Сравнение HIWS.L с BATG.L
HIWS.L (HSBC MSCI World Islamic Screened UCITS ETF USD Acc) and BATG.L (L&G Battery Value-Chain UCITS ETF) are both exchange-traded funds - HIWS.L is a Global Equities fund tracking the MSCI World Islamic Universal Screened Select Index, while BATG.L is a Alternative Energy Equities fund tracking the Solactive Battery Value-Chain Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, HIWS.L returned 17.16%/yr vs 24.89%/yr for BATG.L. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HIWS.L charges 0.30%/yr vs 0.49%/yr for BATG.L.
Доходность
Сравнение доходности HIWS.L и BATG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HIWS.L торгуется в GBP, в то время как BATG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BATG.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HIWS.L показывает доходность 21.23%, что значительно ниже, чем у BATG.L с доходностью 34.23%.
HIWS.L
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 8.81%
- С начала года
- 21.23%
- 6 месяцев
- 20.63%
- 1 год
- 40.74%
- 3 года*
- 17.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BATG.L
- 1 день
- -2.48%
- 1 месяц
- -2.93%
- С начала года
- 34.23%
- 6 месяцев
- 37.18%
- 1 год
- 127.95%
- 3 года*
- 24.89%
- 5 лет*
- 17.37%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HIWS.L и BATG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HIWS.L HSBC MSCI World Islamic Screened UCITS ETF USD Acc | 21.23% | 13.05% | 8.10% | 19.20% | -3.08% |
BATG.L L&G Battery Value-Chain UCITS ETF | 34.23% | 60.42% | 0.47% | 2.83% | -7.63% |
Correlation
The correlation between HIWS.L and BATG.L is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2022 г. | 0.65 |
The correlation between HIWS.L and BATG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIWS.L vs. BATG.L — Ранг доходности на риск
HIWS.L
BATG.L
Сравнение HIWS.L c BATG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI World Islamic Screened UCITS ETF USD Acc (HIWS.L) и L&G Battery Value-Chain UCITS ETF (BATG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HIWS.L | BATG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.66 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.52 | 9.45 | -3.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.89 | 32.41 | -12.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HIWS.L | BATG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.09 | 4.61 | -1.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.21 | 0.80 | +0.41 |
Просадки
Сравнение просадок HIWS.L и BATG.L
Максимальная просадка HIWS.L за все время составила -21.14%, что меньше максимальной просадки BATG.L в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIWS.L и BATG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIWS.L | BATG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.14% | -33.37% | +12.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.33% | -13.61% | +6.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.14% | -33.37% | +12.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.28% | -4.18% | +3.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.78% | -8.99% | +6.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.04% | 3.98% | -1.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIWS.L и BATG.L
Текущая волатильность для HSBC MSCI World Islamic Screened UCITS ETF USD Acc (HIWS.L) составляет 4.48%, в то время как у L&G Battery Value-Chain UCITS ETF (BATG.L) волатильность равна 10.12%. Это указывает на то, что HIWS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BATG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIWS.L | BATG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.48% | 10.12% | -5.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.08% | 22.09% | -12.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.06% | 27.90% | -14.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.72% | 22.54% | -8.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.72% | 22.86% | -9.14% |
Сравнение комиссий HIWS.L и BATG.L
HIWS.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии BATG.L в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIWS.L и BATG.L
Ни HIWS.L, ни BATG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
HIWS.L and BATG.L have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HIWS.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HIWS.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.49% for BATG.L.
HIWS.L is categorized as Global Equities, while BATG.L is Alternative Energy Equities. HIWS.L tracks MSCI World Islamic Universal Screened Select Index, while BATG.L tracks Solactive Battery Value-Chain Index. They also come from different issuers: HSBC and Legal & General Investment Management. Their fees differ too: 0.30% for HIWS.L and 0.49% for BATG.L.
Подберите оптимальное распределение для HIWS.L и BATG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор