Сравнение HLEIX с NWAUX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Equity Index Fund Class I (HLEIX) и Nationwide GQG US Quality Equity Fund (NWAUX).
HLEIX - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 2 июл. 1991 г.. NWAUX управляется Nationwide. Фонд был запущен 24 янв. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности HLEIX и NWAUX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HLEIX и NWAUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HLEIX JPMorgan Equity Index Fund Class I | -4.60% | 17.65% | 24.78% | 26.02% | -18.29% | 24.15% |
NWAUX Nationwide GQG US Quality Equity Fund | 9.70% | -4.92% | 27.90% | 18.30% | -3.23% | 22.65% |
Доходность по периодам
С начала года, HLEIX показывает доходность -4.60%, что значительно ниже, чем у NWAUX с доходностью 9.70%.
HLEIX
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -5.26%
- С начала года
- -4.60%
- 6 месяцев
- -2.45%
- 1 год
- 16.86%
- 3 года*
- 17.99%
- 5 лет*
- 11.52%
- 10 лет*
- 13.82%
NWAUX
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -1.92%
- С начала года
- 9.70%
- 6 месяцев
- 7.83%
- 1 год
- 4.93%
- 3 года*
- 17.42%
- 5 лет*
- 12.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HLEIX и NWAUX
HLEIX берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии NWAUX в 0.74%.
Доходность на риск
HLEIX vs. NWAUX — Ранг доходности на риск
HLEIX
NWAUX
Сравнение HLEIX c NWAUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Index Fund Class I (HLEIX) и Nationwide GQG US Quality Equity Fund (NWAUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HLEIX | NWAUX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 0.49 | +0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 0.73 | +0.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.10 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 0.58 | +0.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.08 | 1.36 | +5.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HLEIX | NWAUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 0.49 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.79 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.83 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между HLEIX и NWAUX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HLEIX и NWAUX
Дивидендная доходность HLEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности NWAUX в 4.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLEIX JPMorgan Equity Index Fund Class I | 0.96% | 1.12% | 1.09% | 1.32% | 1.50% | 2.39% | 1.58% | 2.02% | 2.16% | 2.46% | 11.24% | 20.30% |
NWAUX Nationwide GQG US Quality Equity Fund | 4.69% | 4.35% | 13.58% | 0.40% | 1.93% | 0.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HLEIX и NWAUX
Максимальная просадка HLEIX за все время составила -55.22%, что больше максимальной просадки NWAUX в -21.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLEIX и NWAUX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HLEIX | NWAUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.22% | -21.07% | -34.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.12% | -8.87% | -3.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.62% | -21.07% | -3.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.48% | -7.03% | +0.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.83% | -6.85% | -1.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.54% | 3.83% | -1.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности HLEIX и NWAUX
JPMorgan Equity Index Fund Class I (HLEIX) имеет более высокую волатильность в 5.42% по сравнению с Nationwide GQG US Quality Equity Fund (NWAUX) с волатильностью 2.74%. Это указывает на то, что HLEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NWAUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HLEIX | NWAUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.42% | 2.74% | +2.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.58% | 7.29% | +2.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.35% | 12.58% | +5.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.90% | 16.10% | +0.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.05% | 16.05% | +2.00% |