PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HIWS.L с JPLG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HIWS.L и JPLG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в HSBC MSCI World Islamic Screened UCITS ETF USD Acc (HIWS.L) и JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating (JPLG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HIWS.L и JPLG.L


2026 (YTD)2025202420232022
HIWS.L
HSBC MSCI World Islamic Screened UCITS ETF USD Acc
1.03%13.05%8.10%19.20%-3.08%
JPLG.L
JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating
6.06%10.11%12.09%7.05%-1.38%
Разные валюты инструментов

HIWS.L торгуется в GBP, в то время как JPLG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JPLG.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HIWS.L показывает доходность 1.03%, что значительно ниже, чем у JPLG.L с доходностью 6.06%.


HIWS.L

1 день
2.08%
1 месяц
-3.77%
С начала года
1.03%
6 месяцев
6.42%
1 год
23.00%
3 года*
11.47%
5 лет*
10 лет*

JPLG.L

1 день
1.08%
1 месяц
-2.87%
С начала года
6.06%
6 месяцев
9.54%
1 год
15.94%
3 года*
11.76%
5 лет*
10.45%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


HSBC MSCI World Islamic Screened UCITS ETF USD Acc

JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating

Сравнение комиссий HIWS.L и JPLG.L

HIWS.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии JPLG.L в 0.20%.


Доходность на риск

HIWS.L vs. JPLG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HIWS.L
Ранг доходности на риск HIWS.L: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIWS.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIWS.L: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIWS.L: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIWS.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIWS.L: 8585
Ранг коэф-та Мартина

JPLG.L
Ранг доходности на риск JPLG.L: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPLG.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPLG.L: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPLG.L: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPLG.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPLG.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIWS.L c JPLG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI World Islamic Screened UCITS ETF USD Acc (HIWS.L) и JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating (JPLG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HIWS.LJPLG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

1.43

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.05

1.88

+0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.29

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.17

2.39

+0.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.20

9.76

+1.44

HIWS.L vs. JPLG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIWS.L на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JPLG.L равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIWS.L и JPLG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HIWS.LJPLG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

1.43

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.65

+0.17

Корреляция

Корреляция между HIWS.L и JPLG.L составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HIWS.L и JPLG.L

Ни HIWS.L, ни JPLG.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок HIWS.L и JPLG.L

Максимальная просадка HIWS.L за все время составила -21.14%, что меньше максимальной просадки JPLG.L в -27.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIWS.L и JPLG.L.


Загрузка...

Показатели просадок


HIWS.LJPLG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.14%

-27.53%

+6.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.56%

-9.48%

-0.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.34%

-3.08%

-1.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.88%

-3.34%

+0.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.08%

1.65%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности HIWS.L и JPLG.L

HSBC MSCI World Islamic Screened UCITS ETF USD Acc (HIWS.L) имеет более высокую волатильность в 5.03% по сравнению с JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating (JPLG.L) с волатильностью 3.48%. Это указывает на то, что HIWS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPLG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


HIWS.LJPLG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.03%

3.48%

+1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.06%

6.13%

+3.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.94%

11.13%

+4.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.63%

10.98%

+2.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.63%

13.87%

-0.24%