Сравнение HIUS.L с IUQD.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HSBC MSCI USA Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating (HIUS.L) и iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD (Dist) (IUQD.L).
HIUS.L и IUQD.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HIUS.L - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность MSCI USA Islamic ESG Universal Screened Select Index. Фонд был запущен 17 нояб. 2022 г.. IUQD.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 21 февр. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HIUS.L и IUQD.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HIUS.L и IUQD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HIUS.L HSBC MSCI USA Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating | -1.04% | 10.31% | 9.54% | 23.06% | -3.81% |
IUQD.L iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD (Dist) | -1.58% | 4.62% | 24.51% | 24.35% | -4.09% |
Разные валюты инструментов
HIUS.L торгуется в GBP, в то время как IUQD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IUQD.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HIUS.L показывает доходность -1.04%, что значительно выше, чем у IUQD.L с доходностью -1.58%.
HIUS.L
- 1 день
- 2.34%
- 1 месяц
- -2.64%
- С начала года
- -1.04%
- 6 месяцев
- 4.76%
- 1 год
- 23.59%
- 3 года*
- 11.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IUQD.L
- 1 день
- 1.88%
- 1 месяц
- -3.64%
- С начала года
- -1.58%
- 6 месяцев
- 1.37%
- 1 год
- 11.06%
- 3 года*
- 14.49%
- 5 лет*
- 11.55%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HIUS.L и IUQD.L
HIUS.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии IUQD.L в 0.20%.
Доходность на риск
HIUS.L vs. IUQD.L — Ранг доходности на риск
HIUS.L
IUQD.L
Сравнение HIUS.L c IUQD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI USA Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating (HIUS.L) и iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD (Dist) (IUQD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HIUS.L | IUQD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 0.74 | +0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.94 | 1.09 | +0.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.15 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.45 | 1.69 | +1.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.58 | 5.59 | +3.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HIUS.L | IUQD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 0.74 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.74 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между HIUS.L и IUQD.L составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIUS.L и IUQD.L
HIUS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IUQD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIUS.L HSBC MSCI USA Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IUQD.L iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD (Dist) | 0.75% | 0.73% | 0.84% | 1.05% | 1.34% | 0.95% | 1.21% | 1.32% | 1.44% |
Просадки
Сравнение просадок HIUS.L и IUQD.L
Максимальная просадка HIUS.L за все время составила -25.20%, примерно равная максимальной просадке IUQD.L в -25.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIUS.L и IUQD.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| HIUS.L | IUQD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.20% | -33.83% | +8.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.20% | -11.15% | +0.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.55% | -5.54% | +0.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.02% | -5.56% | +1.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.47% | 2.01% | +0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIUS.L и IUQD.L
HSBC MSCI USA Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating (HIUS.L) и iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD (Dist) (IUQD.L) имеют волатильность 4.57% и 4.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HIUS.L | IUQD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.57% | 4.65% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.49% | 8.49% | +2.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.75% | 14.89% | +2.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.52% | 15.67% | -0.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.52% | 17.33% | -1.81% |