Сравнение HDIVX с JQUA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Dividend & Income Builder Fund (HDIVX) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA).
HDIVX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 31 июл. 2012 г.. JQUA - это пассивный фонд от JPMorgan Chase, который отслеживает доходность JP Morgan US Quality Factor Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HDIVX или JQUA.
Основные характеристики
| HDIVX | JQUA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.05% | 17.35% |
| Дох-ть за 1 год | 23.13% | 26.79% |
| Дох-ть за 3 года | 8.48% | 11.28% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.91% | 15.27% |
| Коэф-т Шарпа | 2.02 | 2.28 |
| Дневная вол-ть | 11.34% | 11.82% |
| Макс. просадка | -28.56% | -32.92% |
| Текущая просадка | -1.53% | -0.11% |
Корреляция
Корреляция между HDIVX и JQUA составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности HDIVX и JQUA
С начала года, HDIVX показывает доходность 14.05%, что значительно ниже, чем у JQUA с доходностью 17.35%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HDIVX и JQUA
HDIVX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии JQUA в 0.12%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HDIVX c JQUA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Dividend & Income Builder Fund (HDIVX) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDIVX и JQUA
Дивидендная доходность HDIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что больше доходности JQUA в 1.15%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDIVX Janus Henderson Dividend & Income Builder Fund | 2.83% | 3.11% | 4.14% | 4.59% | 3.26% | 3.20% | 4.19% | 2.76% | 3.12% | 3.03% | 2.96% | 2.46% |
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF | 0.90% | 1.22% | 1.60% | 1.32% | 1.44% | 1.67% | 2.10% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HDIVX и JQUA
Максимальная просадка HDIVX за все время составила -28.56%, что меньше максимальной просадки JQUA в -32.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDIVX и JQUA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HDIVX и JQUA
Janus Henderson Dividend & Income Builder Fund (HDIVX) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) имеют волатильность 3.33% и 3.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.