PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HLIF.TO с UTES.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HLIF.TO с UTES.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harvest Canadian Equity Income Leaders ETF Class A (HLIF.TO) и Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF (UTES.TO).

HLIF.TO и UTES.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HLIF.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 8 июн. 2022 г.. UTES.TO - это активно управляемый фонд от Evolve. Фонд был запущен 3 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности HLIF.TO и UTES.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Harvest Canadian Equity Income Leaders ETF Class A (HLIF.TO) и Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF (UTES.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HLIF.TO и UTES.TO

2026 (YTD)20252024
HLIF.TO
Harvest Canadian Equity Income Leaders ETF Class A		8.54%25.43%5.11%
UTES.TO
Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF		9.57%18.66%-4.25%

Доходность по периодам

С начала года, HLIF.TO показывает доходность 8.54%, что значительно ниже, чем у UTES.TO с доходностью 9.57%.

HLIF.TO

1 день
0.63%
1 месяц
-0.08%
С начала года
8.54%
6 месяцев
16.08%
1 год
32.42%
3 года*
17.88%
5 лет*
—
10 лет*
—

UTES.TO

1 день
-2.03%
1 месяц
-0.62%
С начала года
9.57%
6 месяцев
8.75%
1 год
21.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harvest Canadian Equity Income Leaders ETF Class A

Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF

Часто сравнивают с HLIF.TO:
HLIF.TO с HDIV.TOHLIF.TO с AMAX.TOHLIF.TO с HYLD-U.TOHLIF.TO с CRCY.TOHLIF.TO с JEPI.TOHLIF.TO с QMAX.TOHLIF.TO с CANY.TO
Часто сравнивают с UTES.TO:
UTES.TO с ENCL.TOUTES.TO с XUT.TOUTES.TO с UMAX.TOUTES.TO с ZWU.TOUTES.TO с BANK.TOUTES.TO с UTIL.LUTES.TO с BMAX.TO

Сравнение комиссий HLIF.TO и UTES.TO

HLIF.TO берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии UTES.TO в 0.60%.

HLIF.TO
Harvest Canadian Equity Income Leaders ETF Class A
UTES.TO
Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF

Доходность на риск

HLIF.TO vs. UTES.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HLIF.TO
Ранг доходности на риск HLIF.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLIF.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLIF.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLIF.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLIF.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLIF.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
UTES.TO
Ранг доходности на риск UTES.TO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTES.TO: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTES.TO: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTES.TO: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTES.TO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTES.TO: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HLIF.TO c UTES.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Canadian Equity Income Leaders ETF Class A (HLIF.TO) и Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF (UTES.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HLIF.TOUTES.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.42

1.94

+1.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.29

2.54

+1.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.79

1.36

+0.42

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.89

2.59

+1.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

23.88

10.83

+13.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HLIF.TO vs. UTES.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HLIF.TO на текущий момент составляет 3.42, что выше коэффициента Шарпа UTES.TO равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLIF.TO и UTES.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HLIF.TOUTES.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.42

1.94

+1.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.33

1.36

-0.02

Корреляция

Корреляция между HLIF.TO и UTES.TO составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLIF.TO и UTES.TO

Дивидендная доходность HLIF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.56%, что меньше доходности UTES.TO в 15.76%

TTM2025202420232022
HLIF.TO
Harvest Canadian Equity Income Leaders ETF Class A		5.56%6.26%7.33%7.96%3.91%
UTES.TO
Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF		15.76%18.30%6.05%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HLIF.TO и UTES.TO

Максимальная просадка HLIF.TO за все время составила -11.12%, что больше максимальной просадки UTES.TO в -10.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLIF.TO и UTES.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HLIF.TOUTES.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.12%

-10.19%

-0.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.48%

-8.29%

-0.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.46%

-2.33%

+1.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.10%

-2.64%

+0.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.38%

2.01%

-0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности HLIF.TO и UTES.TO

Текущая волатильность для Harvest Canadian Equity Income Leaders ETF Class A (HLIF.TO) составляет 3.11%, в то время как у Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF (UTES.TO) волатильность равна 3.44%. Это указывает на то, что HLIF.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UTES.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HLIF.TOUTES.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.11%

3.44%

-0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.47%

6.98%

-1.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.54%

11.00%

-1.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.58%

11.12%

-0.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.58%

11.12%

-0.54%