Сравнение HLFMX с THDIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund (HLFMX) и Thornburg Developing World Fund (THDIX).
HLFMX управляется Harding Loevner. Фонд был запущен 26 мая 2008 г.. THDIX управляется Thornburg. Фонд был запущен 15 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности HLFMX и THDIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HLFMX и THDIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLFMX Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund | -0.11% | 16.95% | 8.76% | 10.43% | -18.91% | 10.18% | 0.11% | 10.88% | -15.45% | 25.08% |
THDIX Thornburg Developing World Fund | 2.27% | 27.84% | 5.80% | 6.61% | -25.52% | -2.67% | 22.98% | 29.95% | -14.88% | 35.86% |
Доходность по периодам
С начала года, HLFMX показывает доходность -0.11%, что значительно ниже, чем у THDIX с доходностью 2.27%. За последние 10 лет акции HLFMX уступали акциям THDIX по среднегодовой доходности: 4.15% против 7.05% соответственно.
HLFMX
- 1 день
- 2.06%
- 1 месяц
- -5.71%
- С начала года
- -0.11%
- 6 месяцев
- 3.25%
- 1 год
- 15.51%
- 3 года*
- 11.57%
- 5 лет*
- 4.87%
- 10 лет*
- 4.15%
THDIX
- 1 день
- 2.20%
- 1 месяц
- -7.64%
- С начала года
- 2.27%
- 6 месяцев
- 6.35%
- 1 год
- 30.08%
- 3 года*
- 12.14%
- 5 лет*
- 0.65%
- 10 лет*
- 7.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HLFMX и THDIX
HLFMX берет комиссию в 1.60%, что несколько больше комиссии THDIX в 1.06%.
Доходность на риск
HLFMX vs. THDIX — Ранг доходности на риск
HLFMX
THDIX
Сравнение HLFMX c THDIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund (HLFMX) и Thornburg Developing World Fund (THDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HLFMX | THDIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 1.84 | -0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | 2.45 | -0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.34 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 2.47 | -1.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.03 | 9.50 | -4.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HLFMX | THDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 1.84 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.04 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.42 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.38 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между HLFMX и THDIX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HLFMX и THDIX
Дивидендная доходность HLFMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что больше доходности THDIX в 3.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLFMX Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund | 3.57% | 3.56% | 1.88% | 1.77% | 2.28% | 0.83% | 1.61% | 1.97% | 1.34% | 1.90% | 1.01% | 1.13% |
THDIX Thornburg Developing World Fund | 3.44% | 3.52% | 2.90% | 2.05% | 1.77% | 0.00% | 0.15% | 1.52% | 1.31% | 0.74% | 0.55% | 0.69% |
Просадки
Сравнение просадок HLFMX и THDIX
Максимальная просадка HLFMX за все время составила -63.95%, что больше максимальной просадки THDIX в -44.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLFMX и THDIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HLFMX | THDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.95% | -44.31% | -19.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.09% | -11.76% | +0.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.37% | -40.70% | +12.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.61% | -44.31% | -2.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.26% | -9.82% | +0.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.38% | -13.56% | -5.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 3.05% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности HLFMX и THDIX
Текущая волатильность для Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund (HLFMX) составляет 6.73%, в то время как у Thornburg Developing World Fund (THDIX) волатильность равна 7.69%. Это указывает на то, что HLFMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с THDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HLFMX | THDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.73% | 7.69% | -0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.72% | 12.27% | -3.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.03% | 16.87% | -4.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.23% | 16.34% | -6.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.79% | 16.91% | -5.12% |