Сравнение HDIVX с JQUA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Dividend & Income Builder Fund (HDIVX) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA).
HDIVX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 31 июл. 2012 г.. JQUA - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JP Morgan US Quality Factor Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности HDIVX и JQUA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HDIVX и JQUA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDIVX Janus Henderson Dividend & Income Builder Fund | 1.31% | 29.24% | 8.84% | 18.06% | -8.70% | 11.73% | 5.20% | 18.85% | -9.07% | 2.28% |
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF | -2.29% | 11.69% | 21.21% | 25.13% | -13.45% | 28.68% | 16.56% | 28.47% | -2.98% | 5.07% |
Доходность по периодам
С начала года, HDIVX показывает доходность 1.31%, что значительно выше, чем у JQUA с доходностью -2.29%.
HDIVX
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -7.22%
- С начала года
- 1.31%
- 6 месяцев
- 3.97%
- 1 год
- 21.40%
- 3 года*
- 15.70%
- 5 лет*
- 10.44%
- 10 лет*
- 9.06%
JQUA
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -4.17%
- С начала года
- -2.29%
- 6 месяцев
- -1.53%
- 1 год
- 10.04%
- 3 года*
- 15.78%
- 5 лет*
- 11.56%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HDIVX и JQUA
HDIVX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии JQUA в 0.12%.
Доходность на риск
HDIVX vs. JQUA — Ранг доходности на риск
HDIVX
JQUA
Сравнение HDIVX c JQUA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Dividend & Income Builder Fund (HDIVX) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HDIVX | JQUA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.50 | 0.60 | +0.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | 0.98 | +0.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.14 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 0.90 | +0.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.88 | 4.40 | +2.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HDIVX | JQUA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50 | 0.60 | +0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 0.74 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.73 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между HDIVX и JQUA составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDIVX и JQUA
Дивидендная доходность HDIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.14%, что больше доходности JQUA в 1.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDIVX Janus Henderson Dividend & Income Builder Fund | 7.14% | 7.60% | 6.54% | 3.11% | 4.14% | 4.59% | 3.26% | 3.20% | 4.19% | 2.76% | 3.12% | 3.02% |
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF | 1.25% | 1.19% | 1.24% | 1.21% | 1.60% | 1.32% | 1.44% | 1.67% | 2.10% | 0.40% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HDIVX и JQUA
Максимальная просадка HDIVX за все время составила -28.56%, что меньше максимальной просадки JQUA в -32.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDIVX и JQUA.
Загрузка...
Показатели просадок
| HDIVX | JQUA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.56% | -32.92% | +4.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.29% | -11.55% | +0.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.00% | -22.47% | -0.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.18% | -4.57% | -4.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.80% | -4.23% | +0.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.04% | 2.36% | +0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности HDIVX и JQUA
Janus Henderson Dividend & Income Builder Fund (HDIVX) имеет более высокую волатильность в 6.72% по сравнению с JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что HDIVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JQUA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HDIVX | JQUA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.72% | 4.42% | +2.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.97% | 8.57% | +1.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.66% | 16.71% | -2.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.43% | 15.61% | -2.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.39% | 18.10% | -4.71% |