Сравнение HIWS.L с JPLG.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HSBC MSCI World Islamic Screened UCITS ETF USD Acc (HIWS.L) и JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating (JPLG.L).
HIWS.L и JPLG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HIWS.L - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность MSCI World Islamic Universal Screened Select Index. Фонд был запущен 9 дек. 2022 г.. JPLG.L - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 9 июл. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HIWS.L и JPLG.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HIWS.L и JPLG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HIWS.L HSBC MSCI World Islamic Screened UCITS ETF USD Acc | 1.03% | 13.05% | 8.10% | 19.20% | -3.08% |
JPLG.L JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating | 6.06% | 10.11% | 12.09% | 7.05% | -1.38% |
Разные валюты инструментов
HIWS.L торгуется в GBP, в то время как JPLG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JPLG.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HIWS.L показывает доходность 1.03%, что значительно ниже, чем у JPLG.L с доходностью 6.06%.
HIWS.L
- 1 день
- 2.08%
- 1 месяц
- -3.77%
- С начала года
- 1.03%
- 6 месяцев
- 6.42%
- 1 год
- 23.00%
- 3 года*
- 11.47%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JPLG.L
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -2.87%
- С начала года
- 6.06%
- 6 месяцев
- 9.54%
- 1 год
- 15.94%
- 3 года*
- 11.76%
- 5 лет*
- 10.45%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HIWS.L и JPLG.L
HIWS.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии JPLG.L в 0.20%.
Доходность на риск
HIWS.L vs. JPLG.L — Ранг доходности на риск
HIWS.L
JPLG.L
Сравнение HIWS.L c JPLG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI World Islamic Screened UCITS ETF USD Acc (HIWS.L) и JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating (JPLG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HIWS.L | JPLG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.44 | 1.43 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.05 | 1.88 | +0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.29 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.17 | 2.39 | +0.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.20 | 9.76 | +1.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HIWS.L | JPLG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | 1.43 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.95 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.65 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между HIWS.L и JPLG.L составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIWS.L и JPLG.L
Ни HIWS.L, ни JPLG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок HIWS.L и JPLG.L
Максимальная просадка HIWS.L за все время составила -21.14%, что меньше максимальной просадки JPLG.L в -27.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIWS.L и JPLG.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| HIWS.L | JPLG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.14% | -27.53% | +6.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.56% | -9.48% | -0.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.34% | -3.08% | -1.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.88% | -3.34% | +0.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.08% | 1.65% | +0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIWS.L и JPLG.L
HSBC MSCI World Islamic Screened UCITS ETF USD Acc (HIWS.L) имеет более высокую волатильность в 5.03% по сравнению с JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating (JPLG.L) с волатильностью 3.48%. Это указывает на то, что HIWS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPLG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HIWS.L | JPLG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.03% | 3.48% | +1.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.06% | 6.13% | +3.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.94% | 11.13% | +4.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.63% | 10.98% | +2.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.63% | 13.87% | -0.24% |