PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HLLVX с XSEN.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HLLVX с XSEN.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HLLVX (JPMorgan Short Duration Bond Fund) and XSEN.L (Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D) are both funds - HLLVX is a Short-Term Bond fund managed by JPMorgan, while XSEN.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD. Over the past 5 years, HLLVX returned 2.37%/yr vs 20.09%/yr for XSEN.L. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. HLLVX charges 0.34%/yr vs 0.12%/yr for XSEN.L.

Доходность

Сравнение доходности HLLVX и XSEN.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Short Duration Bond Fund (HLLVX) и Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D (XSEN.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HLLVX торгуется в USD, в то время как XSEN.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XSEN.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HLLVX показывает доходность 0.26%, что значительно ниже, чем у XSEN.L с доходностью 29.74%.

HLLVX

1 день
-0.09%
1 месяц
0.07%
С начала года
0.26%
6 месяцев
0.62%
1 год
3.33%
3 года*
4.85%
5 лет*
2.37%
10 лет*
2.28%

XSEN.L

1 день
-0.27%
1 месяц
-1.45%
С начала года
29.74%
6 месяцев
28.98%
1 год
44.31%
3 года*
17.05%
5 лет*
20.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HLLVX и XSEN.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
HLLVX
JPMorgan Short Duration Bond Fund		0.26%5.57%5.15%5.40%-3.71%-0.07%4.51%4.26%1.64%
XSEN.L
Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D		29.74%9.55%4.89%-0.92%63.31%49.53%-33.98%9.22%-19.68%

Correlation

The correlation between HLLVX and XSEN.L is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2018 г.

-0.08

The correlation between HLLVX and XSEN.L shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to -0.05 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Short Duration Bond Fund

Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D

Часто сравнивают с HLLVX:
HLLVX с DFEQXHLLVX с JLGMXHLLVX с VHIAXHLLVX с JEPAXHLLVX с VBTLXHLLVX с DFCFXHLLVX с SNSAX
Часто сравнивают с XSEN.L:
XSEN.L с GXLE.LXSEN.L с EYED.LXSEN.L с CWEU.LXSEN.L с NCLP.LXSEN.L с RNRU.LXSEN.L с EXUS.LXSEN.L с ESIE.L

Доходность на риск

HLLVX vs. XSEN.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HLLVX
Ранг доходности на риск HLLVX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLLVX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLLVX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLLVX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLLVX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLLVX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
XSEN.L
Ранг доходности на риск XSEN.L: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSEN.L: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSEN.L: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSEN.L: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSEN.L: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSEN.L: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HLLVX c XSEN.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Short Duration Bond Fund (HLLVX) и Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D (XSEN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HLLVXXSEN.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.47
1.93

+0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.08
2.43

+1.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.33

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.23

3.04

+0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.66

9.57

+1.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HLLVX vs. XSEN.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HLLVX на текущий момент составляет 2.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XSEN.L равному 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLLVX и XSEN.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HLLVXXSEN.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47

1.93

+0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.20

0.76

+0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.38

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.03

0.31

+1.71

Просадки

Сравнение просадок HLLVX и XSEN.L

Максимальная просадка HLLVX за все время составила -5.77%, что меньше максимальной просадки XSEN.L в -66.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLLVX и XSEN.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HLLVXXSEN.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.77%

-66.93%

+61.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.09%

-14.49%

+13.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.09%

-20.32%

+19.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.77%

-27.39%

+21.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.77%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.57%

-7.69%

+7.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.42%

-16.10%

+15.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.33%

4.62%

-4.29%

Волатильность

Сравнение волатильности HLLVX и XSEN.L

Текущая волатильность для JPMorgan Short Duration Bond Fund (HLLVX) составляет 0.40%, в то время как у Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D (XSEN.L) волатильность равна 8.64%. Это указывает на то, что HLLVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSEN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HLLVXXSEN.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.40%

8.64%

-8.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.99%

19.94%

-18.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43%

22.93%

-21.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.99%

26.55%

-24.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.66%

30.37%

-28.71%

Сравнение комиссий HLLVX и XSEN.L

HLLVX берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии XSEN.L в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLLVX и XSEN.L

Дивидендная доходность HLLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что больше доходности XSEN.L в 2.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HLLVX
JPMorgan Short Duration Bond Fund		3.87%4.21%3.98%2.95%1.45%1.21%2.03%2.40%1.71%1.23%0.95%0.99%
XSEN.L
Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D		2.08%2.70%2.70%3.24%3.69%3.27%7.11%2.78%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HLLVX and XSEN.L have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HLLVX и XSEN.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор