Сравнение HLMEX с BEMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harding Loevner Institutional Emerging Markets Portfolio (HLMEX) и Brandes Emerging Markets Fund (BEMIX).
HLMEX управляется Harding Loevner. Фонд был запущен 16 окт. 2005 г.. BEMIX управляется Brandes. Фонд был запущен 30 янв. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности HLMEX и BEMIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HLMEX и BEMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLMEX Harding Loevner Institutional Emerging Markets Portfolio | 2.22% | -34.86% | 2.71% | 6.16% | -27.66% | -3.41% | 13.88% | 25.78% | -18.62% | 35.33% |
BEMIX Brandes Emerging Markets Fund | 7.23% | 47.83% | 4.01% | 22.53% | -15.91% | 1.68% | -6.17% | 18.60% | -15.56% | 26.00% |
Доходность по периодам
С начала года, HLMEX показывает доходность 2.22%, что значительно ниже, чем у BEMIX с доходностью 7.23%. За последние 10 лет акции HLMEX уступали акциям BEMIX по среднегодовой доходности: -1.52% против 8.65% соответственно.
HLMEX
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- -2.73%
- С начала года
- 2.22%
- 6 месяцев
- -47.05%
- 1 год
- -33.41%
- 3 года*
- -10.98%
- 5 лет*
- -13.18%
- 10 лет*
- -1.52%
BEMIX
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- -2.47%
- С начала года
- 7.23%
- 6 месяцев
- 14.50%
- 1 год
- 52.38%
- 3 года*
- 22.78%
- 5 лет*
- 10.64%
- 10 лет*
- 8.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HLMEX и BEMIX
HLMEX берет комиссию в 1.10%, что меньше комиссии BEMIX в 1.12%.
Доходность на риск
HLMEX vs. BEMIX — Ранг доходности на риск
HLMEX
BEMIX
Сравнение HLMEX c BEMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harding Loevner Institutional Emerging Markets Portfolio (HLMEX) и Brandes Emerging Markets Fund (BEMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HLMEX | BEMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.67 | 2.84 | -3.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.45 | 3.56 | -4.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.56 | -0.75 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | 4.14 | -4.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | 16.35 | -17.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HLMEX | BEMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.67 | 2.84 | -3.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.48 | 0.66 | -1.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.06 | 0.51 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.25 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между HLMEX и BEMIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HLMEX и BEMIX
HLMEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BEMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLMEX Harding Loevner Institutional Emerging Markets Portfolio | 0.00% | 0.00% | 14.22% | 1.40% | 0.96% | 0.71% | 0.39% | 1.46% | 0.98% | 0.76% | 0.62% | 0.63% |
BEMIX Brandes Emerging Markets Fund | 2.00% | 2.15% | 3.04% | 2.45% | 2.86% | 2.31% | 1.31% | 2.56% | 1.55% | 1.41% | 2.20% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок HLMEX и BEMIX
Максимальная просадка HLMEX за все время составила -65.03%, что больше максимальной просадки BEMIX в -46.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLMEX и BEMIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HLMEX | BEMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.03% | -46.05% | -18.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.96% | -12.07% | -38.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.58% | -36.37% | -19.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.41% | -46.05% | -10.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.00% | -8.42% | -45.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.96% | -14.32% | -3.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.65% | 3.06% | +22.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности HLMEX и BEMIX
Текущая волатильность для Harding Loevner Institutional Emerging Markets Portfolio (HLMEX) составляет 6.50%, в то время как у Brandes Emerging Markets Fund (BEMIX) волатильность равна 8.11%. Это указывает на то, что HLMEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BEMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HLMEX | BEMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.50% | 8.11% | -1.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 69.08% | 12.99% | +56.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.95% | 17.64% | +34.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.50% | 16.22% | +11.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.71% | 16.99% | +6.72% |