Сравнение HKOD.L с HNSS.L
HKOD.L (HSBC MSCI Korea Capped UCITS ETF USD (Dist)) and HNSS.L (HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF) are both exchange-traded funds - HKOD.L is a Korea Equity fund tracking the MSCI Korea Capped Net Index, while HNSS.L is a Semiconductors fund tracking the Nasdaq Global Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, HKOD.L returned 36.80%/yr vs 53.97%/yr for HNSS.L. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HKOD.L charges 0.50%/yr vs 0.35%/yr for HNSS.L.
Доходность
Сравнение доходности HKOD.L и HNSS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HKOD.L торгуется в USD, в то время как HNSS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HNSS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HKOD.L показывает доходность 66.61%, что значительно ниже, чем у HNSS.L с доходностью 76.27%.
HKOD.L
- 1 день
- -1.41%
- 1 месяц
- -23.05%
- 6 месяцев
- 45.58%
- С начала года
- 66.61%
- 1 год
- 134.15%
- 3 года*
- 36.80%
- 5 лет*
- 14.20%
- 10 лет*
- 14.17%
HNSS.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -11.18%
- 6 месяцев
- 55.60%
- С начала года
- 76.27%
- 1 год
- 133.62%
- 3 года*
- 53.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HKOD.L и HNSS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HKOD.L HSBC MSCI Korea Capped UCITS ETF USD (Dist) | 66.61% | 99.54% | -22.90% | 19.95% | -21.74% |
HNSS.L HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF | 76.27% | 56.48% | 17.97% | 39.90% | -33.45% |
Correlation
The correlation between HKOD.L and HNSS.L is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2022 г. | 0.64 |
The correlation between HKOD.L and HNSS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HKOD.L vs. HNSS.L — Ранг доходности на риск
HKOD.L
HNSS.L
Сравнение HKOD.L c HNSS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI Korea Capped UCITS ETF USD (Dist) (HKOD.L) и HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF (HNSS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HKOD.L | HNSS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.47 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.19 | 4.33 | +0.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.87 | 11.28 | +5.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HKOD.L и HNSS.L
Максимальная просадка HKOD.L за все время составила -50.54%, примерно равная максимальной просадке HNSS.L в -51.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HKOD.L и HNSS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HKOD.L | HNSS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.54% | -51.82% | +1.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.67% | -30.87% | +5.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.48% | -37.48% | +8.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.65% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.67% | -17.36% | -8.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.79% | -18.91% | +0.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.92% | 11.84% | -3.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности HKOD.L и HNSS.L
HSBC MSCI Korea Capped UCITS ETF USD (Dist) (HKOD.L) имеет более высокую волатильность в 19.64% по сравнению с HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF (HNSS.L) с волатильностью 17.77%. Это указывает на то, что HKOD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HNSS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HKOD.L | HNSS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.64% | 17.77% | +1.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.31% | 32.68% | +8.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.17% | 57.62% | -12.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.75% | 41.07% | -11.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.97% | 41.07% | -14.10% |
Сравнение комиссий HKOD.L и HNSS.L
HKOD.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии HNSS.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HKOD.L и HNSS.L
Дивидендная доходность HKOD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, тогда как HNSS.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HKOD.L HSBC MSCI Korea Capped UCITS ETF USD (Dist) | 0.44% | 0.68% | 1.54% | 1.08% | 0.72% | 0.61% | 0.02% | 0.29% | 0.56% | 0.10% |
HNSS.L HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HKOD.L and HNSS.L have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HNSS.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HNSS.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for HKOD.L.
HKOD.L is categorized as Korea Equity, while HNSS.L is Semiconductors. HKOD.L tracks MSCI Korea Capped Net Index, while HNSS.L tracks Nasdaq Global Semiconductor Index. Their fees differ too: 0.50% for HKOD.L and 0.35% for HNSS.L.
Подберите оптимальное распределение для HKOD.L и HNSS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор