PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HLPR.TO с HXT.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HLPR.TO с HXT.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Laddered Canadian Preferred Share Index Corporate Class ETF (HLPR.TO) и Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF (HXT.TO).

HLPR.TO и HXT.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HLPR.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Laddered Canadian Preferred Share Index. Фонд был запущен 26 февр. 2019 г.. HXT.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность S&P/TSX 60 Index. Фонд был запущен 14 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HLPR.TO и HXT.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Laddered Canadian Preferred Share Index Corporate Class ETF (HLPR.TO) и Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF (HXT.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HLPR.TO и HXT.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HLPR.TO
Global X Laddered Canadian Preferred Share Index Corporate Class ETF		1.87%18.79%28.13%2.89%-17.83%23.17%6.42%0.80%
HXT.TO
Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF		3.38%28.74%20.94%12.02%-6.27%28.11%5.36%8.78%

Доходность по периодам

С начала года, HLPR.TO показывает доходность 1.87%, что значительно ниже, чем у HXT.TO с доходностью 3.38%.

HLPR.TO

1 день
0.81%
1 месяц
-0.29%
С начала года
1.87%
6 месяцев
6.62%
1 год
18.22%
3 года*
16.96%
5 лет*
7.72%
10 лет*
—

HXT.TO

1 день
0.46%
1 месяц
-3.46%
С начала года
3.38%
6 месяцев
9.03%
1 год
30.27%
3 года*
20.09%
5 лет*
14.40%
10 лет*
12.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Laddered Canadian Preferred Share Index Corporate Class ETF

Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF

Часто сравнивают с HLPR.TO:
HLPR.TO с HPR.TOHLPR.TO с TPRF.TOHLPR.TO с CPD.TOHLPR.TO с XPF.TOHLPR.TO с RPF.TOHLPR.TO с CHPS.TOHLPR.TO с HBNK.TO
Часто сравнивают с HXT.TO:
HXT.TO с VCN.TOHXT.TO с XIU.TOHXT.TO с XIC.TOHXT.TO с XEQT.TOHXT.TO с VFV.TOHXT.TO с HXCN.TOHXT.TO с HXH.TO

Сравнение комиссий HLPR.TO и HXT.TO

HLPR.TO берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии HXT.TO в 0.07%.

HLPR.TO
Global X Laddered Canadian Preferred Share Index Corporate Class ETF
HXT.TO
Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF

Доходность на риск

HLPR.TO vs. HXT.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HLPR.TO
Ранг доходности на риск HLPR.TO: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLPR.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLPR.TO: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLPR.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLPR.TO: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLPR.TO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
HXT.TO
Ранг доходности на риск HXT.TO: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HXT.TO: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HXT.TO: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HXT.TO: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HXT.TO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HXT.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HLPR.TO c HXT.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Laddered Canadian Preferred Share Index Corporate Class ETF (HLPR.TO) и Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF (HXT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HLPR.TOHXT.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.41

2.11

+0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.93

2.73

+0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.64

1.42

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.25

2.87

-0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.76

13.88

-2.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HLPR.TO vs. HXT.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HLPR.TO на текущий момент составляет 2.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HXT.TO равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLPR.TO и HXT.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HLPR.TOHXT.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

2.11

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

1.14

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.67

-0.06

Корреляция

Корреляция между HLPR.TO и HXT.TO составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLPR.TO и HXT.TO

Ни HLPR.TO, ни HXT.TO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок HLPR.TO и HXT.TO

Максимальная просадка HLPR.TO за все время составила -38.96%, что больше максимальной просадки HXT.TO в -35.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLPR.TO и HXT.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HLPR.TOHXT.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.96%

-35.48%

-3.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.34%

-10.76%

+2.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.79%

-16.33%

-10.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.69%

-3.46%

+2.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.74%

-4.70%

-2.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.59%

2.23%

-0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности HLPR.TO и HXT.TO

Текущая волатильность для Global X Laddered Canadian Preferred Share Index Corporate Class ETF (HLPR.TO) составляет 1.72%, в то время как у Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF (HXT.TO) волатильность равна 5.08%. Это указывает на то, что HLPR.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HXT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HLPR.TOHXT.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.72%

5.08%

-3.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.34%

9.77%

-6.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.60%

14.43%

-6.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.33%

12.69%

-4.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.23%

15.15%

-1.92%