Сравнение HLRRX с FARCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LDR Real Estate Value Opportunity Fund (HLRRX) и Nuveen Real Estate Securities Fund (FARCX).
HLRRX управляется REMSGroup. Фонд был запущен 16 дек. 2002 г.. FARCX управляется Nuveen. Фонд был запущен 30 июн. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности HLRRX и FARCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HLRRX и FARCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLRRX LDR Real Estate Value Opportunity Fund | 5.63% | -9.13% | 9.45% | 10.50% | -21.40% | 40.50% | -3.78% | 31.75% | -13.63% | -1.24% |
FARCX Nuveen Real Estate Securities Fund | 3.59% | 2.56% | 6.04% | 11.55% | -24.57% | 41.57% | -6.14% | 25.63% | -5.57% | 5.67% |
Доходность по периодам
С начала года, HLRRX показывает доходность 5.63%, что значительно выше, чем у FARCX с доходностью 3.59%. За последние 10 лет акции HLRRX уступали акциям FARCX по среднегодовой доходности: 4.18% против 4.87% соответственно.
HLRRX
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- -3.72%
- С начала года
- 5.63%
- 6 месяцев
- 2.34%
- 1 год
- 0.20%
- 3 года*
- 5.28%
- 5 лет*
- 2.02%
- 10 лет*
- 4.18%
FARCX
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -6.77%
- С начала года
- 3.59%
- 6 месяцев
- 2.75%
- 1 год
- 4.73%
- 3 года*
- 6.97%
- 5 лет*
- 4.21%
- 10 лет*
- 4.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HLRRX и FARCX
HLRRX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии FARCX в 0.97%.
Доходность на риск
HLRRX vs. FARCX — Ранг доходности на риск
HLRRX
FARCX
Сравнение HLRRX c FARCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LDR Real Estate Value Opportunity Fund (HLRRX) и Nuveen Real Estate Securities Fund (FARCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HLRRX | FARCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.03 | 0.29 | -0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.15 | 0.51 | -0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.07 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.08 | 0.47 | -0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.20 | 1.94 | -1.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HLRRX | FARCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 | 0.29 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.23 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | 0.24 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.40 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между HLRRX и FARCX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HLRRX и FARCX
Дивидендная доходность HLRRX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.60%, что больше доходности FARCX в 4.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLRRX LDR Real Estate Value Opportunity Fund | 7.60% | 9.39% | 4.93% | 5.50% | 13.71% | 17.02% | 9.10% | 2.44% | 2.68% | 17.61% | 15.94% | 10.13% |
FARCX Nuveen Real Estate Securities Fund | 4.87% | 5.77% | 9.34% | 3.30% | 20.25% | 15.12% | 2.89% | 11.46% | 6.19% | 13.43% | 10.99% | 8.24% |
Просадки
Сравнение просадок HLRRX и FARCX
Максимальная просадка HLRRX за все время составила -62.78%, что меньше максимальной просадки FARCX в -70.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLRRX и FARCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HLRRX | FARCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.78% | -70.62% | +7.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.74% | -12.35% | +0.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.99% | -31.77% | +2.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.13% | -41.05% | -7.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.96% | -6.77% | -4.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.52% | -10.50% | +1.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.34% | 2.96% | +1.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности HLRRX и FARCX
LDR Real Estate Value Opportunity Fund (HLRRX) и Nuveen Real Estate Securities Fund (FARCX) имеют волатильность 4.14% и 4.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HLRRX | FARCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.14% | 4.22% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.92% | 9.02% | -0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.60% | 16.14% | -0.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.57% | 18.36% | -0.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.81% | 20.16% | +0.65% |