Сравнение HIWS.L с VALW.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HSBC MSCI World Islamic Screened UCITS ETF USD Acc (HIWS.L) и SPDR MSCI World Value UCITS ETF (VALW.L).
HIWS.L и VALW.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HIWS.L - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность MSCI World Islamic Universal Screened Select Index. Фонд был запущен 9 дек. 2022 г.. VALW.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI ACWI Value NR USD. Фонд был запущен 2 сент. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HIWS.L и VALW.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HIWS.L и VALW.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HIWS.L HSBC MSCI World Islamic Screened UCITS ETF USD Acc | 1.03% | 13.05% | 8.10% | 19.20% | -3.08% |
VALW.L SPDR MSCI World Value UCITS ETF | 4.82% | 27.01% | 5.92% | 16.43% | -0.78% |
Доходность по периодам
С начала года, HIWS.L показывает доходность 1.03%, что значительно ниже, чем у VALW.L с доходностью 4.82%.
HIWS.L
- 1 день
- 2.08%
- 1 месяц
- -3.77%
- С начала года
- 1.03%
- 6 месяцев
- 6.42%
- 1 год
- 23.00%
- 3 года*
- 11.47%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VALW.L
- 1 день
- 2.21%
- 1 месяц
- -2.61%
- С начала года
- 4.82%
- 6 месяцев
- 14.02%
- 1 год
- 29.43%
- 3 года*
- 16.51%
- 5 лет*
- 12.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HIWS.L и VALW.L
HIWS.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VALW.L в 0.25%.
Доходность на риск
HIWS.L vs. VALW.L — Ранг доходности на риск
HIWS.L
VALW.L
Сравнение HIWS.L c VALW.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI World Islamic Screened UCITS ETF USD Acc (HIWS.L) и SPDR MSCI World Value UCITS ETF (VALW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HIWS.L | VALW.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.44 | 2.07 | -0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.05 | 2.65 | -0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.41 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.17 | 4.24 | -1.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.20 | 15.12 | -3.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HIWS.L | VALW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | 2.07 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.98 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.54 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между HIWS.L и VALW.L составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIWS.L и VALW.L
Ни HIWS.L, ни VALW.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок HIWS.L и VALW.L
Максимальная просадка HIWS.L за все время составила -21.14%, что меньше максимальной просадки VALW.L в -28.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIWS.L и VALW.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| HIWS.L | VALW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.14% | -28.59% | +7.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.56% | -10.77% | +1.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.34% | -3.92% | -0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.88% | -4.65% | +1.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.08% | 1.98% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIWS.L и VALW.L
Текущая волатильность для HSBC MSCI World Islamic Screened UCITS ETF USD Acc (HIWS.L) составляет 5.03%, в то время как у SPDR MSCI World Value UCITS ETF (VALW.L) волатильность равна 5.67%. Это указывает на то, что HIWS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VALW.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HIWS.L | VALW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.03% | 5.67% | -0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.06% | 9.24% | +0.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.94% | 14.14% | +1.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.63% | 12.59% | +1.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.63% | 16.74% | -3.11% |