Сравнение HLTW.L с CW8G.L
HLTW.L (Lyxor UCITS MSCI World Health Care TR C-USD) and CW8G.L (Amundi MSCI World UCITS USD) are both exchange-traded funds - HLTW.L is a Health & Biotech Equities fund tracking the MSCI World/Health Care NR USD, while CW8G.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, HLTW.L returned 7.69%/yr vs 12.86%/yr for CW8G.L. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HLTW.L charges 0.30%/yr vs 0.28%/yr for CW8G.L.
Доходность
Сравнение доходности HLTW.L и CW8G.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HLTW.L торгуется в USD, в то время как CW8G.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CW8G.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HLTW.L показывает доходность -3.12%, что значительно ниже, чем у CW8G.L с доходностью 9.70%. За последние 10 лет акции HLTW.L уступали акциям CW8G.L по среднегодовой доходности: 7.69% против 12.86% соответственно.
HLTW.L
- 1 день
- 3.02%
- 1 месяц
- 1.93%
- С начала года
- -3.12%
- 6 месяцев
- -1.75%
- 1 год
- 11.48%
- 3 года*
- 5.29%
- 5 лет*
- 4.29%
- 10 лет*
- 7.69%
CW8G.L
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 2.48%
- С начала года
- 9.70%
- 6 месяцев
- 10.45%
- 1 год
- 25.32%
- 3 года*
- 20.39%
- 5 лет*
- 11.61%
- 10 лет*
- 12.86%
Сравнение доходности по годам HLTW.L и CW8G.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLTW.L Lyxor UCITS MSCI World Health Care TR C-USD | -3.12% | 15.73% | 0.39% | 3.08% | -5.66% | 20.58% | 12.94% | 22.85% | 1.54% | 20.11% |
CW8G.L Amundi MSCI World UCITS USD | 9.70% | 20.57% | 18.93% | 23.48% | -18.24% | 22.46% | 15.31% | 28.54% | -9.85% | 22.33% |
Correlation
The correlation between HLTW.L and CW8G.L is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2016 г. | 0.66 |
Over the past year, the correlation between HLTW.L and CW8G.L has dropped to 0.38 - well below their long-term average of 0.66, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HLTW.L vs. CW8G.L — Ранг доходности на риск
HLTW.L
CW8G.L
Сравнение HLTW.L c CW8G.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor UCITS MSCI World Health Care TR C-USD (HLTW.L) и Amundi MSCI World UCITS USD (CW8G.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HLTW.L | CW8G.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.41 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | 2.93 | -1.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.84 | 12.76 | -9.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HLTW.L | CW8G.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 2.31 | -1.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.76 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.83 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.88 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок HLTW.L и CW8G.L
Максимальная просадка HLTW.L за все время составила -26.58%, что меньше максимальной просадки CW8G.L в -33.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLTW.L и CW8G.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HLTW.L | CW8G.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.58% | -33.66% | +7.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.12% | -8.70% | -1.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.19% | -17.79% | -1.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.19% | -26.67% | +7.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.58% | -33.66% | +7.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.90% | -0.45% | -5.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.20% | -4.50% | -0.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.06% | 2.00% | +2.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности HLTW.L и CW8G.L
Lyxor UCITS MSCI World Health Care TR C-USD (HLTW.L) имеет более высокую волатильность в 4.82% по сравнению с Amundi MSCI World UCITS USD (CW8G.L) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что HLTW.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CW8G.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HLTW.L | CW8G.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.82% | 2.78% | +2.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.63% | 8.51% | +2.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.52% | 11.04% | +3.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.16% | 15.25% | -1.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.85% | 15.65% | -0.80% |
Сравнение комиссий HLTW.L и CW8G.L
HLTW.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии CW8G.L в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HLTW.L и CW8G.L
Ни HLTW.L, ни CW8G.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
HLTW.L and CW8G.L have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CW8G.L is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CW8G.L is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.30% for HLTW.L.
HLTW.L is categorized as Health & Biotech Equities, while CW8G.L is Global Equities. HLTW.L tracks MSCI World/Health Care NR USD, while CW8G.L tracks MSCI ACWI NR USD. Their fees differ too: 0.30% for HLTW.L and 0.28% for CW8G.L.
Подберите оптимальное распределение для HLTW.L и CW8G.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор