Сравнение HLPR.TO с HXDM.TO
HLPR.TO (Global X Laddered Canadian Preferred Share Index Corporate Class ETF) and HXDM.TO (Global X Intl Developed Markets Equity Index Corporate Class ETF) are both exchange-traded funds - HLPR.TO is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the Solactive Laddered Canadian Preferred Share Index, while HXDM.TO is a International Equity fund tracking the Global X EAFE Futures Roll Index (Total Return). Both are passively managed. Over the past 5 years, HLPR.TO returned 7.20%/yr vs 10.68%/yr for HXDM.TO. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. HLPR.TO charges 0.30%/yr vs 0.20%/yr for HXDM.TO.
Доходность
Сравнение доходности HLPR.TO и HXDM.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HLPR.TO показывает доходность 6.53%, что значительно ниже, чем у HXDM.TO с доходностью 10.44%.
HLPR.TO
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 1.14%
- С начала года
- 6.53%
- 6 месяцев
- 8.02%
- 1 год
- 19.01%
- 3 года*
- 19.58%
- 5 лет*
- 7.20%
- 10 лет*
- —
HXDM.TO
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 4.92%
- С начала года
- 10.44%
- 6 месяцев
- 10.37%
- 1 год
- 22.22%
- 3 года*
- 17.13%
- 5 лет*
- 10.68%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HLPR.TO и HXDM.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLPR.TO Global X Laddered Canadian Preferred Share Index Corporate Class ETF | 6.53% | 18.79% | 28.13% | 2.89% | -17.83% | 23.17% | 6.42% | 0.80% |
HXDM.TO Global X Intl Developed Markets Equity Index Corporate Class ETF | 10.44% | 24.06% | 11.07% | 15.09% | -8.78% | 10.16% | 4.59% | 9.07% |
Correlation
The correlation between HLPR.TO and HXDM.TO is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2019 г. | 0.26 |
The correlation between HLPR.TO and HXDM.TO shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов HLPR.TO и HXDM.TO
Секторы
HLPR.TO
HXDM.TO
Недвижимость
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Недвижимость
HLPR.TO
HXDM.TO
Сырьевые материалы
HLPR.TO
-
HXDM.TO
Коммуникационные услуги
HLPR.TO
-
HXDM.TO
Потребительский циклический сектор
HLPR.TO
-
HXDM.TO
Потребительский защитный сектор
HLPR.TO
-
HXDM.TO
Энергетика
HLPR.TO
-
HXDM.TO
Финансовые услуги
HLPR.TO
-
HXDM.TO
Здравоохранение
HLPR.TO
-
HXDM.TO
Промышленность
HLPR.TO
-
HXDM.TO
Технологии
HLPR.TO
-
HXDM.TO
Коммунальные услуги
HLPR.TO
-
HXDM.TO
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HLPR.TO vs. HXDM.TO — Ранг доходности на риск
HLPR.TO
HXDM.TO
Сравнение HLPR.TO c HXDM.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Laddered Canadian Preferred Share Index Corporate Class ETF (HLPR.TO) и Global X Intl Developed Markets Equity Index Corporate Class ETF (HXDM.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HLPR.TO | HXDM.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.01 | 1.27 | +0.74 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.68 | 1.96 | +5.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 45.49 | 7.57 | +37.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HLPR.TO | HXDM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.36 | 1.50 | +2.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | 0.76 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.59 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок HLPR.TO и HXDM.TO
Максимальная просадка HLPR.TO за все время составила -38.96%, что больше максимальной просадки HXDM.TO в -28.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLPR.TO и HXDM.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HLPR.TO | HXDM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.96% | -28.43% | -10.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.49% | -11.40% | +8.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.09% | -14.65% | +4.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.79% | -23.87% | -2.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.22% | -1.36% | +1.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.57% | -4.74% | -1.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.42% | 2.94% | -2.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности HLPR.TO и HXDM.TO
Текущая волатильность для Global X Laddered Canadian Preferred Share Index Corporate Class ETF (HLPR.TO) составляет 1.04%, в то время как у Global X Intl Developed Markets Equity Index Corporate Class ETF (HXDM.TO) волатильность равна 5.70%. Это указывает на то, что HLPR.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HXDM.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HLPR.TO | HXDM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.04% | 5.70% | -4.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.69% | 12.55% | -9.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.39% | 14.91% | -10.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.32% | 14.07% | -5.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.08% | 15.42% | -2.34% |
Сравнение комиссий HLPR.TO и HXDM.TO
HLPR.TO берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии HXDM.TO в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HLPR.TO и HXDM.TO
Ни HLPR.TO, ни HXDM.TO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
HLPR.TO and HXDM.TO have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HXDM.TO is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HXDM.TO is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.30% for HLPR.TO.
HLPR.TO is categorized as Preferred Stock/Convertible Bonds, while HXDM.TO is International Equity. HLPR.TO tracks Solactive Laddered Canadian Preferred Share Index, while HXDM.TO tracks Global X EAFE Futures Roll Index (Total Return). Their fees differ too: 0.30% for HLPR.TO and 0.20% for HXDM.TO.
Подберите оптимальное распределение для HLPR.TO и HXDM.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор