PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HJPSX с AU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HJPSX с AU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HJPSX (Hennessy Japan Small Cap Fund) is Japan Equities fund managed by Hennessy, while AU (AngloGold Ashanti Limited) is a stock. Over the past 10 years, HJPSX returned 10.57%/yr vs 21.39%/yr for AU. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HJPSX и AU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hennessy Japan Small Cap Fund (HJPSX) и AngloGold Ashanti Limited (AU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HJPSX показывает доходность 14.89%, что значительно выше, чем у AU с доходностью 11.23%. За последние 10 лет акции HJPSX уступали акциям AU по среднегодовой доходности: 10.57% против 21.39% соответственно.

HJPSX

1 день
0.95%
1 месяц
4.73%
С начала года
14.89%
6 месяцев
18.45%
1 год
30.85%
3 года*
20.52%
5 лет*
8.44%
10 лет*
10.57%

AU

1 день
2.58%
1 месяц
2.63%
С начала года
11.23%
6 месяцев
13.77%
1 год
110.84%
3 года*
60.31%
5 лет*
35.56%
10 лет*
21.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HJPSX и AU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HJPSX
Hennessy Japan Small Cap Fund		14.89%29.02%8.24%16.30%-16.35%-4.64%13.43%19.97%-12.56%49.60%
AU
AngloGold Ashanti Limited		11.23%288.18%25.43%-2.68%-5.09%-4.87%1.90%78.89%23.96%-2.23%

Correlation

The correlation between HJPSX and AU is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2007 г.

0.19

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hennessy Japan Small Cap Fund

AngloGold Ashanti Limited

Часто сравнивают с HJPSX:
HJPSX с DFJHJPSX с OLGAXHJPSX с VOOHJPSX с SPYHJPSX с PRJPXHJPSX с FIQLXHJPSX с CNJFX
Часто сравнивают с AU:
AU с GFIAU с NEMAU с VOOAU с CDEAU с GEVAU с SPYAU с BTC-USD

Доходность на риск

HJPSX vs. AU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HJPSX
Ранг доходности на риск HJPSX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HJPSX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HJPSX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HJPSX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HJPSX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HJPSX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
AU
Ранг доходности на риск AU: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AU: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AU: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AU: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AU: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AU: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HJPSX c AU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Japan Small Cap Fund (HJPSX) и AngloGold Ashanti Limited (AU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HJPSXAUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
1.95

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54
2.32

+0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.30

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.17

3.05

-0.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.70

8.50

-1.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HJPSX vs. AU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HJPSX на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AU равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HJPSX и AU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HJPSXAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

1.95

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.73

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.43

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.15

+0.37

Просадки

Сравнение просадок HJPSX и AU

Максимальная просадка HJPSX за все время составила -47.91%, что меньше максимальной просадки AU в -90.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HJPSX и AU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HJPSXAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.91%

-90.12%

+42.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.77%

-36.59%

+21.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.77%

-38.81%

+24.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.24%

-51.75%

+18.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.80%

-67.91%

+33.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.82%

-26.04%

+23.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.06%

-46.09%

+36.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.78%

13.09%

-8.31%

Волатильность

Сравнение волатильности HJPSX и AU

Текущая волатильность для Hennessy Japan Small Cap Fund (HJPSX) составляет 4.12%, в то время как у AngloGold Ashanti Limited (AU) волатильность равна 19.95%. Это указывает на то, что HJPSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HJPSXAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.12%

19.95%

-15.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.34%

44.80%

-31.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.36%

57.08%

-39.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.24%

48.85%

-31.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.74%

49.65%

-31.91%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HJPSX и AU

Дивидендная доходность HJPSX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.53%, что больше доходности AU в 4.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AU
AngloGold Ashanti Limited		4.99%2.96%1.78%1.14%2.26%2.58%0.49%0.30%0.48%0.93%0.00%0.00%
HJPSX
Hennessy Japan Small Cap Fund		11.53%13.25%3.64%0.85%0.61%0.43%0.23%1.30%3.46%2.09%2.03%3.34%

Часто задаваемые вопросы

HJPSX and AU have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AU has higher volatility (19.95%) compared to HJPSX (4.12%). In terms of maximum drawdown, HJPSX dropped -47.91% vs AU's -90.12%.

AU currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HJPSX и AU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор