Сравнение HLMGX с AGOCX
HLMGX (Harding Loevner Global Equity Portfolio) and AGOCX (PGIM Jennison Global Equity Income Fund) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, HLMGX returned 10.36%/yr vs 10.56%/yr for AGOCX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. HLMGX charges 1.05%/yr vs 1.94%/yr for AGOCX.
Доходность
Сравнение доходности HLMGX и AGOCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HLMGX показывает доходность 2.15%, что значительно ниже, чем у AGOCX с доходностью 18.91%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HLMGX имеют среднегодовую доходность 10.36%, а акции AGOCX немного впереди с 10.56%.
HLMGX
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -2.24%
- С начала года
- 2.15%
- 6 месяцев
- 1.40%
- 1 год
- 8.22%
- 3 года*
- 12.09%
- 5 лет*
- 2.49%
- 10 лет*
- 10.36%
AGOCX
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 1.15%
- С начала года
- 18.91%
- 6 месяцев
- 18.16%
- 1 год
- 33.23%
- 3 года*
- 21.58%
- 5 лет*
- 11.98%
- 10 лет*
- 10.56%
Сравнение доходности по годам HLMGX и AGOCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLMGX Harding Loevner Global Equity Portfolio | 2.15% | 11.95% | 13.50% | 21.84% | -30.20% | 14.38% | 29.68% | 28.77% | -10.61% | 31.94% |
AGOCX PGIM Jennison Global Equity Income Fund | 18.91% | 23.91% | 13.75% | 9.41% | -11.69% | 20.27% | 5.72% | 21.02% | -7.69% | 14.68% |
Correlation
The correlation between HLMGX and AGOCX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1998 г. | 0.82 |
The correlation between HLMGX and AGOCX shifts across timeframes, from 0.70 (1 year) to 0.82 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HLMGX vs. AGOCX — Ранг доходности на риск
HLMGX
AGOCX
Сравнение HLMGX c AGOCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harding Loevner Global Equity Portfolio (HLMGX) и PGIM Jennison Global Equity Income Fund (AGOCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HLMGX | AGOCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.48 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.73 | 3.97 | -3.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.85 | 15.95 | -13.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HLMGX и AGOCX
Максимальная просадка HLMGX за все время составила -54.27%, примерно равная максимальной просадке AGOCX в -51.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLMGX и AGOCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HLMGX | AGOCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.27% | -51.84% | -2.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.28% | -8.25% | -3.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.76% | -11.60% | -4.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.48% | -24.53% | -13.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.48% | -34.69% | -3.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.13% | -1.06% | -3.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.95% | -7.85% | -5.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.88% | 2.05% | +0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности HLMGX и AGOCX
Harding Loevner Global Equity Portfolio (HLMGX) и PGIM Jennison Global Equity Income Fund (AGOCX) имеют волатильность 5.20% и 5.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HLMGX | AGOCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.20% | 5.09% | +0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.08% | 10.83% | +0.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.55% | 12.57% | +0.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.35% | 14.13% | +4.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.08% | 15.91% | +2.17% |
Сравнение комиссий HLMGX и AGOCX
HLMGX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии AGOCX в 1.94%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HLMGX и AGOCX
Дивидендная доходность HLMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.55%, что больше доходности AGOCX в 8.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGOCX PGIM Jennison Global Equity Income Fund | 8.01% | 9.59% | 10.04% | 9.74% | 9.10% | 5.29% | 9.25% | 12.44% | 23.46% | 5.31% | 1.56% | 12.12% |
HLMGX Harding Loevner Global Equity Portfolio | 20.55% | 20.99% | 30.72% | 0.28% | 0.00% | 16.22% | 5.68% | 0.27% | 12.74% | 13.71% | 1.34% | 2.81% |
Часто задаваемые вопросы
HLMGX and AGOCX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HLMGX has higher volatility (5.20%) compared to AGOCX (5.09%). In terms of maximum drawdown, HLMGX dropped -54.27% vs AGOCX's -51.84%.
AGOCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HLMGX и AGOCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор