Сравнение HLRRX с FSRNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LDR Real Estate Value Opportunity Fund (HLRRX) и Fidelity Real Estate Index Fund (FSRNX).
HLRRX управляется REMSGroup. Фонд был запущен 16 дек. 2002 г.. FSRNX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI US IMI Real Estate 25/25 Index. Фонд был запущен 9 авг. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности HLRRX и FSRNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HLRRX и FSRNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLRRX LDR Real Estate Value Opportunity Fund | 5.63% | -9.13% | 9.45% | 10.50% | -21.40% | 40.50% | -3.78% | 31.75% | -13.63% | -1.24% |
FSRNX Fidelity Real Estate Index Fund | 0.93% | 3.03% | 4.99% | 11.93% | -26.14% | 40.66% | -11.31% | 23.78% | -4.91% | 3.15% |
Доходность по периодам
С начала года, HLRRX показывает доходность 5.63%, что значительно выше, чем у FSRNX с доходностью 0.93%. За последние 10 лет акции HLRRX превзошли акции FSRNX по среднегодовой доходности: 4.18% против 3.28% соответственно.
HLRRX
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- -3.72%
- С начала года
- 5.63%
- 6 месяцев
- 2.34%
- 1 год
- 0.20%
- 3 года*
- 5.28%
- 5 лет*
- 2.02%
- 10 лет*
- 4.18%
FSRNX
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- -6.70%
- С начала года
- 0.93%
- 6 месяцев
- -1.62%
- 1 год
- 1.35%
- 3 года*
- 6.26%
- 5 лет*
- 2.69%
- 10 лет*
- 3.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HLRRX и FSRNX
HLRRX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии FSRNX в 0.07%.
Доходность на риск
HLRRX vs. FSRNX — Ранг доходности на риск
HLRRX
FSRNX
Сравнение HLRRX c FSRNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LDR Real Estate Value Opportunity Fund (HLRRX) и Fidelity Real Estate Index Fund (FSRNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HLRRX | FSRNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.03 | 0.09 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.15 | 0.24 | -0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.03 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.08 | 0.19 | -0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.20 | 0.75 | -0.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HLRRX | FSRNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 | 0.09 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.14 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | 0.15 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.32 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между HLRRX и FSRNX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HLRRX и FSRNX
Дивидендная доходность HLRRX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.60%, что больше доходности FSRNX в 2.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLRRX LDR Real Estate Value Opportunity Fund | 7.60% | 9.39% | 4.93% | 5.50% | 13.71% | 17.02% | 9.10% | 2.44% | 2.68% | 17.61% | 15.94% | 10.13% |
FSRNX Fidelity Real Estate Index Fund | 2.75% | 2.77% | 2.86% | 2.84% | 2.66% | 1.25% | 3.33% | 4.52% | 3.62% | 2.27% | 3.40% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок HLRRX и FSRNX
Максимальная просадка HLRRX за все время составила -62.78%, что больше максимальной просадки FSRNX в -44.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLRRX и FSRNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HLRRX | FSRNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.78% | -44.26% | -18.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.74% | -12.45% | +0.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.99% | -34.27% | +5.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.13% | -44.26% | -3.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.96% | -9.74% | -1.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.52% | -9.77% | +1.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.34% | 3.21% | +1.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности HLRRX и FSRNX
Текущая волатильность для LDR Real Estate Value Opportunity Fund (HLRRX) составляет 4.14%, в то время как у Fidelity Real Estate Index Fund (FSRNX) волатильность равна 4.58%. Это указывает на то, что HLRRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSRNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HLRRX | FSRNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.14% | 4.58% | -0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.92% | 9.33% | -0.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.60% | 16.41% | -0.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.57% | 18.90% | -1.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.81% | 21.41% | -0.60% |