PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HLMGX с CSUAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HLMGX с CSUAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harding Loevner Global Equity Portfolio (HLMGX) и Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A (CSUAX).

HLMGX управляется Harding Loevner. Фонд был запущен 28 нояб. 1996 г.. CSUAX - это пассивный фонд от Cohen & Steers, который отслеживает доходность FTSE Global Core Infrastructure 50/50 Index. Фонд был запущен 28 авг. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности HLMGX и CSUAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harding Loevner Global Equity Portfolio (HLMGX) и Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A (CSUAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HLMGX и CSUAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HLMGX
Harding Loevner Global Equity Portfolio		-4.92%11.95%13.50%21.84%-30.20%14.38%29.68%28.77%-10.61%31.94%
CSUAX
Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A		9.35%14.30%8.30%2.09%-5.20%16.24%-1.65%24.26%-5.83%17.99%

Доходность по периодам

С начала года, HLMGX показывает доходность -4.92%, что значительно ниже, чем у CSUAX с доходностью 9.35%. За последние 10 лет акции HLMGX превзошли акции CSUAX по среднегодовой доходности: 9.37% против 7.58% соответственно.

HLMGX

1 день
2.81%
1 месяц
-6.86%
С начала года
-4.92%
6 месяцев
-4.05%
1 год
8.18%
3 года*
11.53%
5 лет*
2.71%
10 лет*
9.37%

CSUAX

1 день
0.92%
1 месяц
-3.22%
С начала года
9.35%
6 месяцев
9.96%
1 год
18.42%
3 года*
11.11%
5 лет*
7.91%
10 лет*
7.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harding Loevner Global Equity Portfolio

Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A

Часто сравнивают с HLMGX:
HLMGX с HLMIXHLMGX с HLMSXHLMGX с HLEMXHLMGX с CAEIXHLMGX с FGIAXHLMGX с FMIEXHLMGX с ARTHX
Часто сравнивают с CSUAX:
CSUAX с FGIAXCSUAX с GCCHXCSUAX с MEGICSUAX с MVGIXCSUAX с APFDXCSUAX с LPXZXCSUAX с PORTX

Сравнение комиссий HLMGX и CSUAX

HLMGX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии CSUAX в 1.22%.

CSUAX
Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A
HLMGX
Harding Loevner Global Equity Portfolio

Доходность на риск

HLMGX vs. CSUAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HLMGX
Ранг доходности на риск HLMGX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLMGX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLMGX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLMGX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLMGX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLMGX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
CSUAX
Ранг доходности на риск CSUAX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSUAX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSUAX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSUAX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSUAX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSUAX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HLMGX c CSUAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harding Loevner Global Equity Portfolio (HLMGX) и Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A (CSUAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HLMGXCSUAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.53

1.68

-1.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.87

2.23

-1.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.33

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.72

2.45

-1.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.90

10.62

-7.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HLMGX vs. CSUAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HLMGX на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа CSUAX равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLMGX и CSUAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HLMGXCSUAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

1.68

-1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.62

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.51

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.55

-0.22

Корреляция

Корреляция между HLMGX и CSUAX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLMGX и CSUAX

Дивидендная доходность HLMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.08%, что больше доходности CSUAX в 7.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HLMGX
Harding Loevner Global Equity Portfolio		22.08%20.99%30.72%0.28%0.00%16.22%5.68%0.27%12.74%13.71%1.34%2.81%
CSUAX
Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A		7.39%8.09%2.23%2.17%3.55%2.95%1.30%1.52%2.08%5.00%2.04%6.20%

Просадки

Сравнение просадок HLMGX и CSUAX

Максимальная просадка HLMGX за все время составила -54.27%, примерно равная максимальной просадке CSUAX в -52.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLMGX и CSUAX.

Загрузка...

Показатели просадок

HLMGXCSUAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.27%

-52.20%

-2.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.28%

-7.98%

-3.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.48%

-20.45%

-18.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.48%

-35.05%

-3.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.79%

-3.50%

-5.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.04%

-8.49%

-4.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

1.84%

+0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности HLMGX и CSUAX

Harding Loevner Global Equity Portfolio (HLMGX) имеет более высокую волатильность в 6.03% по сравнению с Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A (CSUAX) с волатильностью 3.44%. Это указывает на то, что HLMGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSUAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HLMGXCSUAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.03%

3.44%

+2.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.84%

6.89%

+2.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.04%

11.49%

+4.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.22%

12.89%

+5.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.09%

14.89%

+3.20%