PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HMCD.L с CHIP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HMCD.L с CHIP.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HMCD.L (HSBC MSCI China UCITS ETF) and CHIP.L (ICBC Credit Suisse WisdomTree S&P China 500 UCITS ETF Class B USD Inc) are both China Equities funds tracking the MSCI China NR USD, from HSBC and ICBC Credit Suisse Asset Management respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, HMCD.L returned -5.16%/yr vs -60.92%/yr for CHIP.L. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. HMCD.L charges 0.30%/yr vs 0.55%/yr for CHIP.L.

Доходность

Сравнение доходности HMCD.L и CHIP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HSBC MSCI China UCITS ETF (HMCD.L) и ICBC Credit Suisse WisdomTree S&P China 500 UCITS ETF Class B USD Inc (CHIP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HMCD.L торгуется в USD, в то время как CHIP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CHIP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HMCD.L показывает доходность -7.19%, что значительно ниже, чем у CHIP.L с доходностью 5.64%.

HMCD.L

1 день
-0.03%
1 месяц
-4.51%
С начала года
-7.19%
6 месяцев
-9.31%
1 год
4.24%
3 года*
10.66%
5 лет*
-5.16%
10 лет*
4.81%

CHIP.L

1 день
-0.25%
1 месяц
0.69%
С начала года
5.64%
6 месяцев
7.57%
1 год
29.45%
3 года*
-75.56%
5 лет*
-60.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HMCD.L и CHIP.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HMCD.L
HSBC MSCI China UCITS ETF		-7.19%31.58%18.68%-11.51%-22.53%-22.09%29.32%21.59%-18.94%54.07%
CHIP.L
ICBC Credit Suisse WisdomTree S&P China 500 UCITS ETF Class B USD Inc		5.64%32.60%14.57%-99.14%-25.15%-9.38%34.41%28.62%-25.40%47.66%

Correlation

The correlation between HMCD.L and CHIP.L is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2016 г.

0.88

The correlation between HMCD.L and CHIP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HMCD.L и CHIP.L

Секторы
HMCD.L
CHIP.L

Потребительский циклический сектор

26.5%
12.8%

Финансовые услуги

19.1%
14.7%

Коммуникационные услуги

18.8%
6.5%

Технологии

9.5%
25.1%

Сырьевые материалы

5.5%
10.9%

Здравоохранение

5.3%
5.7%

Промышленность

5.0%
14.6%

Энергетика

3.7%
2.4%

Потребительский защитный сектор

3.2%
4.0%

Коммунальные услуги

1.7%
2.3%

Недвижимость

1.5%
1.0%

Потребительский циклический сектор

HMCD.L
26.5%
CHIP.L
12.8%

Финансовые услуги

HMCD.L
19.1%
CHIP.L
14.7%

Коммуникационные услуги

HMCD.L
18.8%
CHIP.L
6.5%

Технологии

HMCD.L
9.5%
CHIP.L
25.1%

Сырьевые материалы

HMCD.L
5.5%
CHIP.L
10.9%

Здравоохранение

HMCD.L
5.3%
CHIP.L
5.7%

Промышленность

HMCD.L
5.0%
CHIP.L
14.6%

Энергетика

HMCD.L
3.7%
CHIP.L
2.4%

Потребительский защитный сектор

HMCD.L
3.2%
CHIP.L
4.0%

Коммунальные услуги

HMCD.L
1.7%
CHIP.L
2.3%

Недвижимость

HMCD.L
1.5%
CHIP.L
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC MSCI China UCITS ETF

ICBC Credit Suisse WisdomTree S&P China 500 UCITS ETF Class B USD Inc

Часто сравнивают с HMCD.L:
HMCD.L с HMCH.LHMCD.L с IDFX.LHMCD.L с FLXC.LHMCD.L с FXC.ASHMCD.L с C300.LHMCD.L с FXIHMCD.L с CEBG.L
Часто сравнивают с CHIP.L:
CHIP.L с DXJCHIP.L с NVDACHIP.L с VUSA.LCHIP.L с JRCE.LCHIP.L с XCNA.LCHIP.L с CHIN.LCHIP.L с C500.L

Доходность на риск

HMCD.L vs. CHIP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HMCD.L
Ранг доходности на риск HMCD.L: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMCD.L: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMCD.L: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMCD.L: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMCD.L: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMCD.L: 1212
Ранг коэф-та Мартина
CHIP.L
Ранг доходности на риск CHIP.L: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHIP.L: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHIP.L: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHIP.L: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHIP.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHIP.L: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HMCD.L c CHIP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI China UCITS ETF (HMCD.L) и ICBC Credit Suisse WisdomTree S&P China 500 UCITS ETF Class B USD Inc (CHIP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HMCD.LCHIP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.24
1.63

-1.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.48
2.24

-1.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.28

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.28

3.10

-2.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.57

8.61

-8.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HMCD.L vs. CHIP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HMCD.L на текущий момент составляет 0.24, что ниже коэффициента Шарпа CHIP.L равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HMCD.L и CHIP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HMCD.LCHIP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

1.63

-1.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.18

-1.20

+1.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

-0.87

+0.98

Просадки

Сравнение просадок HMCD.L и CHIP.L

Максимальная просадка HMCD.L за все время составила -62.46%, что меньше максимальной просадки CHIP.L в -99.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMCD.L и CHIP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HMCD.LCHIP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.46%

-99.56%

+37.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.07%

-9.46%

-7.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.60%

-99.24%

+73.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.17%

-99.49%

+43.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.99%

-99.20%

+64.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.30%

-40.96%

+16.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.30%

3.41%

+4.89%

Волатильность

Сравнение волатильности HMCD.L и CHIP.L

HSBC MSCI China UCITS ETF (HMCD.L) имеет более высокую волатильность в 8.19% по сравнению с ICBC Credit Suisse WisdomTree S&P China 500 UCITS ETF Class B USD Inc (CHIP.L) с волатильностью 6.53%. Это указывает на то, что HMCD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHIP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HMCD.LCHIP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.19%

6.53%

+1.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.68%

12.47%

+2.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.11%

18.08%

+2.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.19%

50.73%

-21.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.18%

39.15%

-12.97%

Сравнение комиссий HMCD.L и CHIP.L

HMCD.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии CHIP.L в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HMCD.L и CHIP.L

Дивидендная доходность HMCD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, тогда как CHIP.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHIP.L
ICBC Credit Suisse WisdomTree S&P China 500 UCITS ETF Class B USD Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%1.31%0.97%1.31%2.48%0.00%0.00%0.00%0.00%
HMCD.L
HSBC MSCI China UCITS ETF		2.15%2.25%2.20%2.08%1.95%1.31%0.86%1.59%1.46%0.75%2.07%2.95%

Часто задаваемые вопросы

HMCD.L and CHIP.L have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HMCD.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HMCD.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.55% for CHIP.L.

Both ETFs track MSCI China NR USD. They also come from different issuers: HSBC and ICBC Credit Suisse Asset Management. Their fees differ too: 0.30% for HMCD.L and 0.55% for CHIP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HMCD.L и CHIP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор