PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HMAX.TO с HDIVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HMAX.TO с HDIVX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

HMAX.TO (Hamilton Canadian Financials Yield Maximizer ETF) and HDIVX (Janus Henderson Dividend & Income Builder Fund) are both funds - HMAX.TO is a Derivative Income fund actively managed by Hamilton Capital, while HDIVX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Janus Henderson. Over the past 3 years, HMAX.TO returned 24.21%/yr vs 22.79%/yr for HDIVX. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HMAX.TO charges 0.65%/yr vs 0.95%/yr for HDIVX.

Доходность

Сравнение доходности HMAX.TO и HDIVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton Canadian Financials Yield Maximizer ETF (HMAX.TO) и Janus Henderson Dividend & Income Builder Fund (HDIVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HMAX.TO торгуется в CAD, в то время как HDIVX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HDIVX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HMAX.TO показывает доходность 21.55%, что значительно выше, чем у HDIVX с доходностью 20.47%.

HMAX.TO

1 день
-0.22%
1 месяц
4.43%
6 месяцев
19.78%
С начала года
21.55%
1 год
42.63%
3 года*
24.21%
5 лет*
—
10 лет*
—

HDIVX

1 день
0.49%
1 месяц
0.98%
6 месяцев
14.19%
С начала года
20.47%
1 год
29.47%
3 года*
22.79%
5 лет*
15.50%
10 лет*
11.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HMAX.TO и HDIVX

2026 (YTD)202520242023
HMAX.TO
Hamilton Canadian Financials Yield Maximizer ETF		21.55%27.16%20.69%1.08%
HDIVX
Janus Henderson Dividend & Income Builder Fund		20.47%23.34%18.06%9.06%

Correlation

The correlation between HMAX.TO and HDIVX is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2023 г.

0.53

The correlation between HMAX.TO and HDIVX has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton Canadian Financials Yield Maximizer ETF

Janus Henderson Dividend & Income Builder Fund

Часто сравнивают с HMAX.TO:
HMAX.TO с HDIV.TOHMAX.TO с BANK.TOHMAX.TO с HHIS.TOHMAX.TO с HYLDHMAX.TO с ZEB.TOHMAX.TO с VDY.TOHMAX.TO с HYLD.TO
Часто сравнивают с HDIVX:
HDIVX с MEDIHDIVX с XHD.TOHDIVX с HYLDHDIVX с CGDVHDIVX с JEPQHDIVX с SPYHDIVX с JQUA

Доходность на риск

HMAX.TO vs. HDIVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HMAX.TO
Ранг доходности на риск HMAX.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMAX.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMAX.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMAX.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMAX.TO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMAX.TO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
HDIVX
Ранг доходности на риск HDIVX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDIVX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDIVX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDIVX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDIVX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDIVX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HMAX.TO c HDIVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Canadian Financials Yield Maximizer ETF (HMAX.TO) и Janus Henderson Dividend & Income Builder Fund (HDIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HMAX.TOHDIVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.20
2.00

+2.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.81
2.68

+3.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.79

1.36

+0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.88

2.77

+3.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.73

10.07

+15.66

HMAX.TO vs. HDIVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HMAX.TO на текущий момент составляет 4.20, что выше коэффициента Шарпа HDIVX равного 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HMAX.TO и HDIVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HMAX.TO и HDIVX

Максимальная просадка HMAX.TO за все время составила -15.34%, что меньше максимальной просадки HDIVX в -23.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMAX.TO и HDIVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HMAX.TOHDIVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.34%

-23.16%

+7.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.29%

-10.80%

+3.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.51%

-13.45%

+0.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.16%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-23.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

-2.14%

+1.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.84%

-2.94%

+0.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.66%

2.97%

-1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности HMAX.TO и HDIVX

Текущая волатильность для Hamilton Canadian Financials Yield Maximizer ETF (HMAX.TO) составляет 2.57%, в то время как у Janus Henderson Dividend & Income Builder Fund (HDIVX) волатильность равна 4.77%. Это указывает на то, что HMAX.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HDIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HMAX.TOHDIVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.57%

4.77%

-2.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.77%

12.94%

-4.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.20%

14.94%

-4.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.35%

14.86%

-3.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.35%

14.69%

-3.34%

Сравнение комиссий HMAX.TO и HDIVX

HMAX.TO берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии HDIVX в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HMAX.TO и HDIVX

Дивидендная доходность HMAX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.71%, что больше доходности HDIVX в 6.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDIVX
Janus Henderson Dividend & Income Builder Fund		6.75%7.60%6.54%3.11%4.14%4.59%3.26%3.20%4.19%2.76%3.12%3.02%
HMAX.TO
Hamilton Canadian Financials Yield Maximizer ETF		10.71%12.29%14.08%15.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HMAX.TO and HDIVX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HMAX.TO и HDIVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор