Сравнение HLTW.L с 500G.L
HLTW.L (Lyxor UCITS MSCI World Health Care TR C-USD) and 500G.L (Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc) are both exchange-traded funds - HLTW.L is a Health & Biotech Equities fund tracking the MSCI World/Health Care NR USD, while 500G.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 10 years, HLTW.L returned 7.69%/yr vs 15.40%/yr for 500G.L. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HLTW.L charges 0.30%/yr vs 0.15%/yr for 500G.L.
Доходность
Сравнение доходности HLTW.L и 500G.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HLTW.L торгуется в USD, в то время как 500G.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 500G.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HLTW.L показывает доходность -3.12%, что значительно ниже, чем у 500G.L с доходностью 10.30%. За последние 10 лет акции HLTW.L уступали акциям 500G.L по среднегодовой доходности: 7.69% против 15.40% соответственно.
HLTW.L
- 1 день
- 3.02%
- 1 месяц
- 1.93%
- С начала года
- -3.12%
- 6 месяцев
- -1.75%
- 1 год
- 11.48%
- 3 года*
- 5.29%
- 5 лет*
- 4.29%
- 10 лет*
- 7.69%
500G.L
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 3.23%
- С начала года
- 10.30%
- 6 месяцев
- 10.64%
- 1 год
- 27.73%
- 3 года*
- 22.19%
- 5 лет*
- 13.84%
- 10 лет*
- 15.40%
Сравнение доходности по годам HLTW.L и 500G.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLTW.L Lyxor UCITS MSCI World Health Care TR C-USD | -3.12% | 15.73% | 0.39% | 3.08% | -5.66% | 20.58% | 12.94% | 22.85% | 1.54% | 20.11% |
500G.L Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc | 10.30% | 17.70% | 25.32% | 26.22% | -18.60% | 30.16% | 17.30% | 32.59% | -5.96% | 21.33% |
Correlation
The correlation between HLTW.L and 500G.L is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2016 г. | 0.63 |
Over the past year, the correlation between HLTW.L and 500G.L has dropped to 0.27 - well below their long-term average of 0.63, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HLTW.L vs. 500G.L — Ранг доходности на риск
HLTW.L
500G.L
Сравнение HLTW.L c 500G.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor UCITS MSCI World Health Care TR C-USD (HLTW.L) и Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc (500G.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HLTW.L | 500G.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.45 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | 3.14 | -2.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.84 | 13.55 | -10.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HLTW.L | 500G.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 2.52 | -1.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.88 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.96 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 1.01 | -0.25 |
Просадки
Сравнение просадок HLTW.L и 500G.L
Максимальная просадка HLTW.L за все время составила -26.58%, что меньше максимальной просадки 500G.L в -33.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLTW.L и 500G.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HLTW.L | 500G.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.58% | -33.53% | +6.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.12% | -8.87% | -1.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.19% | -19.17% | -0.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.19% | -24.88% | +5.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.58% | -33.53% | +6.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.90% | -0.53% | -5.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.20% | -4.23% | -0.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.06% | 2.06% | +2.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности HLTW.L и 500G.L
Lyxor UCITS MSCI World Health Care TR C-USD (HLTW.L) имеет более высокую волатильность в 4.82% по сравнению с Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc (500G.L) с волатильностью 2.59%. Это указывает на то, что HLTW.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 500G.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HLTW.L | 500G.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.82% | 2.59% | +2.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.63% | 7.97% | +2.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.52% | 11.05% | +3.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.16% | 15.65% | -1.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.85% | 16.13% | -1.28% |
Сравнение комиссий HLTW.L и 500G.L
HLTW.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии 500G.L в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HLTW.L и 500G.L
Ни HLTW.L, ни 500G.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
HLTW.L and 500G.L have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, 500G.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
500G.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.30% for HLTW.L.
HLTW.L is categorized as Health & Biotech Equities, while 500G.L is S&P 500. HLTW.L tracks MSCI World/Health Care NR USD, while 500G.L tracks S&P 500. Their fees differ too: 0.30% for HLTW.L and 0.15% for 500G.L.
Подберите оптимальное распределение для HLTW.L и 500G.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор