Сравнение HLRRX с PJEZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LDR Real Estate Value Opportunity Fund (HLRRX) и PGIM US Real Estate Fund (PJEZX).
HLRRX управляется REMSGroup. Фонд был запущен 16 дек. 2002 г.. PJEZX управляется PGIM. Фонд был запущен 21 дек. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности HLRRX и PJEZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HLRRX и PJEZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLRRX LDR Real Estate Value Opportunity Fund | 5.63% | -9.13% | 9.45% | 10.50% | -21.40% | 40.50% | -3.78% | 31.75% | -13.63% | -1.24% |
PJEZX PGIM US Real Estate Fund | 5.84% | 2.49% | 13.08% | 15.85% | -27.26% | 48.32% | -4.86% | 44.30% | -3.54% | 5.60% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HLRRX показывает доходность 5.63%, а PJEZX немного выше – 5.84%. За последние 10 лет акции HLRRX уступали акциям PJEZX по среднегодовой доходности: 4.18% против 8.14% соответственно.
HLRRX
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- -3.72%
- С начала года
- 5.63%
- 6 месяцев
- 2.34%
- 1 год
- 0.20%
- 3 года*
- 5.28%
- 5 лет*
- 2.02%
- 10 лет*
- 4.18%
PJEZX
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- -5.65%
- С начала года
- 5.84%
- 6 месяцев
- 3.63%
- 1 год
- 8.02%
- 3 года*
- 10.81%
- 5 лет*
- 6.41%
- 10 лет*
- 8.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HLRRX и PJEZX
HLRRX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии PJEZX в 1.00%.
Доходность на риск
HLRRX vs. PJEZX — Ранг доходности на риск
HLRRX
PJEZX
Сравнение HLRRX c PJEZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LDR Real Estate Value Opportunity Fund (HLRRX) и PGIM US Real Estate Fund (PJEZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HLRRX | PJEZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.03 | 0.48 | -0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.15 | 0.76 | -0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.10 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.08 | 0.70 | -0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.20 | 3.00 | -2.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HLRRX | PJEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 | 0.48 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.34 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | 0.39 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.45 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между HLRRX и PJEZX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HLRRX и PJEZX
Дивидендная доходность HLRRX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.60%, что больше доходности PJEZX в 1.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLRRX LDR Real Estate Value Opportunity Fund | 7.60% | 9.39% | 4.93% | 5.50% | 13.71% | 17.02% | 9.10% | 2.44% | 2.68% | 17.61% | 15.94% | 10.13% |
PJEZX PGIM US Real Estate Fund | 1.89% | 2.05% | 1.93% | 1.65% | 3.21% | 9.54% | 1.56% | 13.21% | 5.43% | 6.31% | 15.48% | 9.39% |
Просадки
Сравнение просадок HLRRX и PJEZX
Максимальная просадка HLRRX за все время составила -62.78%, что больше максимальной просадки PJEZX в -43.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLRRX и PJEZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HLRRX | PJEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.78% | -43.43% | -19.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.74% | -13.12% | +1.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.99% | -34.60% | +5.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.13% | -43.43% | -4.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.96% | -5.65% | -5.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.52% | -8.19% | -0.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.34% | 3.05% | +1.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности HLRRX и PJEZX
Текущая волатильность для LDR Real Estate Value Opportunity Fund (HLRRX) составляет 4.14%, в то время как у PGIM US Real Estate Fund (PJEZX) волатильность равна 5.01%. Это указывает на то, что HLRRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PJEZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HLRRX | PJEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.14% | 5.01% | -0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.92% | 9.49% | -0.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.60% | 17.06% | -1.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.57% | 18.93% | -1.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.81% | 21.15% | -0.34% |