PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IUQD.L с XDEQ.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IUQD.L с XDEQ.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD (Dist) (IUQD.L) и Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C (XDEQ.L).

IUQD.L и XDEQ.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IUQD.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 21 февр. 2018 г.. XDEQ.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 11 сент. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IUQD.L и XDEQ.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD (Dist) (IUQD.L) и Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C (XDEQ.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IUQD.L и XDEQ.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IUQD.L
iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD (Dist)		-3.18%12.64%22.37%30.89%-20.80%27.69%16.03%33.32%-7.48%
XDEQ.L
Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C		-1.72%15.63%16.92%25.51%-19.12%23.44%15.50%34.70%-10.99%
Разные валюты инструментов

IUQD.L торгуется в USD, в то время как XDEQ.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XDEQ.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IUQD.L показывает доходность -3.18%, что значительно ниже, чем у XDEQ.L с доходностью -1.72%.

IUQD.L

1 день
2.12%
1 месяц
-4.72%
С начала года
-3.18%
6 месяцев
-0.31%
1 год
13.92%
3 года*
17.27%
5 лет*
10.61%
10 лет*
—

XDEQ.L

1 день
-0.27%
1 месяц
-3.44%
С начала года
-1.72%
6 месяцев
1.17%
1 год
15.10%
3 года*
15.90%
5 лет*
9.66%
10 лет*
11.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD (Dist)

Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с IUQD.L:
IUQD.L с XZEW.DEIUQD.L с QUALIUQD.L с VOOIUQD.L с VWRP.LIUQD.L с EQQQ.LIUQD.L с EUDV.LIUQD.L с JREU.L
Часто сравнивают с XDEQ.L:
XDEQ.L с IWQU.LXDEQ.L с SWDA.LXDEQ.L с VWCE.DEXDEQ.L с SPYXDEQ.L с XDEV.LXDEQ.L с GGRG.LXDEQ.L с HSJP.L

Сравнение комиссий IUQD.L и XDEQ.L

IUQD.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии XDEQ.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XDEQ.L
Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C
IUQD.L
iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD (Dist)

Доходность на риск

IUQD.L vs. XDEQ.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUQD.L
Ранг доходности на риск IUQD.L: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUQD.L: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUQD.L: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUQD.L: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUQD.L: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUQD.L: 6161
Ранг коэф-та Мартина
XDEQ.L
Ранг доходности на риск XDEQ.L: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDEQ.L: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDEQ.L: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDEQ.L: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDEQ.L: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDEQ.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUQD.L c XDEQ.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD (Dist) (IUQD.L) и Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C (XDEQ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IUQD.LXDEQ.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

1.01

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

1.46

-0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.21

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.63

2.16

-0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.71

9.29

-2.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IUQD.L vs. XDEQ.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUQD.L на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XDEQ.L равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUQD.L и XDEQ.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IUQD.LXDEQ.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

1.01

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.64

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.91

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.91

-0.22

Корреляция

Корреляция между IUQD.L и XDEQ.L составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUQD.L и XDEQ.L

Дивидендная доходность IUQD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, тогда как XDEQ.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018
IUQD.L
iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD (Dist)		0.75%0.73%0.84%1.05%1.34%0.95%1.21%1.32%1.44%
XDEQ.L
Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IUQD.L и XDEQ.L

Максимальная просадка IUQD.L за все время составила -33.83%, что больше максимальной просадки XDEQ.L в -32.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUQD.L и XDEQ.L.

Загрузка...

Показатели просадок

IUQD.LXDEQ.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.83%

-23.79%

-10.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.15%

-6.90%

-4.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.75%

-17.96%

-9.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-23.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.54%

-4.05%

-1.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.56%

-3.85%

-1.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

1.70%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности IUQD.L и XDEQ.L

iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD (Dist) (IUQD.L) и Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C (XDEQ.L) имеют волатильность 4.58% и 4.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IUQD.LXDEQ.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.58%

4.60%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.14%

8.39%

-0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.04%

14.90%

+0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.24%

15.38%

+0.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.66%

18.39%

-0.73%