PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHIP.L с CHIN.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CHIP.L с CHIN.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ICBC Credit Suisse WisdomTree S&P China 500 UCITS ETF Class B USD Inc (CHIP.L) и ICBC Credit Suisse UCITS ETF SICAV - ICBCCS WisdomTree S&P China 500 UCITS ETF (CHIN.L).

CHIP.L и CHIN.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CHIP.L - это пассивный фонд от ICBC Credit Suisse Asset Management, который отслеживает доходность MSCI China NR USD. Фонд был запущен 26 июл. 2016 г.. CHIN.L - это пассивный фонд от ICBC Credit Suisse Asset Management, который отслеживает доходность MSCI China NR USD. Фонд был запущен 26 июл. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CHIP.L и CHIN.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в ICBC Credit Suisse WisdomTree S&P China 500 UCITS ETF Class B USD Inc (CHIP.L) и ICBC Credit Suisse UCITS ETF SICAV - ICBCCS WisdomTree S&P China 500 UCITS ETF (CHIN.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CHIP.L и CHIN.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CHIP.L
ICBC Credit Suisse WisdomTree S&P China 500 UCITS ETF Class B USD Inc		-0.76%23.30%16.51%-99.18%-16.19%-8.56%30.42%23.66%-20.92%34.83%
CHIN.L
ICBC Credit Suisse UCITS ETF SICAV - ICBCCS WisdomTree S&P China 500 UCITS ETF		-0.06%23.12%16.56%-17.87%-16.32%-8.88%31.02%22.78%-20.78%35.18%
Разные валюты инструментов

CHIP.L торгуется в GBp, в то время как CHIN.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CHIN.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CHIP.L показывает доходность -0.76%, что значительно ниже, чем у CHIN.L с доходностью -0.06%.

CHIP.L

1 день
0.60%
1 месяц
-3.30%
С начала года
-0.76%
6 месяцев
-2.38%
1 год
17.28%
3 года*
-77.49%
5 лет*
-61.05%
10 лет*
—

CHIN.L

1 день
1.48%
1 месяц
-2.27%
С начала года
-0.06%
6 месяцев
-1.76%
1 год
18.10%
3 года*
4.68%
5 лет*
-2.02%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ICBC Credit Suisse WisdomTree S&P China 500 UCITS ETF Class B USD Inc

ICBC Credit Suisse UCITS ETF SICAV - ICBCCS WisdomTree S&P China 500 UCITS ETF

Часто сравнивают с CHIP.L:
CHIP.L с DXJCHIP.L с VUSA.LCHIP.L с NVDACHIP.L с GLDCHIP.L с JRCE.LCHIP.L с C500.LCHIP.L с C300.L
Часто сравнивают с CHIN.L:
CHIN.L с 2331.HKCHIN.L с CNYACHIN.L с LICHIN.L с XCNA.LCHIN.L с C500.LCHIN.L с AH50.LCHIN.L с RQFI.L

Сравнение комиссий CHIP.L и CHIN.L

И CHIP.L, и CHIN.L имеют комиссию равную 0.55%.

CHIP.L
ICBC Credit Suisse WisdomTree S&P China 500 UCITS ETF Class B USD Inc
CHIN.L
ICBC Credit Suisse UCITS ETF SICAV - ICBCCS WisdomTree S&P China 500 UCITS ETF

Доходность на риск

CHIP.L vs. CHIN.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHIP.L
Ранг доходности на риск CHIP.L: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHIP.L: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHIP.L: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHIP.L: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHIP.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHIP.L: 4848
Ранг коэф-та Мартина
CHIN.L
Ранг доходности на риск CHIN.L: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHIN.L: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHIN.L: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHIN.L: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHIN.L: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHIN.L: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHIP.L c CHIN.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ICBC Credit Suisse WisdomTree S&P China 500 UCITS ETF Class B USD Inc (CHIP.L) и ICBC Credit Suisse UCITS ETF SICAV - ICBCCS WisdomTree S&P China 500 UCITS ETF (CHIN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CHIP.LCHIN.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

0.94

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

1.33

-0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.18

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.99

2.07

-0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.09

5.14

-0.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CHIP.L vs. CHIN.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHIP.L на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CHIN.L равному 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHIP.L и CHIN.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CHIP.LCHIN.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

0.94

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-1.22

-0.09

-1.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.90

0.22

-1.12

Корреляция

Корреляция между CHIP.L и CHIN.L составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHIP.L и CHIN.L

Ни CHIP.L, ни CHIN.L не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
CHIP.L
ICBC Credit Suisse WisdomTree S&P China 500 UCITS ETF Class B USD Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%1.31%0.97%1.31%2.48%
CHIN.L
ICBC Credit Suisse UCITS ETF SICAV - ICBCCS WisdomTree S&P China 500 UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%1.33%1.01%1.19%2.38%

Просадки

Сравнение просадок CHIP.L и CHIN.L

Максимальная просадка CHIP.L за все время составила -99.52%, что больше максимальной просадки CHIN.L в -51.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHIP.L и CHIN.L.

Загрузка...

Показатели просадок

CHIP.LCHIN.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.52%

-55.89%

-43.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.60%

-13.18%

+1.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.44%

-49.89%

-49.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.23%

-25.96%

-73.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.88%

-24.76%

-12.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.52%

3.46%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности CHIP.L и CHIN.L

Текущая волатильность для ICBC Credit Suisse WisdomTree S&P China 500 UCITS ETF Class B USD Inc (CHIP.L) составляет 5.32%, в то время как у ICBC Credit Suisse UCITS ETF SICAV - ICBCCS WisdomTree S&P China 500 UCITS ETF (CHIN.L) волатильность равна 6.25%. Это указывает на то, что CHIP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHIN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CHIP.LCHIN.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.32%

6.25%

-0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.91%

13.19%

-0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.49%

19.18%

-0.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.89%

23.21%

+26.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.82%

22.51%

+16.31%