PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HLLVX с TNSHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HLLVX с TNSHX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HLLVX (JPMorgan Short Duration Bond Fund) and TNSHX (TIAA-CREF Short-Term Bond Index Fund) are both Short-Term Bond funds. Over the past 10 years, HLLVX returned 2.28%/yr vs 1.82%/yr for TNSHX. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HLLVX charges 0.34%/yr vs 0.09%/yr for TNSHX.

Доходность

Сравнение доходности HLLVX и TNSHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Short Duration Bond Fund (HLLVX) и TIAA-CREF Short-Term Bond Index Fund (TNSHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HLLVX показывает доходность 0.26%, что значительно ниже, чем у TNSHX с доходностью 0.51%. За последние 10 лет акции HLLVX превзошли акции TNSHX по среднегодовой доходности: 2.28% против 1.82% соответственно.

HLLVX

1 день
-0.09%
1 месяц
0.07%
С начала года
0.26%
6 месяцев
0.62%
1 год
3.33%
3 года*
4.85%
5 лет*
2.37%
10 лет*
2.28%

TNSHX

1 день
-0.10%
1 месяц
0.12%
С начала года
0.51%
6 месяцев
0.96%
1 год
3.41%
3 года*
4.22%
5 лет*
1.79%
10 лет*
1.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HLLVX и TNSHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HLLVX
JPMorgan Short Duration Bond Fund		0.26%5.57%5.15%5.40%-3.71%-0.07%4.51%4.26%1.16%0.85%
TNSHX
TIAA-CREF Short-Term Bond Index Fund		0.51%5.31%4.03%4.05%-3.96%-0.57%3.26%4.05%1.31%0.70%

Correlation

The correlation between HLLVX and TNSHX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.71

The correlation between HLLVX and TNSHX shifts across timeframes, from 0.67 (1 year) to 0.80 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Short Duration Bond Fund

TIAA-CREF Short-Term Bond Index Fund

Часто сравнивают с HLLVX:
HLLVX с DFEQXHLLVX с JLGMXHLLVX с VHIAXHLLVX с JEPAXHLLVX с VBTLXHLLVX с DFCFXHLLVX с SNSAX
Часто сравнивают с TNSHX:
TNSHX с GPICXTNSHX с BSVTNSHX с THLIXTNSHX с STBCXTNSHX с ACSNXTNSHX с BSBSXTNSHX с BFMSX

Доходность на риск

HLLVX vs. TNSHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HLLVX
Ранг доходности на риск HLLVX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLLVX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLLVX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLLVX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLLVX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLLVX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
TNSHX
Ранг доходности на риск TNSHX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TNSHX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TNSHX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TNSHX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TNSHX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TNSHX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HLLVX c TNSHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Short Duration Bond Fund (HLLVX) и TIAA-CREF Short-Term Bond Index Fund (TNSHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HLLVXTNSHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.47
1.95

+0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.08
3.73

+0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.49

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.23

3.23

0.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.66

12.05

-1.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HLLVX vs. TNSHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HLLVX на текущий момент составляет 2.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TNSHX равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLLVX и TNSHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HLLVXTNSHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47

1.95

+0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.20

0.80

+0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.38

1.01

+0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.03

1.04

+0.99

Просадки

Сравнение просадок HLLVX и TNSHX

Максимальная просадка HLLVX за все время составила -5.77%, примерно равная максимальной просадке TNSHX в -5.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLLVX и TNSHX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HLLVXTNSHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.77%

-5.99%

+0.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.09%

-1.13%

+0.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.09%

-1.13%

+0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.77%

-5.99%

+0.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.77%

-5.99%

+0.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.57%

-0.25%

-0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.42%

-0.89%

+0.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.33%

0.30%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности HLLVX и TNSHX

Текущая волатильность для JPMorgan Short Duration Bond Fund (HLLVX) составляет 0.40%, в то время как у TIAA-CREF Short-Term Bond Index Fund (TNSHX) волатильность равна 0.63%. Это указывает на то, что HLLVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TNSHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HLLVXTNSHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.40%

0.63%

-0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.99%

1.34%

-0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43%

1.88%

-0.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.99%

2.25%

-0.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.66%

1.82%

-0.16%

Сравнение комиссий HLLVX и TNSHX

HLLVX берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии TNSHX в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLLVX и TNSHX

Дивидендная доходность HLLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что меньше доходности TNSHX в 4.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HLLVX
JPMorgan Short Duration Bond Fund		3.87%4.21%3.98%2.95%1.45%1.21%2.03%2.40%1.71%1.23%0.95%0.99%
TNSHX
TIAA-CREF Short-Term Bond Index Fund		4.11%4.22%3.94%2.68%1.00%1.03%1.81%2.45%1.80%1.31%0.98%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HLLVX and TNSHX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TNSHX has higher volatility (0.63%) compared to HLLVX (0.40%). In terms of maximum drawdown, HLLVX dropped -5.77% vs TNSHX's -5.99%.

HLLVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HLLVX и TNSHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор