PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HLIF.TO с HDIV.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HLIF.TO с HDIV.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harvest Canadian Equity Income Leaders ETF Class A (HLIF.TO) и Hamilton Enhanced Multi-Sector Covered Call ETF (HDIV.TO).

HLIF.TO и HDIV.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HLIF.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 8 июн. 2022 г.. HDIV.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 19 июл. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности HLIF.TO и HDIV.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Harvest Canadian Equity Income Leaders ETF Class A (HLIF.TO) и Hamilton Enhanced Multi-Sector Covered Call ETF (HDIV.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HLIF.TO и HDIV.TO

2026 (YTD)2025202420232022
HLIF.TO
Harvest Canadian Equity Income Leaders ETF Class A		8.54%25.43%17.21%6.13%-2.86%
HDIV.TO
Hamilton Enhanced Multi-Sector Covered Call ETF		4.82%33.87%23.15%13.91%1.52%

Доходность по периодам

С начала года, HLIF.TO показывает доходность 8.54%, что значительно выше, чем у HDIV.TO с доходностью 4.82%.

HLIF.TO

1 день
0.63%
1 месяц
-0.46%
С начала года
8.54%
6 месяцев
15.91%
1 год
31.94%
3 года*
17.88%
5 лет*
—
10 лет*
—

HDIV.TO

1 день
0.66%
1 месяц
-3.60%
С начала года
4.82%
6 месяцев
10.66%
1 год
36.43%
3 года*
23.89%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harvest Canadian Equity Income Leaders ETF Class A

Hamilton Enhanced Multi-Sector Covered Call ETF

Часто сравнивают с HLIF.TO:
HLIF.TO с AMAX.TOHLIF.TO с HYLD-U.TOHLIF.TO с CRCY.TOHLIF.TO с JEPI.TOHLIF.TO с QMAX.TOHLIF.TO с CANY.TOHLIF.TO с ENCL.TO
Часто сравнивают с HDIV.TO:
HDIV.TO с HYLD.TOHDIV.TO с HMAX.TOHDIV.TO с HDIF.TOHDIV.TO с HHIS.TOHDIV.TO с XDIV.TOHDIV.TO с VDY.TOHDIV.TO с ZWC.TO

Сравнение комиссий HLIF.TO и HDIV.TO

HLIF.TO берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии HDIV.TO в 0.00%.

HLIF.TO
Harvest Canadian Equity Income Leaders ETF Class A
HDIV.TO
Hamilton Enhanced Multi-Sector Covered Call ETF

Доходность на риск

HLIF.TO vs. HDIV.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HLIF.TO
Ранг доходности на риск HLIF.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLIF.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLIF.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLIF.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLIF.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLIF.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
HDIV.TO
Ранг доходности на риск HDIV.TO: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDIV.TO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDIV.TO: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDIV.TO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDIV.TO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDIV.TO: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HLIF.TO c HDIV.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Canadian Equity Income Leaders ETF Class A (HLIF.TO) и Hamilton Enhanced Multi-Sector Covered Call ETF (HDIV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HLIF.TOHDIV.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.42

2.16

+1.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.29

2.72

+1.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.79

1.47

+0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.89

2.65

+1.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

23.88

12.87

+11.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HLIF.TO vs. HDIV.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HLIF.TO на текущий момент составляет 3.42, что выше коэффициента Шарпа HDIV.TO равного 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLIF.TO и HDIV.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HLIF.TOHDIV.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.42

2.16

+1.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.33

1.14

+0.19

Корреляция

Корреляция между HLIF.TO и HDIV.TO составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLIF.TO и HDIV.TO

Дивидендная доходность HLIF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.56%, что меньше доходности HDIV.TO в 10.03%

TTM20252024202320222021
HLIF.TO
Harvest Canadian Equity Income Leaders ETF Class A		5.56%6.26%7.33%7.96%3.91%0.00%
HDIV.TO
Hamilton Enhanced Multi-Sector Covered Call ETF		10.03%10.09%11.38%10.41%9.64%3.39%

Просадки

Сравнение просадок HLIF.TO и HDIV.TO

Максимальная просадка HLIF.TO за все время составила -11.12%, что меньше максимальной просадки HDIV.TO в -22.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLIF.TO и HDIV.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HLIF.TOHDIV.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.12%

-22.32%

+11.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.48%

-13.77%

+5.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.46%

-3.60%

+3.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.10%

-4.35%

+2.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.38%

2.84%

-1.46%

Волатильность

Сравнение волатильности HLIF.TO и HDIV.TO

Текущая волатильность для Harvest Canadian Equity Income Leaders ETF Class A (HLIF.TO) составляет 3.11%, в то время как у Hamilton Enhanced Multi-Sector Covered Call ETF (HDIV.TO) волатильность равна 5.99%. Это указывает на то, что HLIF.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HDIV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HLIF.TOHDIV.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.11%

5.99%

-2.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.47%

10.75%

-5.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.54%

16.98%

-7.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.58%

15.75%

-5.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.58%

15.75%

-5.17%