Сравнение HIWO.L с ISWD.L
HIWO.L (HSBC MSCI World Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating) and ISWD.L (iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist)) are both Global Equities funds - HIWO.L tracks the MSCI World Islamic Universal Screened Select Index while ISWD.L tracks the MSCI World Islamic Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, HIWO.L returned 20.20%/yr vs 18.86%/yr for ISWD.L. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. HIWO.L charges 0.30%/yr vs 0.60%/yr for ISWD.L.
Доходность
Сравнение доходности HIWO.L и ISWD.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HIWO.L торгуется в USD, в то время как ISWD.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ISWD.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HIWO.L показывает доходность 21.27%, что значительно выше, чем у ISWD.L с доходностью 19.77%.
HIWO.L
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 7.59%
- С начала года
- 21.27%
- 6 месяцев
- 21.57%
- 1 год
- 38.78%
- 3 года*
- 20.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ISWD.L
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 6.79%
- С начала года
- 19.77%
- 6 месяцев
- 20.37%
- 1 год
- 37.24%
- 3 года*
- 18.86%
- 5 лет*
- 12.48%
- 10 лет*
- 11.76%
Сравнение доходности по годам HIWO.L и ISWD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HIWO.L HSBC MSCI World Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating | 21.27% | 20.87% | 6.39% | 26.10% | -4.68% |
ISWD.L iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) | 19.77% | 20.00% | 6.05% | 23.43% | -4.72% |
Correlation
The correlation between HIWO.L and ISWD.L is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2022 г. | 0.90 |
The correlation between HIWO.L and ISWD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIWO.L vs. ISWD.L — Ранг доходности на риск
HIWO.L
ISWD.L
Сравнение HIWO.L c ISWD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI World Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating (HIWO.L) и iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) (ISWD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HIWO.L | ISWD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.51 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.34 | 5.09 | -0.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.37 | 18.42 | -2.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HIWO.L | ISWD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.51 | 2.94 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.51 | +0.32 |
Просадки
Сравнение просадок HIWO.L и ISWD.L
Максимальная просадка HIWO.L за все время составила -22.45%, что меньше максимальной просадки ISWD.L в -48.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIWO.L и ISWD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIWO.L | ISWD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.45% | -48.12% | +25.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.00% | -7.30% | -1.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.45% | -18.46% | -3.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.70% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.40% | -0.20% | -0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.48% | -4.70% | +2.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.39% | 2.02% | +0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIWO.L и ISWD.L
HSBC MSCI World Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating (HIWO.L) имеет более высокую волатильность в 6.11% по сравнению с iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) (ISWD.L) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что HIWO.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISWD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIWO.L | ISWD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.11% | 4.07% | +2.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.77% | 9.72% | +3.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.55% | 12.65% | +2.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.66% | 15.46% | +8.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.66% | 15.67% | +7.99% |
Сравнение комиссий HIWO.L и ISWD.L
HIWO.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии ISWD.L в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIWO.L и ISWD.L
HIWO.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ISWD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIWO.L HSBC MSCI World Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ISWD.L iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) | 1.27% | 1.50% | 1.74% | 1.99% | 2.43% | 1.98% | 1.88% | 2.37% | 2.39% | 2.09% | 2.09% | 2.62% |
Часто задаваемые вопросы
HIWO.L and ISWD.L have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HIWO.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HIWO.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.60% for ISWD.L.
HIWO.L tracks MSCI World Islamic Universal Screened Select Index, while ISWD.L tracks MSCI World Islamic Index. They also come from different issuers: HSBC and iShares. Their fees differ too: 0.30% for HIWO.L and 0.60% for ISWD.L.
Подберите оптимальное распределение для HIWO.L и ISWD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор