PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HIUS.L с IUQD.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HIUS.L и IUQD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в HSBC MSCI USA Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating (HIUS.L) и iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD (Dist) (IUQD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HIUS.L и IUQD.L


2026 (YTD)2025202420232022
HIUS.L
HSBC MSCI USA Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating
-1.04%10.31%9.54%23.06%-3.81%
IUQD.L
iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD (Dist)
-1.58%4.62%24.51%24.35%-4.09%
Разные валюты инструментов

HIUS.L торгуется в GBP, в то время как IUQD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IUQD.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HIUS.L показывает доходность -1.04%, что значительно выше, чем у IUQD.L с доходностью -1.58%.


HIUS.L

1 день
2.34%
1 месяц
-2.64%
С начала года
-1.04%
6 месяцев
4.76%
1 год
23.59%
3 года*
11.25%
5 лет*
10 лет*

IUQD.L

1 день
1.88%
1 месяц
-3.64%
С начала года
-1.58%
6 месяцев
1.37%
1 год
11.06%
3 года*
14.49%
5 лет*
11.55%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


HSBC MSCI USA Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating

iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD (Dist)

Сравнение комиссий HIUS.L и IUQD.L

HIUS.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии IUQD.L в 0.20%.


Доходность на риск

HIUS.L vs. IUQD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HIUS.L
Ранг доходности на риск HIUS.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIUS.L: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIUS.L: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIUS.L: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIUS.L: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIUS.L: 7878
Ранг коэф-та Мартина

IUQD.L
Ранг доходности на риск IUQD.L: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUQD.L: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUQD.L: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUQD.L: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUQD.L: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUQD.L: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIUS.L c IUQD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI USA Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating (HIUS.L) и iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD (Dist) (IUQD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HIUS.LIUQD.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

0.74

+0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.94

1.09

+0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.15

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.45

1.69

+1.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.58

5.59

+3.99

HIUS.L vs. IUQD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIUS.L на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа IUQD.L равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIUS.L и IUQD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HIUS.LIUQD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

0.74

+0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.74

-0.04

Корреляция

Корреляция между HIUS.L и IUQD.L составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HIUS.L и IUQD.L

HIUS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IUQD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%.


TTM20252024202320222021202020192018
HIUS.L
HSBC MSCI USA Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IUQD.L
iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD (Dist)
0.75%0.73%0.84%1.05%1.34%0.95%1.21%1.32%1.44%

Просадки

Сравнение просадок HIUS.L и IUQD.L

Максимальная просадка HIUS.L за все время составила -25.20%, примерно равная максимальной просадке IUQD.L в -25.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIUS.L и IUQD.L.


Загрузка...

Показатели просадок


HIUS.LIUQD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.20%

-33.83%

+8.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.20%

-11.15%

+0.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.55%

-5.54%

+0.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.02%

-5.56%

+1.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.47%

2.01%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности HIUS.L и IUQD.L

HSBC MSCI USA Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating (HIUS.L) и iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD (Dist) (IUQD.L) имеют волатильность 4.57% и 4.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


HIUS.LIUQD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.57%

4.65%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.49%

8.49%

+2.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.75%

14.89%

+2.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.52%

15.67%

-0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.52%

17.33%

-1.81%