Сравнение HMAD.L с HSPX.L
HMAD.L (HSBC MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF USD (Acc)) and HSPX.L (HSBC S&P 500 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - HMAD.L is a Asia ex-Japan Equity fund tracking the MSCI AC Far East ex Japan Net Index, while HSPX.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, HMAD.L returned 9.65%/yr vs 14.80%/yr for HSPX.L. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HMAD.L charges 0.45%/yr vs 0.09%/yr for HSPX.L.
Доходность
Сравнение доходности HMAD.L и HSPX.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HMAD.L торгуется в USD, в то время как HSPX.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HSPX.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HMAD.L показывает доходность 22.93%, что значительно выше, чем у HSPX.L с доходностью 8.93%. За последние 10 лет акции HMAD.L уступали акциям HSPX.L по среднегодовой доходности: 9.65% против 14.80% соответственно.
HMAD.L
- 1 день
- -2.84%
- 1 месяц
- -11.01%
- 6 месяцев
- 15.46%
- С начала года
- 22.93%
- 1 год
- 42.92%
- 3 года*
- 23.38%
- 5 лет*
- 6.71%
- 10 лет*
- 9.65%
HSPX.L
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- 0.19%
- 6 месяцев
- 8.05%
- С начала года
- 8.93%
- 1 год
- 19.85%
- 3 года*
- 19.46%
- 5 лет*
- 12.79%
- 10 лет*
- 14.80%
Сравнение доходности по годам HMAD.L и HSPX.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMAD.L HSBC MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF USD (Acc) | 22.93% | 41.42% | 11.84% | 1.71% | -21.78% | -8.81% | 26.05% | 17.57% | -14.95% | 42.10% |
HSPX.L HSBC S&P 500 UCITS ETF | 8.93% | 17.62% | 25.20% | 26.27% | -18.82% | 29.77% | 17.38% | 31.44% | -5.58% | 21.36% |
Correlation
The correlation between HMAD.L and HSPX.L is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2013 г. | 0.58 |
The correlation between HMAD.L and HSPX.L has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HMAD.L vs. HSPX.L — Ранг доходности на риск
HMAD.L
HSPX.L
Сравнение HMAD.L c HSPX.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF USD (Acc) (HMAD.L) и HSBC S&P 500 UCITS ETF (HSPX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HMAD.L | HSPX.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.30 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.20 | 2.26 | +0.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.62 | 9.22 | +0.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HMAD.L и HSPX.L
Максимальная просадка HMAD.L за все время составила -50.05%, что больше максимальной просадки HSPX.L в -43.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMAD.L и HSPX.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HMAD.L | HSPX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.05% | -43.22% | -6.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.34% | -8.73% | -4.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.56% | -18.51% | -1.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.19% | -25.36% | -17.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.05% | -33.44% | -16.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.34% | -1.74% | -11.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.49% | -8.93% | -7.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.45% | 2.15% | +2.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности HMAD.L и HSPX.L
HSBC MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF USD (Acc) (HMAD.L) имеет более высокую волатильность в 10.87% по сравнению с HSBC S&P 500 UCITS ETF (HSPX.L) с волатильностью 3.22%. Это указывает на то, что HMAD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSPX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HMAD.L | HSPX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.87% | 3.22% | +7.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.04% | 8.76% | +13.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.83% | 11.70% | +13.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.17% | 15.61% | +6.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.73% | 16.00% | +4.73% |
Сравнение комиссий HMAD.L и HSPX.L
HMAD.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии HSPX.L в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HMAD.L и HSPX.L
HMAD.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HSPX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMAD.L HSBC MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HSPX.L HSBC S&P 500 UCITS ETF | 0.84% | 0.94% | 0.98% | 1.19% | 1.27% | 0.95% | 1.41% | 1.47% | 1.60% | 1.54% | 1.49% | 1.61% |
Часто задаваемые вопросы
HMAD.L and HSPX.L have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HSPX.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HSPX.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.45% for HMAD.L.
HMAD.L is categorized as Asia ex-Japan Equity, while HSPX.L is S&P 500. HMAD.L tracks MSCI AC Far East ex Japan Net Index, while HSPX.L tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.45% for HMAD.L and 0.09% for HSPX.L.
Подберите оптимальное распределение для HMAD.L и HSPX.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор