Сравнение HIWS.L с HWWA.L
HIWS.L (HSBC MSCI World Islamic Screened UCITS ETF USD Acc) and HWWA.L (HSBC Multi Factor Worldwide Equity UCITS ETF) are both Global Equities funds from HSBC - HIWS.L tracks the MSCI World Islamic Universal Screened Select Index while HWWA.L tracks the MSCI ACWI NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, HIWS.L returned 17.16%/yr vs 19.39%/yr for HWWA.L. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. HIWS.L charges 0.30%/yr vs 0.25%/yr for HWWA.L.
Доходность
Сравнение доходности HIWS.L и HWWA.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HIWS.L показывает доходность 21.23%, что значительно выше, чем у HWWA.L с доходностью 13.69%.
HIWS.L
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 8.81%
- С начала года
- 21.23%
- 6 месяцев
- 20.63%
- 1 год
- 40.74%
- 3 года*
- 17.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HWWA.L
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 3.71%
- С начала года
- 13.69%
- 6 месяцев
- 14.25%
- 1 год
- 34.10%
- 3 года*
- 19.39%
- 5 лет*
- 12.99%
- 10 лет*
- 13.22%
Сравнение доходности по годам HIWS.L и HWWA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HIWS.L HSBC MSCI World Islamic Screened UCITS ETF USD Acc | 21.23% | 13.05% | 8.10% | 19.20% | -3.08% |
HWWA.L HSBC Multi Factor Worldwide Equity UCITS ETF | 13.69% | 16.74% | 17.83% | 15.71% | -2.73% |
Correlation
The correlation between HIWS.L and HWWA.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2022 г. | 0.89 |
The correlation between HIWS.L and HWWA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIWS.L vs. HWWA.L — Ранг доходности на риск
HIWS.L
HWWA.L
Сравнение HIWS.L c HWWA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI World Islamic Screened UCITS ETF USD Acc (HIWS.L) и HSBC Multi Factor Worldwide Equity UCITS ETF (HWWA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HIWS.L | HWWA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.64 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.52 | 5.06 | +0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.89 | 21.35 | -1.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HIWS.L | HWWA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.09 | 3.34 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.02 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.92 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.21 | 0.83 | +0.38 |
Просадки
Сравнение просадок HIWS.L и HWWA.L
Максимальная просадка HIWS.L за все время составила -21.14%, что меньше максимальной просадки HWWA.L в -25.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIWS.L и HWWA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIWS.L | HWWA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.14% | -25.12% | +3.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.33% | -6.74% | -0.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.14% | -16.79% | -4.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.79% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.28% | -0.35% | +0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.78% | -3.53% | +0.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.04% | 1.60% | +0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIWS.L и HWWA.L
HSBC MSCI World Islamic Screened UCITS ETF USD Acc (HIWS.L) имеет более высокую волатильность в 4.48% по сравнению с HSBC Multi Factor Worldwide Equity UCITS ETF (HWWA.L) с волатильностью 3.48%. Это указывает на то, что HIWS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HWWA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIWS.L | HWWA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.48% | 3.48% | +1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.08% | 7.85% | +2.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.06% | 10.23% | +2.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.72% | 12.69% | +1.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.72% | 14.32% | -0.60% |
Сравнение комиссий HIWS.L и HWWA.L
HIWS.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии HWWA.L в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIWS.L и HWWA.L
HIWS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HWWA.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIWS.L HSBC MSCI World Islamic Screened UCITS ETF USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HWWA.L HSBC Multi Factor Worldwide Equity UCITS ETF | 1.29% | 1.43% | 1.58% | 1.95% | 2.07% | 1.48% | 1.45% | 2.07% | 2.10% | 1.86% | 1.71% | 1.97% |
Часто задаваемые вопросы
HIWS.L and HWWA.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HWWA.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HWWA.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for HIWS.L.
HIWS.L tracks MSCI World Islamic Universal Screened Select Index, while HWWA.L tracks MSCI ACWI NR USD. Their fees differ too: 0.30% for HIWS.L and 0.25% for HWWA.L.
Подберите оптимальное распределение для HIWS.L и HWWA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор