PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HLDIX с HGOIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HLDIX с HGOIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Emerging Markets Local Debt Fund (HLDIX) и The Hartford Growth Opportunities Fund Class I (HGOIX).

HLDIX управляется Hartford. Фонд был запущен 30 мая 2011 г.. HGOIX управляется Hartford. Фонд был запущен 19 февр. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности HLDIX и HGOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Emerging Markets Local Debt Fund (HLDIX) и The Hartford Growth Opportunities Fund Class I (HGOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HLDIX и HGOIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HLDIX
Hartford Emerging Markets Local Debt Fund		-2.37%17.02%-3.14%12.88%-10.85%-6.83%3.12%14.37%-8.21%16.95%
HGOIX
The Hartford Growth Opportunities Fund Class I		-10.11%13.52%42.27%40.98%-36.87%7.59%62.12%30.28%-0.78%30.63%

Доходность по периодам

С начала года, HLDIX показывает доходность -2.37%, что значительно выше, чем у HGOIX с доходностью -10.11%. За последние 10 лет акции HLDIX уступали акциям HGOIX по среднегодовой доходности: 2.78% против 14.72% соответственно.

HLDIX

1 день
0.84%
1 месяц
-4.94%
С начала года
-2.37%
6 месяцев
0.56%
1 год
10.98%
3 года*
5.93%
5 лет*
2.06%
10 лет*
2.78%

HGOIX

1 день
4.66%
1 месяц
-5.17%
С начала года
-10.11%
6 месяцев
-10.14%
1 год
15.46%
3 года*
21.18%
5 лет*
6.17%
10 лет*
14.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Emerging Markets Local Debt Fund

The Hartford Growth Opportunities Fund Class I

Часто сравнивают с HLDIX:
HLDIX с VTIHLDIX с EIDOXHLDIX с HGOYXHLDIX с HILYXHLDIX с DLENXHLDIX с SEDAXHLDIX с AGEYX
Часто сравнивают с HGOIX:
HGOIX с MIGNXHGOIX с LGLIXHGOIX с PJFAXHGOIX с JENSXHGOIX с VUGHGOIX с SCHGHGOIX с QQQM

Сравнение комиссий HLDIX и HGOIX

HLDIX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии HGOIX в 0.82%.

HLDIX
Hartford Emerging Markets Local Debt Fund
HGOIX
The Hartford Growth Opportunities Fund Class I

Доходность на риск

HLDIX vs. HGOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HLDIX
Ранг доходности на риск HLDIX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLDIX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLDIX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLDIX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLDIX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLDIX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
HGOIX
Ранг доходности на риск HGOIX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HGOIX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HGOIX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HGOIX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HGOIX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HGOIX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HLDIX c HGOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Emerging Markets Local Debt Fund (HLDIX) и The Hartford Growth Opportunities Fund Class I (HGOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HLDIXHGOIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.78

0.68

+1.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.35

1.11

+1.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.15

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.60

0.91

+0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.56

3.09

+4.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HLDIX vs. HGOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HLDIX на текущий момент составляет 1.78, что выше коэффициента Шарпа HGOIX равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLDIX и HGOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HLDIXHGOIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

0.68

+1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.25

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.63

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.50

-0.36

Корреляция

Корреляция между HLDIX и HGOIX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLDIX и HGOIX

Дивидендная доходность HLDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.93%, что меньше доходности HGOIX в 7.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HLDIX
Hartford Emerging Markets Local Debt Fund		4.93%3.87%5.32%4.85%4.27%4.67%4.06%5.01%7.88%27.01%5.01%5.91%
HGOIX
The Hartford Growth Opportunities Fund Class I		7.05%6.34%0.00%0.00%0.00%22.80%13.21%6.01%30.76%8.69%3.76%8.81%

Просадки

Сравнение просадок HLDIX и HGOIX

Максимальная просадка HLDIX за все время составила -30.40%, что меньше максимальной просадки HGOIX в -58.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLDIX и HGOIX.

Загрузка...

Показатели просадок

HLDIXHGOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.40%

-58.07%

+27.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.02%

-17.71%

+10.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.40%

-44.99%

+19.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.18%

-44.99%

+18.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.24%

-13.88%

+7.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.06%

-12.07%

+2.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.48%

5.20%

-3.72%

Волатильность

Сравнение волатильности HLDIX и HGOIX

Текущая волатильность для Hartford Emerging Markets Local Debt Fund (HLDIX) составляет 3.38%, в то время как у The Hartford Growth Opportunities Fund Class I (HGOIX) волатильность равна 8.30%. Это указывает на то, что HLDIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HGOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HLDIXHGOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.38%

8.30%

-4.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.61%

14.82%

-10.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.20%

24.05%

-17.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.39%

25.14%

-17.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.46%

23.37%

-14.91%