Сравнение HIUS.L с XRSS.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HSBC MSCI USA Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating (HIUS.L) и Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF 1C (XRSS.L).
HIUS.L и XRSS.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HIUS.L - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность MSCI USA Islamic ESG Universal Screened Select Index. Фонд был запущен 17 нояб. 2022 г.. XRSS.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 6 мар. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HIUS.L и XRSS.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HIUS.L и XRSS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HIUS.L HSBC MSCI USA Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating | -1.15% | 10.31% | 9.54% | 23.06% | -3.81% |
XRSS.L Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF 1C | -4.16% | 9.60% | 28.26% | 22.69% | -4.56% |
Разные валюты инструментов
HIUS.L торгуется в GBP, в то время как XRSS.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XRSS.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HIUS.L показывает доходность -1.15%, что значительно выше, чем у XRSS.L с доходностью -4.16%.
HIUS.L
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -1.82%
- С начала года
- -1.15%
- 6 месяцев
- 3.31%
- 1 год
- 23.51%
- 3 года*
- 11.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XRSS.L
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -2.27%
- С начала года
- -4.16%
- 6 месяцев
- -1.50%
- 1 год
- 15.33%
- 3 года*
- 16.13%
- 5 лет*
- 11.78%
- 10 лет*
- 13.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HIUS.L и XRSS.L
HIUS.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии XRSS.L в 0.07%.
Доходность на риск
HIUS.L vs. XRSS.L — Ранг доходности на риск
HIUS.L
XRSS.L
Сравнение HIUS.L c XRSS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI USA Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating (HIUS.L) и Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF 1C (XRSS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HIUS.L | XRSS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 0.91 | +0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.94 | 1.36 | +0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.19 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.34 | 2.38 | +1.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.26 | 8.28 | +3.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HIUS.L | XRSS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 0.91 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.70 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между HIUS.L и XRSS.L составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIUS.L и XRSS.L
Ни HIUS.L, ни XRSS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок HIUS.L и XRSS.L
Максимальная просадка HIUS.L за все время составила -25.20%, что меньше максимальной просадки XRSS.L в -33.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIUS.L и XRSS.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| HIUS.L | XRSS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.20% | -33.00% | +7.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.86% | -9.02% | +2.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.42% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.66% | -6.08% | +1.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.02% | -4.70% | +0.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.43% | 2.59% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIUS.L и XRSS.L
HSBC MSCI USA Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating (HIUS.L) имеет более высокую волатильность в 4.43% по сравнению с Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF 1C (XRSS.L) с волатильностью 3.92%. Это указывает на то, что HIUS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XRSS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HIUS.L | XRSS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.43% | 3.92% | +0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.49% | 9.00% | +1.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.65% | 16.70% | +0.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.51% | 15.39% | +0.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.51% | 16.77% | -1.26% |