PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HLTW.L с CSH2.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HLTW.L с CSH2.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HLTW.L (Lyxor UCITS MSCI World Health Care TR C-USD) and CSH2.L (Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP) are both exchange-traded funds - HLTW.L is a Health & Biotech Equities fund tracking the MSCI World/Health Care NR USD, while CSH2.L is a Money Market fund actively managed by Amundi. HLTW.L is passively managed, while CSH2.L is actively managed. Over the past 10 years, HLTW.L returned 7.69%/yr vs 1.33%/yr for CSH2.L. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. HLTW.L charges 0.30%/yr vs 0.07%/yr for CSH2.L.

Доходность

Сравнение доходности HLTW.L и CSH2.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lyxor UCITS MSCI World Health Care TR C-USD (HLTW.L) и Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HLTW.L торгуется в USD, в то время как CSH2.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CSH2.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HLTW.L показывает доходность -3.12%, что значительно ниже, чем у CSH2.L с доходностью 1.50%. За последние 10 лет акции HLTW.L превзошли акции CSH2.L по среднегодовой доходности: 7.69% против 1.33% соответственно.

HLTW.L

1 день
3.02%
1 месяц
1.93%
С начала года
-3.12%
6 месяцев
-1.75%
1 год
11.48%
3 года*
5.29%
5 лет*
4.29%
10 лет*
7.69%

CSH2.L

1 день
0.09%
1 месяц
-0.90%
С начала года
1.50%
6 месяцев
2.78%
1 год
3.26%
3 года*
7.72%
5 лет*
2.57%
10 лет*
1.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HLTW.L и CSH2.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HLTW.L
Lyxor UCITS MSCI World Health Care TR C-USD		-3.12%15.73%0.39%3.08%-5.66%20.58%12.94%22.85%1.54%20.11%
CSH2.L
Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP		1.50%12.57%3.85%10.24%-9.32%-0.78%3.37%4.86%-5.00%9.98%

Correlation

The correlation between HLTW.L and CSH2.L is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2015 г.

0.19

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor UCITS MSCI World Health Care TR C-USD

Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP

Часто сравнивают с HLTW.L:
HLTW.L с LCWD.LHLTW.L с XLVHLTW.L с DOCT.LHLTW.L с KURE.LHLTW.L с BIGT.LHLTW.L с BTEE.LHLTW.L с HEAE.L
Часто сравнивают с CSH2.L:
CSH2.L с ERNS.LCSH2.L с MINV.LCSH2.L с BILSCSH2.L с ERNA.LCSH2.L с TI5G.LCSH2.L с LCSIXCSH2.L с AAPL

Доходность на риск

HLTW.L vs. CSH2.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HLTW.L
Ранг доходности на риск HLTW.L: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLTW.L: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLTW.L: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLTW.L: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLTW.L: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLTW.L: 2323
Ранг коэф-та Мартина
CSH2.L
Ранг доходности на риск CSH2.L: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HLTW.L c CSH2.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor UCITS MSCI World Health Care TR C-USD (HLTW.L) и Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HLTW.LCSH2.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.79
0.51

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.30
0.79

+0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.09

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.14

0.82

+0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.84

1.80

+1.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HLTW.L vs. CSH2.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HLTW.L на текущий момент составляет 0.79, что выше коэффициента Шарпа CSH2.L равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLTW.L и CSH2.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HLTW.LCSH2.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

0.51

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.30

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.14

+0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.07

+0.69

Просадки

Сравнение просадок HLTW.L и CSH2.L

Максимальная просадка HLTW.L за все время составила -26.58%, что меньше максимальной просадки CSH2.L в -29.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLTW.L и CSH2.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HLTW.LCSH2.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.58%

-29.83%

+3.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.12%

-4.11%

-6.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.19%

-7.81%

-11.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.19%

-23.98%

+4.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.58%

-25.51%

-1.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.90%

-1.62%

-4.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.20%

-12.73%

+7.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.06%

1.88%

+2.18%

Волатильность

Сравнение волатильности HLTW.L и CSH2.L

Lyxor UCITS MSCI World Health Care TR C-USD (HLTW.L) имеет более высокую волатильность в 4.82% по сравнению с Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L) с волатильностью 1.81%. Это указывает на то, что HLTW.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSH2.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HLTW.LCSH2.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.82%

1.81%

+3.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.63%

4.94%

+5.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.52%

6.62%

+7.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.16%

8.55%

+5.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.85%

9.36%

+5.49%

Сравнение комиссий HLTW.L и CSH2.L

HLTW.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии CSH2.L в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLTW.L и CSH2.L

Ни HLTW.L, ни CSH2.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

HLTW.L and CSH2.L have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CSH2.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CSH2.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.30% for HLTW.L.

HLTW.L is categorized as Health & Biotech Equities, while CSH2.L is Money Market. Their fees differ too: 0.30% for HLTW.L and 0.07% for CSH2.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HLTW.L и CSH2.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор