PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HIWS.L с MWOZ.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HIWS.L с MWOZ.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HSBC MSCI World Islamic Screened UCITS ETF USD Acc (HIWS.L) и Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOZ.L).

HIWS.L и MWOZ.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HIWS.L - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность MSCI World Islamic Universal Screened Select Index. Фонд был запущен 9 дек. 2022 г.. MWOZ.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap Index. Фонд был запущен 22 нояб. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HIWS.L и MWOZ.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в HSBC MSCI World Islamic Screened UCITS ETF USD Acc (HIWS.L) и Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOZ.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HIWS.L и MWOZ.L

2026 (YTD)2025
HIWS.L
HSBC MSCI World Islamic Screened UCITS ETF USD Acc		1.03%9.54%
MWOZ.L
Amundi Prime Global UCITS ETF Dist		-2.67%6.59%

Доходность по периодам

С начала года, HIWS.L показывает доходность 1.03%, что значительно выше, чем у MWOZ.L с доходностью -2.67%.

HIWS.L

1 день
2.08%
1 месяц
-3.77%
С начала года
1.03%
6 месяцев
6.42%
1 год
23.00%
3 года*
11.47%
5 лет*
—
10 лет*
—

MWOZ.L

1 день
1.91%
1 месяц
-3.40%
С начала года
-2.67%
6 месяцев
0.93%
1 год
15.78%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC MSCI World Islamic Screened UCITS ETF USD Acc

Amundi Prime Global UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с HIWS.L:
HIWS.L с ISWD.LHIWS.L с MVOL.LHIWS.L с FCSG.LHIWS.L с HMWD.LHIWS.L с IWVG.LHIWS.L с HMEF.LHIWS.L с HSTE.L
Часто сравнивают с MWOZ.L:
MWOZ.L с FCSG.LMWOZ.L с VWRP.LMWOZ.L с AVGC.LMWOZ.L с VWRA.LMWOZ.L с IWVL.LMWOZ.L с SSAC.LMWOZ.L с SWLD.L

Сравнение комиссий HIWS.L и MWOZ.L

HIWS.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии MWOZ.L в 0.05%.

HIWS.L
HSBC MSCI World Islamic Screened UCITS ETF USD Acc
MWOZ.L
Amundi Prime Global UCITS ETF Dist

Доходность на риск

HIWS.L vs. MWOZ.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HIWS.L
Ранг доходности на риск HIWS.L: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIWS.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIWS.L: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIWS.L: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIWS.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIWS.L: 8585
Ранг коэф-та Мартина
MWOZ.L
Ранг доходности на риск MWOZ.L: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MWOZ.L: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWOZ.L: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWOZ.L: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWOZ.L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWOZ.L: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIWS.L c MWOZ.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI World Islamic Screened UCITS ETF USD Acc (HIWS.L) и Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOZ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HIWS.LMWOZ.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

1.10

+0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.05

1.56

+0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.23

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.17

2.03

+1.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.20

7.65

+3.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HIWS.L vs. MWOZ.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIWS.L на текущий момент составляет 1.44, что выше коэффициента Шарпа MWOZ.L равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIWS.L и MWOZ.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HIWS.LMWOZ.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

1.10

+0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.22

+0.60

Корреляция

Корреляция между HIWS.L и MWOZ.L составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIWS.L и MWOZ.L

Ни HIWS.L, ни MWOZ.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок HIWS.L и MWOZ.L

Максимальная просадка HIWS.L за все время составила -21.14%, что больше максимальной просадки MWOZ.L в -19.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIWS.L и MWOZ.L.

Загрузка...

Показатели просадок

HIWS.LMWOZ.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.14%

-19.89%

-1.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.56%

-10.42%

+0.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.34%

-4.87%

+0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.88%

-4.41%

+1.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.08%

2.07%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности HIWS.L и MWOZ.L

HSBC MSCI World Islamic Screened UCITS ETF USD Acc (HIWS.L) имеет более высокую волатильность в 5.03% по сравнению с Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOZ.L) с волатильностью 4.30%. Это указывает на то, что HIWS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MWOZ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HIWS.LMWOZ.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.03%

4.30%

+0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.06%

8.28%

+1.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.94%

14.34%

+1.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.63%

14.60%

-0.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.63%

14.60%

-0.97%