Сравнение CHIP.L с VUSA.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ICBC Credit Suisse WisdomTree S&P China 500 UCITS ETF Class B USD Inc (CHIP.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.L).
CHIP.L и VUSA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CHIP.L - это пассивный фонд от ICBC Credit Suisse Asset Management, который отслеживает доходность MSCI China NR USD. Фонд был запущен 26 июл. 2016 г.. VUSA.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 14 мая 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CHIP.L и VUSA.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CHIP.L и VUSA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHIP.L ICBC Credit Suisse WisdomTree S&P China 500 UCITS ETF Class B USD Inc | -0.76% | 23.30% | 16.51% | -99.18% | -16.19% | -8.56% | 30.42% | 23.66% | -20.92% | 34.83% |
VUSA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF | -3.13% | 9.39% | 27.33% | 19.81% | -9.02% | 30.98% | 13.66% | 26.54% | -0.12% | 10.71% |
Разные валюты инструментов
CHIP.L торгуется в GBp, в то время как VUSA.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VUSA.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CHIP.L показывает доходность -0.76%, что значительно выше, чем у VUSA.L с доходностью -3.13%.
CHIP.L
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -3.30%
- С начала года
- -0.76%
- 6 месяцев
- -2.38%
- 1 год
- 17.28%
- 3 года*
- -77.49%
- 5 лет*
- -61.05%
- 10 лет*
- —
VUSA.L
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -3.31%
- С начала года
- -3.13%
- 6 месяцев
- 0.16%
- 1 год
- 14.71%
- 3 года*
- 15.77%
- 5 лет*
- 12.63%
- 10 лет*
- 14.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CHIP.L и VUSA.L
CHIP.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии VUSA.L в 0.07%.
Доходность на риск
CHIP.L vs. VUSA.L — Ранг доходности на риск
CHIP.L
VUSA.L
Сравнение CHIP.L c VUSA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ICBC Credit Suisse WisdomTree S&P China 500 UCITS ETF Class B USD Inc (CHIP.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CHIP.L | VUSA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 0.96 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 1.40 | -0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.20 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | 2.06 | -0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.09 | 7.07 | -1.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CHIP.L | VUSA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 0.96 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -1.22 | 0.88 | -2.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.93 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.90 | 1.00 | -1.90 |
Корреляция
Корреляция между CHIP.L и VUSA.L составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHIP.L и VUSA.L
CHIP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VUSA.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHIP.L ICBC Credit Suisse WisdomTree S&P China 500 UCITS ETF Class B USD Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.31% | 0.97% | 1.31% | 2.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VUSA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 0.99% | 0.95% | 1.00% | 1.24% | 1.41% | 1.04% | 1.44% | 1.50% | 1.72% | 1.61% | 1.58% | 1.73% |
Просадки
Сравнение просадок CHIP.L и VUSA.L
Максимальная просадка CHIP.L за все время составила -99.52%, что больше максимальной просадки VUSA.L в -25.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHIP.L и VUSA.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| CHIP.L | VUSA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.52% | -25.47% | -74.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.60% | -10.49% | -1.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.44% | -20.94% | -78.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.23% | -4.76% | -94.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.88% | -3.22% | -33.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.52% | 2.07% | +1.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHIP.L и VUSA.L
ICBC Credit Suisse WisdomTree S&P China 500 UCITS ETF Class B USD Inc (CHIP.L) имеет более высокую волатильность в 5.32% по сравнению с Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.L) с волатильностью 3.74%. Это указывает на то, что CHIP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUSA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CHIP.L | VUSA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.32% | 3.74% | +1.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.91% | 8.25% | +4.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.49% | 15.31% | +3.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.89% | 14.37% | +35.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.82% | 15.67% | +23.15% |