PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HIX с XILSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HIX с XILSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Western Asset High Income Fund II (HIX) и Pioneer ILS Interval Fund (XILSX).

HIX - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность . Фонд был запущен 28 мая 1998 г.. XILSX управляется Amundi. Фонд был запущен 16 дек. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности HIX и XILSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Western Asset High Income Fund II (HIX) и Pioneer ILS Interval Fund (XILSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HIX и XILSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HIX
Western Asset High Income Fund II		-2.12%13.56%-1.32%15.72%-24.60%13.02%12.36%27.26%-9.99%3.83%
XILSX
Pioneer ILS Interval Fund		6.00%18.70%18.93%18.65%1.23%-1.10%7.37%2.60%-2.11%-8.83%

Доходность по периодам

С начала года, HIX показывает доходность -2.12%, что значительно ниже, чем у XILSX с доходностью 6.00%.

HIX

1 день
-1.26%
1 месяц
-4.58%
С начала года
-2.12%
6 месяцев
-3.26%
1 год
8.96%
3 года*
7.12%
5 лет*
0.94%
10 лет*
5.60%

XILSX

1 день
0.79%
1 месяц
2.20%
С начала года
6.00%
6 месяцев
12.03%
1 год
26.11%
3 года*
19.87%
5 лет*
12.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Western Asset High Income Fund II

Pioneer ILS Interval Fund

Часто сравнивают с HIX:
HIX с FSCOHIX с FOCIXHIX с RCRYXHIX с EMOHIX с SHAPXHIX с CCLFXHIX с CPMPX
Часто сравнивают с XILSX:
XILSX с PLDXILSX с AGEPXXILSX с SRRIXXILSX с CBYYXXILSX с BRHYXXILSX с LHYAXXILSX с NHS

Сравнение комиссий HIX и XILSX

HIX берет комиссию в 3.70%, что несколько больше комиссии XILSX в 1.88%.

HIX
Western Asset High Income Fund II
XILSX
Pioneer ILS Interval Fund

Доходность на риск

HIX vs. XILSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HIX
Ранг доходности на риск HIX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
XILSX
Ранг доходности на риск XILSX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XILSX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XILSX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XILSX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XILSX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XILSX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIX c XILSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Asset High Income Fund II (HIX) и Pioneer ILS Interval Fund (XILSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HIXXILSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.59

8.44

-7.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.90

73.85

-72.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

32.11

-30.97

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.74

124.30

-123.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.78

774.78

-772.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HIX vs. XILSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIX на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа XILSX равного 8.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIX и XILSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HIXXILSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

8.44

-7.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

3.23

-3.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

1.60

-1.28

Корреляция

Корреляция между HIX и XILSX составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIX и XILSX

Дивидендная доходность HIX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.96%, что больше доходности XILSX в 8.97%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HIX
Western Asset High Income Fund II		14.96%14.13%13.95%11.85%12.15%8.21%8.53%8.28%9.50%8.73%10.53%13.12%
XILSX
Pioneer ILS Interval Fund		8.97%9.51%13.06%12.82%2.68%2.04%5.20%6.63%6.40%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HIX и XILSX

Максимальная просадка HIX за все время составила -61.03%, что больше максимальной просадки XILSX в -14.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIX и XILSX.

Загрузка...

Показатели просадок

HIXXILSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.03%

-14.53%

-46.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.07%

-0.21%

-10.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.75%

-6.27%

-32.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.77%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.55%

0.00%

-8.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.94%

-5.00%

-3.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

0.03%

+2.91%

Волатильность

Сравнение волатильности HIX и XILSX

Western Asset High Income Fund II (HIX) имеет более высокую волатильность в 7.64% по сравнению с Pioneer ILS Interval Fund (XILSX) с волатильностью 1.02%. Это указывает на то, что HIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XILSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HIXXILSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.64%

1.02%

+6.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.82%

2.28%

+8.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.16%

3.11%

+12.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.96%

3.77%

+13.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.10%

3.96%

+14.14%