PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HLIF.TO с MSTE.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HLIF.TO с MSTE.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harvest Canadian Equity Income Leaders ETF Class A (HLIF.TO) и Harvest MicroStrategy Enhanced High Income Shares ETF (MSTE.TO).

HLIF.TO и MSTE.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HLIF.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 8 июн. 2022 г.. MSTE.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 5 мар. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности HLIF.TO и MSTE.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Harvest Canadian Equity Income Leaders ETF Class A (HLIF.TO) и Harvest MicroStrategy Enhanced High Income Shares ETF (MSTE.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HLIF.TO и MSTE.TO

2026 (YTD)2025
HLIF.TO
Harvest Canadian Equity Income Leaders ETF Class A		9.41%25.09%
MSTE.TO
Harvest MicroStrategy Enhanced High Income Shares ETF		-16.99%-55.56%

Доходность по периодам

С начала года, HLIF.TO показывает доходность 9.41%, что значительно выше, чем у MSTE.TO с доходностью -16.99%.

HLIF.TO

1 день
0.21%
1 месяц
0.34%
С начала года
9.41%
6 месяцев
16.84%
1 год
33.00%
3 года*
18.19%
5 лет*
—
10 лет*
—

MSTE.TO

1 день
-1.59%
1 месяц
-8.15%
С начала года
-16.99%
6 месяцев
-67.61%
1 год
-63.77%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harvest Canadian Equity Income Leaders ETF Class A

Harvest MicroStrategy Enhanced High Income Shares ETF

Часто сравнивают с HLIF.TO:
HLIF.TO с HDIV.TOHLIF.TO с AMAX.TOHLIF.TO с HYLD-U.TOHLIF.TO с CRCY.TOHLIF.TO с QMAX.TOHLIF.TO с CANY.TOHLIF.TO с JEPI.TO
Часто сравнивают с MSTE.TO:
MSTE.TO с MSTYMSTE.TO с MSTRMSTE.TO с HHIS.TOMSTE.TO с BTC-USDMSTE.TO с IBITMSTE.TO с USCL.TOMSTE.TO с CONY

Сравнение комиссий HLIF.TO и MSTE.TO

HLIF.TO берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии MSTE.TO в 0.40%.

HLIF.TO
Harvest Canadian Equity Income Leaders ETF Class A
MSTE.TO
Harvest MicroStrategy Enhanced High Income Shares ETF

Доходность на риск

HLIF.TO vs. MSTE.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HLIF.TO
Ранг доходности на риск HLIF.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLIF.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLIF.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLIF.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLIF.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLIF.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
MSTE.TO
Ранг доходности на риск MSTE.TO: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTE.TO: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTE.TO: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTE.TO: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTE.TO: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTE.TO: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HLIF.TO c MSTE.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Canadian Equity Income Leaders ETF Class A (HLIF.TO) и Harvest MicroStrategy Enhanced High Income Shares ETF (MSTE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HLIF.TOMSTE.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.46

-0.79

+4.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.36

-1.24

+5.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.80

0.86

+0.94

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.95

-0.77

+4.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

24.28

-1.34

+25.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HLIF.TO vs. MSTE.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HLIF.TO на текущий момент составляет 3.46, что выше коэффициента Шарпа MSTE.TO равного -0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLIF.TO и MSTE.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HLIF.TOMSTE.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.46

-0.79

+4.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.35

-0.71

+2.06

Корреляция

Корреляция между HLIF.TO и MSTE.TO составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLIF.TO и MSTE.TO

Дивидендная доходность HLIF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.13%, что меньше доходности MSTE.TO в 165.16%

TTM2025202420232022
HLIF.TO
Harvest Canadian Equity Income Leaders ETF Class A		6.13%6.26%7.33%7.96%3.91%
MSTE.TO
Harvest MicroStrategy Enhanced High Income Shares ETF		165.16%121.40%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HLIF.TO и MSTE.TO

Максимальная просадка HLIF.TO за все время составила -11.12%, что меньше максимальной просадки MSTE.TO в -80.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLIF.TO и MSTE.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HLIF.TOMSTE.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.12%

-80.35%

+69.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.43%

-80.35%

+71.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-75.21%

+75.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.10%

-35.03%

+32.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.38%

45.92%

-44.54%

Волатильность

Сравнение волатильности HLIF.TO и MSTE.TO

Текущая волатильность для Harvest Canadian Equity Income Leaders ETF Class A (HLIF.TO) составляет 3.12%, в то время как у Harvest MicroStrategy Enhanced High Income Shares ETF (MSTE.TO) волатильность равна 18.71%. Это указывает на то, что HLIF.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HLIF.TOMSTE.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.12%

18.71%

-15.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.56%

63.62%

-58.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.58%

81.64%

-72.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.58%

85.48%

-74.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.58%

85.48%

-74.90%