PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HLMSX с HLMGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HLMSX с HLMGX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harding Loevner International Small Companies Portfolio (HLMSX) и Harding Loevner Global Equity Portfolio (HLMGX).

HLMSX управляется Harding Loevner. Фонд был запущен 25 мар. 2007 г.. HLMGX управляется Harding Loevner. Фонд был запущен 28 нояб. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности HLMSX и HLMGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harding Loevner International Small Companies Portfolio (HLMSX) и Harding Loevner Global Equity Portfolio (HLMGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HLMSX и HLMGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HLMSX
Harding Loevner International Small Companies Portfolio		-1.93%14.87%-6.92%11.78%-24.50%12.82%18.51%29.45%-17.65%34.42%
HLMGX
Harding Loevner Global Equity Portfolio		-3.92%11.95%13.50%21.84%-30.20%14.38%29.68%28.77%-10.61%31.94%

Доходность по периодам

С начала года, HLMSX показывает доходность -1.93%, что значительно выше, чем у HLMGX с доходностью -3.92%. За последние 10 лет акции HLMSX уступали акциям HLMGX по среднегодовой доходности: 5.54% против 9.49% соответственно.

HLMSX

1 день
1.37%
1 месяц
-1.39%
С начала года
-1.93%
6 месяцев
-3.83%
1 год
9.72%
3 года*
4.06%
5 лет*
-0.20%
10 лет*
5.54%

HLMGX

1 день
1.05%
1 месяц
-3.95%
С начала года
-3.92%
6 месяцев
-3.53%
1 год
9.08%
3 года*
11.92%
5 лет*
2.93%
10 лет*
9.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harding Loevner International Small Companies Portfolio

Harding Loevner Global Equity Portfolio

Часто сравнивают с HLMSX:
HLMSX с SBSIXHLMSX с FOPIXHLMSX с HRIIXHLMSX с AIOIXHLMSX с DRIOXHLMSX с ALOIXHLMSX с TISVX
Часто сравнивают с HLMGX:
HLMGX с HLMIXHLMGX с HLEMXHLMGX с CSUAXHLMGX с FGIAXHLMGX с ARTHXHLMGX с CAEIXHLMGX с FMIEX

Сравнение комиссий HLMSX и HLMGX

HLMSX берет комиссию в 1.37%, что несколько больше комиссии HLMGX в 1.05%.

HLMSX
Harding Loevner International Small Companies Portfolio
HLMGX
Harding Loevner Global Equity Portfolio

Доходность на риск

HLMSX vs. HLMGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HLMSX
Ранг доходности на риск HLMSX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLMSX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLMSX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLMSX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLMSX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLMSX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
HLMGX
Ранг доходности на риск HLMGX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLMGX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLMGX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLMGX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLMGX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLMGX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HLMSX c HLMGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harding Loevner International Small Companies Portfolio (HLMSX) и Harding Loevner Global Equity Portfolio (HLMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HLMSXHLMGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

0.58

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.06

0.94

+0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.13

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.99

0.86

+0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.47

3.38

-0.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HLMSX vs. HLMGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HLMSX на текущий момент составляет 0.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HLMGX равному 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLMSX и HLMGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HLMSXHLMGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

0.58

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.16

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.53

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.34

0.00

Корреляция

Корреляция между HLMSX и HLMGX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLMSX и HLMGX

Дивидендная доходность HLMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что меньше доходности HLMGX в 21.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HLMSX
Harding Loevner International Small Companies Portfolio		4.12%4.04%1.17%1.00%1.83%2.82%0.03%0.52%7.56%1.13%4.37%1.54%
HLMGX
Harding Loevner Global Equity Portfolio		21.85%20.99%30.72%0.28%0.00%16.22%5.68%0.27%12.74%13.71%1.34%2.81%

Просадки

Сравнение просадок HLMSX и HLMGX

Максимальная просадка HLMSX за все время составила -60.77%, что больше максимальной просадки HLMGX в -54.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLMSX и HLMGX.

Загрузка...

Показатели просадок

HLMSXHLMGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.77%

-54.27%

-6.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.59%

-11.28%

+0.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.22%

-38.48%

+0.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.22%

-38.48%

+0.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.29%

-7.83%

-8.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.24%

-13.04%

-0.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.22%

2.86%

+1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности HLMSX и HLMGX

Текущая волатильность для Harding Loevner International Small Companies Portfolio (HLMSX) составляет 4.96%, в то время как у Harding Loevner Global Equity Portfolio (HLMGX) волатильность равна 5.90%. Это указывает на то, что HLMSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HLMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HLMSXHLMGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.96%

5.90%

-0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.72%

9.88%

-1.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.42%

16.07%

-2.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.93%

18.21%

-3.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.88%

18.09%

-3.21%