Сравнение HMAD.L с JARI.L
HMAD.L (HSBC MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF USD (Acc)) and JARI.L (Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C)) are both exchange-traded funds - HMAD.L is a Asia ex-Japan Equity fund tracking the MSCI AC Far East ex Japan Net Index, while JARI.L is a Japan Equities fund tracking the TOPIX TR JPY. Both are passively managed. Over the past 5 years, HMAD.L returned 6.71%/yr vs 1.47%/yr for JARI.L. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. HMAD.L charges 0.45%/yr vs 0.18%/yr for JARI.L.
Доходность
Сравнение доходности HMAD.L и JARI.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HMAD.L торгуется в USD, в то время как JARI.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JARI.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HMAD.L показывает доходность 22.93%, что значительно выше, чем у JARI.L с доходностью 5.77%.
HMAD.L
- 1 день
- -2.84%
- 1 месяц
- -11.01%
- 6 месяцев
- 15.46%
- С начала года
- 22.93%
- 1 год
- 42.92%
- 3 года*
- 23.38%
- 5 лет*
- 6.71%
- 10 лет*
- 9.65%
JARI.L
- 1 день
- -1.50%
- 1 месяц
- 1.68%
- 6 месяцев
- 2.91%
- С начала года
- 5.77%
- 1 год
- 16.49%
- 3 года*
- 5.50%
- 5 лет*
- 1.47%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HMAD.L и JARI.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMAD.L HSBC MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF USD (Acc) | 22.93% | 41.42% | 11.84% | 1.71% | -21.78% | -8.81% | 12.51% |
JARI.L Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C) | 5.77% | 18.35% | -3.91% | 10.54% | -20.32% | -28.83% | 20.42% |
Correlation
The correlation between HMAD.L and JARI.L is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2020 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HMAD.L vs. JARI.L — Ранг доходности на риск
HMAD.L
JARI.L
Сравнение HMAD.L c JARI.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF USD (Acc) (HMAD.L) и Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C) (JARI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HMAD.L | JARI.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.16 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.20 | 1.35 | +1.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.62 | 3.74 | +5.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HMAD.L и JARI.L
Максимальная просадка HMAD.L за все время составила -50.05%, примерно равная максимальной просадке JARI.L в -52.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMAD.L и JARI.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HMAD.L | JARI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.05% | -52.48% | +2.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.34% | -12.14% | -1.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.56% | -15.93% | -3.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.19% | -35.12% | -8.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.05% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.34% | -29.66% | +16.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.49% | -37.31% | +20.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.45% | 4.40% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности HMAD.L и JARI.L
HSBC MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF USD (Acc) (HMAD.L) имеет более высокую волатильность в 10.87% по сравнению с Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C) (JARI.L) с волатильностью 5.72%. Это указывает на то, что HMAD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JARI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HMAD.L | JARI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.87% | 5.72% | +5.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.04% | 15.64% | +6.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.83% | 19.49% | +5.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.17% | 17.45% | +4.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.73% | 21.63% | -0.90% |
Сравнение комиссий HMAD.L и JARI.L
HMAD.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии JARI.L в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HMAD.L и JARI.L
Ни HMAD.L, ни JARI.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
HMAD.L and JARI.L have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JARI.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JARI.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.45% for HMAD.L.
HMAD.L is categorized as Asia ex-Japan Equity, while JARI.L is Japan Equities. HMAD.L tracks MSCI AC Far East ex Japan Net Index, while JARI.L tracks TOPIX TR JPY. They also come from different issuers: HSBC and Amundi. Their fees differ too: 0.45% for HMAD.L and 0.18% for JARI.L.
Подберите оптимальное распределение для HMAD.L и JARI.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор