PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HLMGX с GWOAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HLMGX с GWOAX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harding Loevner Global Equity Portfolio (HLMGX) и GMO Global Developed Equity Allocation Fund (GWOAX).

HLMGX управляется Harding Loevner. Фонд был запущен 28 нояб. 1996 г.. GWOAX управляется GMO. Фонд был запущен 15 июн. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности HLMGX и GWOAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harding Loevner Global Equity Portfolio (HLMGX) и GMO Global Developed Equity Allocation Fund (GWOAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HLMGX и GWOAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HLMGX
Harding Loevner Global Equity Portfolio		-3.92%11.95%13.50%21.84%-30.20%14.38%29.68%28.77%-10.61%31.94%
GWOAX
GMO Global Developed Equity Allocation Fund		4.20%28.37%6.14%22.49%-14.10%18.53%10.53%26.56%-12.95%25.63%

Доходность по периодам

С начала года, HLMGX показывает доходность -3.92%, что значительно ниже, чем у GWOAX с доходностью 4.20%. За последние 10 лет акции HLMGX уступали акциям GWOAX по среднегодовой доходности: 9.49% против 11.16% соответственно.

HLMGX

1 день
1.05%
1 месяц
-3.95%
С начала года
-3.92%
6 месяцев
-3.53%
1 год
9.08%
3 года*
11.92%
5 лет*
2.93%
10 лет*
9.49%

GWOAX

1 день
1.07%
1 месяц
-2.09%
С начала года
4.20%
6 месяцев
10.81%
1 год
29.64%
3 года*
17.61%
5 лет*
9.73%
10 лет*
11.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harding Loevner Global Equity Portfolio

GMO Global Developed Equity Allocation Fund

Часто сравнивают с HLMGX:
HLMGX с HLMIXHLMGX с HLMSXHLMGX с HLEMXHLMGX с CSUAXHLMGX с FGIAXHLMGX с ARTHXHLMGX с CAEIX
Часто сравнивают с GWOAX:
GWOAX с SCHGGWOAX с ^IMXLGWOAX с GIOTXGWOAX с CWGIXGWOAX с NALFXGWOAX с APFDXGWOAX с FGIAX

Сравнение комиссий HLMGX и GWOAX

HLMGX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии GWOAX в 0.01%.

HLMGX
Harding Loevner Global Equity Portfolio
GWOAX
GMO Global Developed Equity Allocation Fund

Доходность на риск

HLMGX vs. GWOAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HLMGX
Ранг доходности на риск HLMGX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLMGX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLMGX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLMGX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLMGX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLMGX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
GWOAX
Ранг доходности на риск GWOAX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GWOAX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWOAX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWOAX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWOAX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWOAX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HLMGX c GWOAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harding Loevner Global Equity Portfolio (HLMGX) и GMO Global Developed Equity Allocation Fund (GWOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HLMGXGWOAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.58

1.91

-1.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.94

2.61

-1.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.39

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.86

2.65

-1.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.38

11.75

-8.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HLMGX vs. GWOAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HLMGX на текущий момент составляет 0.58, что ниже коэффициента Шарпа GWOAX равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLMGX и GWOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HLMGXGWOAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

1.91

-1.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.64

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.68

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.44

-0.11

Корреляция

Корреляция между HLMGX и GWOAX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLMGX и GWOAX

Дивидендная доходность HLMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.85%, что больше доходности GWOAX в 4.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HLMGX
Harding Loevner Global Equity Portfolio		21.85%20.99%30.72%0.28%0.00%16.22%5.68%0.27%12.74%13.71%1.34%2.81%
GWOAX
GMO Global Developed Equity Allocation Fund		4.28%4.46%0.60%6.10%7.27%12.75%3.85%4.33%3.02%3.05%6.43%12.47%

Просадки

Сравнение просадок HLMGX и GWOAX

Максимальная просадка HLMGX за все время составила -54.27%, что больше максимальной просадки GWOAX в -49.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLMGX и GWOAX.

Загрузка...

Показатели просадок

HLMGXGWOAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.27%

-49.84%

-4.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.28%

-8.78%

-2.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.48%

-26.21%

-12.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.48%

-35.28%

-3.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.83%

-5.29%

-2.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.04%

-9.06%

-3.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

2.58%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности HLMGX и GWOAX

Harding Loevner Global Equity Portfolio (HLMGX) и GMO Global Developed Equity Allocation Fund (GWOAX) имеют волатильность 5.90% и 5.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HLMGXGWOAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.90%

5.64%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.88%

9.74%

+0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.07%

15.95%

+0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.21%

15.21%

+3.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.09%

16.48%

+1.61%