1D (AH50.L).
JRCE.L и AH50.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JRCE.L - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность MSCI China A Onshore NR CNY. Фонд был запущен 15 февр. 2022 г.. AH50.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI China NR USD. Фонд был запущен 22 мар. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности JRCE.L и AH50.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JRCE.L и AH50.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JRCE.L JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) | 1.10% | 19.75% | 11.38% | -17.74% | -9.39% |
AH50.L Xtrackers Harvest FTSE China A-H 50 UCITS ETF 1D | 3.18% | 17.73% | 19.83% | -17.39% | -8.95% |
Разные валюты инструментов
JRCE.L торгуется в GBp, в то время как AH50.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AH50.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JRCE.L показывает доходность 1.10%, что значительно ниже, чем у AH50.L с доходностью 3.18%.
JRCE.L
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -4.43%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- 4.02%
- 1 год
- 23.80%
- 3 года*
- 2.98%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AH50.L
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- 3.18%
- 6 месяцев
- 4.40%
- 1 год
- 21.79%
- 3 года*
- 5.90%
- 5 лет*
- 0.19%
- 10 лет*
- 7.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JRCE.L и AH50.L
JRCE.L берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии AH50.L в 0.65%.
Доходность на риск
JRCE.L vs. AH50.L — Ранг доходности на риск
JRCE.L
AH50.L
Сравнение JRCE.L c AH50.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JRCE.L) и Xtrackers Harvest FTSE China A-H 50 UCITS ETF 1D (AH50.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JRCE.L | AH50.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.53 | 1.22 | +0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.05 | 1.64 | +0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.23 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.77 | 2.95 | -0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.19 | 8.36 | -0.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JRCE.L | AH50.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.53 | 1.22 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.01 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.32 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.33 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между JRCE.L и AH50.L составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JRCE.L и AH50.L
JRCE.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AH50.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JRCE.L JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AH50.L Xtrackers Harvest FTSE China A-H 50 UCITS ETF 1D | 2.30% | 2.79% | 2.37% | 2.72% | 3.00% | 1.78% | 1.57% |
Просадки
Сравнение просадок JRCE.L и AH50.L
Максимальная просадка JRCE.L за все время составила -36.68%, что меньше максимальной просадки AH50.L в -45.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRCE.L и AH50.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| JRCE.L | AH50.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.68% | -50.58% | +13.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.58% | -11.00% | +2.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -45.97% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -50.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.10% | -17.63% | +12.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.24% | -21.57% | +3.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | 2.68% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности JRCE.L и AH50.L
Текущая волатильность для JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JRCE.L) составляет 5.06%, в то время как у Xtrackers Harvest FTSE China A-H 50 UCITS ETF 1D (AH50.L) волатильность равна 5.93%. Это указывает на то, что JRCE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AH50.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JRCE.L | AH50.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.06% | 5.93% | -0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.90% | 12.96% | -2.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.55% | 17.82% | -2.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.67% | 23.35% | -1.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.67% | 23.14% | -1.47% |