PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HLIF.TO с JEPI.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HLIF.TO с JEPI.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harvest Canadian Equity Income Leaders ETF Class A (HLIF.TO) и JPMorgan US Equity Premium Income Active ETF (JEPI.TO).

HLIF.TO и JEPI.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HLIF.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 8 июн. 2022 г.. JEPI.TO - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 27 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности HLIF.TO и JEPI.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Harvest Canadian Equity Income Leaders ETF Class A (HLIF.TO) и JPMorgan US Equity Premium Income Active ETF (JEPI.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HLIF.TO и JEPI.TO

2026 (YTD)20252024
HLIF.TO
Harvest Canadian Equity Income Leaders ETF Class A		9.41%25.43%1.61%
JEPI.TO
JPMorgan US Equity Premium Income Active ETF		0.97%3.09%7.35%

Доходность по периодам

С начала года, HLIF.TO показывает доходность 9.41%, что значительно выше, чем у JEPI.TO с доходностью 0.97%.

HLIF.TO

1 день
0.21%
1 месяц
0.34%
С начала года
9.41%
6 месяцев
16.84%
1 год
33.00%
3 года*
18.19%
5 лет*
—
10 лет*
—

JEPI.TO

1 день
-0.68%
1 месяц
-3.48%
С начала года
0.97%
6 месяцев
2.16%
1 год
4.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harvest Canadian Equity Income Leaders ETF Class A

JPMorgan US Equity Premium Income Active ETF

Часто сравнивают с HLIF.TO:
HLIF.TO с HDIV.TOHLIF.TO с AMAX.TOHLIF.TO с HYLD-U.TOHLIF.TO с CRCY.TOHLIF.TO с QMAX.TOHLIF.TO с CANY.TOHLIF.TO с ENCL.TO
Часто сравнивают с JEPI.TO:
JEPI.TO с JEPQ.TOJEPI.TO с VOOGJEPI.TO с JEPI.LJEPI.TO с APR-UN.TOJEPI.TO с JEPIXJEPI.TO с VOOM.DEJEPI.TO с ZWG.TO

Сравнение комиссий HLIF.TO и JEPI.TO

HLIF.TO берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии JEPI.TO в 0.35%.

HLIF.TO
Harvest Canadian Equity Income Leaders ETF Class A
JEPI.TO
JPMorgan US Equity Premium Income Active ETF

Доходность на риск

HLIF.TO vs. JEPI.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HLIF.TO
Ранг доходности на риск HLIF.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLIF.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLIF.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLIF.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLIF.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLIF.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
JEPI.TO
Ранг доходности на риск JEPI.TO: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI.TO: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI.TO: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI.TO: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI.TO: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI.TO: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HLIF.TO c JEPI.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Canadian Equity Income Leaders ETF Class A (HLIF.TO) и JPMorgan US Equity Premium Income Active ETF (JEPI.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HLIF.TOJEPI.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.46

0.31

+3.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.36

0.51

+3.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.80

1.08

+0.72

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.95

0.37

+3.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

24.28

1.18

+23.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HLIF.TO vs. JEPI.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HLIF.TO на текущий момент составляет 3.46, что выше коэффициента Шарпа JEPI.TO равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLIF.TO и JEPI.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HLIF.TOJEPI.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.46

0.31

+3.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.35

0.58

+0.77

Корреляция

Корреляция между HLIF.TO и JEPI.TO составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLIF.TO и JEPI.TO

Дивидендная доходность HLIF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.13%, что меньше доходности JEPI.TO в 7.15%

TTM2025202420232022
HLIF.TO
Harvest Canadian Equity Income Leaders ETF Class A		6.13%6.26%7.33%7.96%3.91%
JEPI.TO
JPMorgan US Equity Premium Income Active ETF		7.15%7.56%3.91%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HLIF.TO и JEPI.TO

Максимальная просадка HLIF.TO за все время составила -11.12%, что меньше максимальной просадки JEPI.TO в -14.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLIF.TO и JEPI.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HLIF.TOJEPI.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.12%

-14.36%

+3.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.43%

-10.77%

+2.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.55%

+3.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.10%

-3.44%

+1.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.38%

3.33%

-1.95%

Волатильность

Сравнение волатильности HLIF.TO и JEPI.TO

Текущая волатильность для Harvest Canadian Equity Income Leaders ETF Class A (HLIF.TO) составляет 3.12%, в то время как у JPMorgan US Equity Premium Income Active ETF (JEPI.TO) волатильность равна 3.75%. Это указывает на то, что HLIF.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPI.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HLIF.TOJEPI.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.12%

3.75%

-0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.56%

8.21%

-2.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.58%

14.66%

-5.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.58%

13.39%

-2.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.58%

13.39%

-2.81%