PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HLMSX с ADVLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HLMSX с ADVLX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

HLMSX (Harding Loevner International Small Companies Portfolio) and ADVLX (Vaughan Nelson International Small Cap Fund) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. Over the past 10 years, HLMSX returned 6.40%/yr vs 10.18%/yr for ADVLX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. HLMSX charges 1.37%/yr vs 0.99%/yr for ADVLX.

Доходность

Сравнение доходности HLMSX и ADVLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harding Loevner International Small Companies Portfolio (HLMSX) и Vaughan Nelson International Small Cap Fund (ADVLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HLMSX показывает доходность 5.12%, что значительно ниже, чем у ADVLX с доходностью 13.92%. За последние 10 лет акции HLMSX уступали акциям ADVLX по среднегодовой доходности: 6.40% против 10.18% соответственно.

HLMSX

1 день
-0.31%
1 месяц
-1.34%
С начала года
5.12%
6 месяцев
5.01%
1 год
5.66%
3 года*
5.97%
5 лет*
-0.06%
10 лет*
6.40%

ADVLX

1 день
0.00%
1 месяц
1.99%
С начала года
13.92%
6 месяцев
14.16%
1 год
40.98%
3 года*
21.64%
5 лет*
6.44%
10 лет*
10.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HLMSX и ADVLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HLMSX
Harding Loevner International Small Companies Portfolio		5.12%14.87%-6.92%11.78%-24.50%12.82%18.51%29.45%-17.65%34.42%
ADVLX
Vaughan Nelson International Small Cap Fund		13.92%49.91%4.50%2.73%-26.24%12.89%15.65%23.42%-15.41%29.58%

Correlation

The correlation between HLMSX and ADVLX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2014 г.

0.83

The correlation between HLMSX and ADVLX shifts across timeframes, from 0.71 (1 year) to 0.83 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harding Loevner International Small Companies Portfolio

Vaughan Nelson International Small Cap Fund

Часто сравнивают с HLMSX:
HLMSX с HRIIXHLMSX с SBSIXHLMSX с TISVXHLMSX с ACINXHLMSX с FOPIXHLMSX с AIOIXHLMSX с DRIOX
Часто сравнивают с ADVLX:
ADVLX с ADVMXADVLX с AVDVXADVLX с FSISXADVLX с VFSNXADVLX с WISIXADVLX с YASLXADVLX с ARHBX

Доходность на риск

HLMSX vs. ADVLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HLMSX
Ранг доходности на риск HLMSX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLMSX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLMSX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLMSX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLMSX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLMSX: 66
Ранг коэф-та Мартина
ADVLX
Ранг доходности на риск ADVLX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADVLX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADVLX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADVLX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADVLX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADVLX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HLMSX c ADVLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harding Loevner International Small Companies Portfolio (HLMSX) и Vaughan Nelson International Small Cap Fund (ADVLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HLMSXADVLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.49
2.24

-1.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.77
3.11

-2.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.39

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.57

3.35

-2.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.43

12.28

-10.86

HLMSX vs. ADVLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HLMSX на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа ADVLX равного 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLMSX и ADVLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HLMSX и ADVLX

Максимальная просадка HLMSX за все время составила -60.77%, что больше максимальной просадки ADVLX в -38.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLMSX и ADVLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HLMSXADVLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.77%

-38.90%

-21.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.59%

-12.60%

+2.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.57%

-16.29%

-0.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.22%

-38.90%

+0.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.22%

-38.90%

+0.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.27%

-1.92%

-8.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.21%

-12.05%

-1.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.26%

3.42%

+0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности HLMSX и ADVLX

Текущая волатильность для Harding Loevner International Small Companies Portfolio (HLMSX) составляет 3.53%, в то время как у Vaughan Nelson International Small Cap Fund (ADVLX) волатильность равна 4.39%. Это указывает на то, что HLMSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADVLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HLMSXADVLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.53%

4.39%

-0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.08%

15.04%

-4.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.33%

18.91%

-6.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.08%

18.77%

-3.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.95%

17.53%

-2.58%

Сравнение комиссий HLMSX и ADVLX

HLMSX берет комиссию в 1.37%, что несколько больше комиссии ADVLX в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLMSX и ADVLX

Дивидендная доходность HLMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%, что больше доходности ADVLX в 0.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADVLX
Vaughan Nelson International Small Cap Fund		0.76%0.87%1.59%1.59%1.38%0.96%0.83%1.71%2.15%5.97%1.30%2.67%
HLMSX
Harding Loevner International Small Companies Portfolio		3.84%4.04%1.17%1.00%1.83%2.82%0.03%0.52%7.56%1.13%4.37%1.54%

Часто задаваемые вопросы

HLMSX and ADVLX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ADVLX has higher volatility (4.39%) compared to HLMSX (3.53%). In terms of maximum drawdown, HLMSX dropped -60.77% vs ADVLX's -38.90%.

ADVLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HLMSX и ADVLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор