PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение JRCE.L с AH50.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности JRCE.L и AH50.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JRCE.L) и Xtrackers Harvest FTSE China A-H 50 UCITS ETF 1D (AH50.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JRCE.L и AH50.L


2026 (YTD)2025202420232022
JRCE.L
JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc)
1.10%19.75%11.38%-17.74%-9.39%
AH50.L
Xtrackers Harvest FTSE China A-H 50 UCITS ETF 1D
3.18%17.73%19.83%-17.39%-8.95%
Разные валюты инструментов

JRCE.L торгуется в GBp, в то время как AH50.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AH50.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, JRCE.L показывает доходность 1.10%, что значительно ниже, чем у AH50.L с доходностью 3.18%.


JRCE.L

1 день
-0.12%
1 месяц
-4.43%
С начала года
1.10%
6 месяцев
4.02%
1 год
23.80%
3 года*
2.98%
5 лет*
10 лет*

AH50.L

1 день
1.31%
1 месяц
-4.38%
С начала года
3.18%
6 месяцев
4.40%
1 год
21.79%
3 года*
5.90%
5 лет*
0.19%
10 лет*
7.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий JRCE.L и AH50.L

JRCE.L берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии AH50.L в 0.65%.


Доходность на риск

JRCE.L vs. AH50.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

JRCE.L
Ранг доходности на риск JRCE.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JRCE.L: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JRCE.L: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JRCE.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JRCE.L: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JRCE.L: 7171
Ранг коэф-та Мартина

AH50.L
Ранг доходности на риск AH50.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AH50.L: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AH50.L: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AH50.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AH50.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AH50.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JRCE.L c AH50.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JRCE.L) и Xtrackers Harvest FTSE China A-H 50 UCITS ETF 1D (AH50.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


JRCE.LAH50.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.53

1.22

+0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.05

1.64

+0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.23

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.77

2.95

-0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.19

8.36

-0.16

JRCE.L vs. AH50.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JRCE.L на текущий момент составляет 1.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AH50.L равному 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JRCE.L и AH50.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


JRCE.LAH50.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

1.22

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.33

-0.32

Корреляция

Корреляция между JRCE.L и AH50.L составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов JRCE.L и AH50.L

JRCE.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AH50.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%.


TTM202520242023202220212020
JRCE.L
JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AH50.L
Xtrackers Harvest FTSE China A-H 50 UCITS ETF 1D
2.30%2.79%2.37%2.72%3.00%1.78%1.57%

Просадки

Сравнение просадок JRCE.L и AH50.L

Максимальная просадка JRCE.L за все время составила -36.68%, что меньше максимальной просадки AH50.L в -45.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRCE.L и AH50.L.


Загрузка...

Показатели просадок


JRCE.LAH50.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.68%

-50.58%

+13.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.58%

-11.00%

+2.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.10%

-17.63%

+12.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.24%

-21.57%

+3.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

2.68%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности JRCE.L и AH50.L

Текущая волатильность для JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JRCE.L) составляет 5.06%, в то время как у Xtrackers Harvest FTSE China A-H 50 UCITS ETF 1D (AH50.L) волатильность равна 5.93%. Это указывает на то, что JRCE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AH50.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


JRCE.LAH50.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.06%

5.93%

-0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.90%

12.96%

-2.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.55%

17.82%

-2.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.67%

23.35%

-1.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.67%

23.14%

-1.47%