PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHIP.L с DXJ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CHIP.L с DXJ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ICBC Credit Suisse WisdomTree S&P China 500 UCITS ETF Class B USD Inc (CHIP.L) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ).

CHIP.L и DXJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CHIP.L - это пассивный фонд от ICBC Credit Suisse Asset Management, который отслеживает доходность MSCI China NR USD. Фонд был запущен 26 июл. 2016 г.. DXJ - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Japan Hedged Equity Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CHIP.L и DXJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в ICBC Credit Suisse WisdomTree S&P China 500 UCITS ETF Class B USD Inc (CHIP.L) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CHIP.L и DXJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CHIP.L
ICBC Credit Suisse WisdomTree S&P China 500 UCITS ETF Class B USD Inc		-0.76%23.30%16.51%-99.18%-16.19%-8.56%30.42%23.66%-20.92%34.83%
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		14.34%23.32%32.10%34.94%18.56%19.11%0.89%14.42%-15.03%12.19%
Разные валюты инструментов

CHIP.L торгуется в GBp, в то время как DXJ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DXJ были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CHIP.L показывает доходность -0.76%, что значительно ниже, чем у DXJ с доходностью 12.09%.

CHIP.L

1 день
0.60%
1 месяц
-3.30%
С начала года
-0.76%
6 месяцев
-2.38%
1 год
17.28%
3 года*
-77.49%
5 лет*
-61.05%
10 лет*
—

DXJ

1 день
0.00%
1 месяц
-3.66%
С начала года
12.09%
6 месяцев
27.71%
1 год
44.10%
3 года*
31.29%
5 лет*
25.45%
10 лет*
18.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ICBC Credit Suisse WisdomTree S&P China 500 UCITS ETF Class B USD Inc

WisdomTree Japan Hedged Equity Fund

Часто сравнивают с CHIP.L:
CHIP.L с VUSA.LCHIP.L с NVDACHIP.L с GLDCHIP.L с JRCE.LCHIP.L с C500.LCHIP.L с C300.LCHIP.L с CHIN.L
Часто сравнивают с DXJ:
DXJ с EWJDXJ с EWJVDXJ с DXJSDXJ с FLJPDXJ с VOODXJ с DBJPDXJ с SCHD

Сравнение комиссий CHIP.L и DXJ

CHIP.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии DXJ в 0.48%.

CHIP.L
ICBC Credit Suisse WisdomTree S&P China 500 UCITS ETF Class B USD Inc
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund

Доходность на риск

CHIP.L vs. DXJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHIP.L
Ранг доходности на риск CHIP.L: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHIP.L: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHIP.L: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHIP.L: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHIP.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHIP.L: 4848
Ранг коэф-та Мартина
DXJ
Ранг доходности на риск DXJ: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXJ: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXJ: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXJ: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXJ: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXJ: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHIP.L c DXJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ICBC Credit Suisse WisdomTree S&P China 500 UCITS ETF Class B USD Inc (CHIP.L) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CHIP.LDXJDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

1.88

-0.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

2.44

-1.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.37

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.99

3.62

-1.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.09

12.22

-7.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CHIP.L vs. DXJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHIP.L на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа DXJ равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHIP.L и DXJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CHIP.LDXJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.88

-0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-1.22

1.32

-2.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.90

0.49

-1.39

Корреляция

Корреляция между CHIP.L и DXJ составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHIP.L и DXJ

CHIP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHIP.L
ICBC Credit Suisse WisdomTree S&P China 500 UCITS ETF Class B USD Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%1.31%0.97%1.31%2.48%0.00%0.00%0.00%0.00%
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		1.15%1.29%3.48%3.44%3.02%2.64%2.53%2.47%2.92%2.30%1.98%5.95%

Просадки

Сравнение просадок CHIP.L и DXJ

Максимальная просадка CHIP.L за все время составила -99.52%, что больше максимальной просадки DXJ в -35.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHIP.L и DXJ.

Загрузка...

Показатели просадок

CHIP.LDXJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.52%

-49.63%

-49.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.60%

-12.65%

+1.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.44%

-22.19%

-77.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.23%

-4.69%

-94.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.88%

-14.44%

-22.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.52%

3.25%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности CHIP.L и DXJ

Текущая волатильность для ICBC Credit Suisse WisdomTree S&P China 500 UCITS ETF Class B USD Inc (CHIP.L) составляет 5.32%, в то время как у WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) волатильность равна 6.65%. Это указывает на то, что CHIP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CHIP.LDXJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.32%

6.65%

-1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.91%

13.91%

-1.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.49%

23.54%

-5.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.89%

19.33%

+30.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.82%

21.34%

+17.48%