PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HLQVX с ACTIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HLQVX с ACTIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Large Cap Value Fund (HLQVX) и Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund (ACTIX).

HLQVX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 мар. 1991 г.. ACTIX управляется American Century. Фонд был запущен 1 февр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности HLQVX и ACTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Large Cap Value Fund (HLQVX) и Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund (ACTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HLQVX и ACTIX

2026 (YTD)20252024202320222021
HLQVX
JPMorgan Large Cap Value Fund		-0.76%15.67%27.12%11.35%-0.11%6.44%
ACTIX
Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund		-0.73%6.08%3.07%5.97%-9.94%0.75%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HLQVX показывает доходность -0.76%, а ACTIX немного выше – -0.73%.

HLQVX

1 день
1.96%
1 месяц
-5.48%
С начала года
-0.76%
6 месяцев
2.72%
1 год
15.48%
3 года*
16.97%
5 лет*
11.14%
10 лет*
12.91%

ACTIX

1 день
0.64%
1 месяц
-1.56%
С начала года
-0.73%
6 месяцев
-0.49%
1 год
3.52%
3 года*
4.16%
5 лет*
0.80%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Large Cap Value Fund

Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund

Часто сравнивают с HLQVX:
HLQVX с FLCOXHLQVX с VOOHLQVX с VTVHLQVX с VEIRXHLQVX с MEIKXHLQVX с HDCTXHLQVX с JEPIX
Часто сравнивают с ACTIX:
ACTIX с BRLVXACTIX с VWNAXACTIX с FETKXACTIX с FDETXACTIX с QRVLXACTIX с VEIPXACTIX с VHYAX

Сравнение комиссий HLQVX и ACTIX

HLQVX берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии ACTIX в 2.09%.

ACTIX
Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund
HLQVX
JPMorgan Large Cap Value Fund

Доходность на риск

HLQVX vs. ACTIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HLQVX
Ранг доходности на риск HLQVX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLQVX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLQVX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLQVX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLQVX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLQVX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
ACTIX
Ранг доходности на риск ACTIX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACTIX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACTIX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACTIX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACTIX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACTIX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HLQVX c ACTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Large Cap Value Fund (HLQVX) и Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund (ACTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HLQVXACTIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

0.80

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

1.13

+0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.16

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

1.25

+0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.16

4.50

+0.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HLQVX vs. ACTIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HLQVX на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ACTIX равному 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLQVX и ACTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HLQVXACTIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

0.80

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.00

+0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.00

+0.45

Корреляция

Корреляция между HLQVX и ACTIX составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLQVX и ACTIX

Дивидендная доходность HLQVX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.06%, что больше доходности ACTIX в 3.11%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HLQVX
JPMorgan Large Cap Value Fund		8.06%8.05%20.76%5.44%5.80%8.22%1.05%1.38%9.09%9.21%5.91%14.85%
ACTIX
Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund		3.11%3.09%3.18%2.44%1.10%0.45%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HLQVX и ACTIX

Максимальная просадка HLQVX за все время составила -60.03%, что меньше максимальной просадки ACTIX в -96.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLQVX и ACTIX.

Загрузка...

Показатели просадок

HLQVXACTIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.03%

-96.41%

+36.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.40%

-3.07%

-8.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.38%

-96.41%

+78.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.53%

-96.17%

+88.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.43%

-27.61%

+18.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

0.86%

+2.26%

Волатильность

Сравнение волатильности HLQVX и ACTIX

JPMorgan Large Cap Value Fund (HLQVX) имеет более высокую волатильность в 4.66% по сравнению с Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund (ACTIX) с волатильностью 1.97%. Это указывает на то, что HLQVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HLQVXACTIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.66%

1.97%

+2.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.77%

2.58%

+7.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.56%

4.71%

+11.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.47%

1,202.55%

-1,186.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.42%

1,200.64%

-1,180.22%